Kamchiliklar
- Statistik maʼlumotlarni toʻplashda yoʻqotishlar kuzatilishi;
- Stress sharoitida banklar chiziqli harakatlanmasligi (har bir bank oʻzgacha reaksiya koʻrsatishi).
Afzallik
- Nazorat organiga murakkab tizimli modellarni ishlab chiqishi uchun moliyaviy institularda toʻplangan riskning konsentratsiyasi va koʻlami haqida dastlabki maʼlumot berishi.
2. Tizimli riskni erta aniqlash indikatorlari. Tizimli riskni erta aniqlash indikatorlari usulning mohiyati tizimdagi risk darajasini taqriban aniqlaydigan iqtisodiy indikatorlar aniqlagan chegaraviy qiymatdan yuqori boʻlgan davrlarni aniqlaydi va bu inqiroz boshlanishiga xabar vazifasini bajaradi. Ushbu tizim ikkita indikatorlar guruhiga boʻlinadi:
CAMELS indikatorlari moliyaviy inqirozning mikroiqtisodiy tarkibini xarakterlaydi. U asosiy kapital darajasi, aktivlar sifati, boshqaruvning ishonchliligi, foydalilik, likvidlilik va bozor riskiga taʼsirchanlik kabi koʻrsatkichlardan tarkib topadi.
Makroiqtisodiy indikatorlar. Ularga iqtisodiy oʻsish surʼati, toʻlov balansi holati, inflyatsiya darajasi, foiz stavkasi va valyuta kursi kabi makroiqtisodiy koʻrsatkichlar kiradi.
3. VaRga asoslangan hisoblash uslubiyoti
VaR koʻrsatkichi maʼlum shartlar ostida t vaqt oraligʻida investorning maksimal yoʻqotishlarini ifodalaydi. Rasman bu koʻrsatkich t davr uchun va berilgan α aniqlik darajasi bilan maʼlum aktiv yoki aktivlar portfeliga egalik qilishdan kutilayotgan maksimal yoʻqotishlar VaR qiymatidan oshmaslik ehtimolligi α-ga teng boʻlgan qiymatni baholaydi. Boshqacha aytganda, α ehtimollik bilan Vt aktiv (portfel) qiymatit vaqtda oʻzining V0 dastlabki qiymatidan [0; t] davr oraligʻida VaRdan ortmaydigan qiymatga ogʻmaydi:
. Agar, ehtimollik VaRdan ortiq holda zarar koʻrish ehtimolligi 1–α ga teng boʻladi:
Do'stlaringiz bilan baham: |
