Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ek 92-guruh talabasi Xolmirzayev Sirojiddin

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

EK 92-guruh talabasi Xolmirzayev Sirojiddin

MUSTAQIL ISH

FAN: ekonometrka

O`QTUVCHI:Mirjalolbek Choriyev,

Muzaffar Hamdamov

BAJARDI: Xolmirzayev Sirojiddin

Vektor avtoregressiv modellar

REJA:

1. Vektor avtoregressiv model nima. 2. Avtoregressiya modeli va uning parametrlarini

baholash

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ekonometrika asoslari(A. Ishnazarov, Sh. Nurullayev, M. Muminov, N. Ro`zmetov)

Vektor avtoregressiv model nima

Vektor avtoregressiv (VAR) modellari bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi o'zgaruvchilar o'rtasidagi dinamik munosabatlarni o'rganish uchun vaqt seriyasini tadqiq qilishda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, ular ko'pchilik makroiqtisodiy yoki siyosatni ishlab chiquvchi institutlar tomonidan qo'llaniladigan muhim prognozlash vositalaridir.

1 Ushbu modellarning rivojlanishi ko'p o'zgaruvchan sharoitda endogen o'zgaruvchilarni modellashtirish uchun asos yaratgan Simsning (1972) muhim hissasidan so'ng davom etayotgan ko'plab tadqiqotlar mavzusidir. Ushbu asosni ishlab chiqishdan so'ng, o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va dinamik munosabatlarning tabiatini aniqlash uchun bir qator statistik testlar olingan. Bundan tashqari, eng so'nggi o'zgarishlar strukturaviy parchalanishdan foydalanish, belgilar cheklovlari, vaqt o'zgaruvchan parametrlarni kiritish, strukturaviy tanaffuslar, stokastik o'zgaruvchanlik; faqat bir nechtasini eslatib o'tish. VAR modellarining tuzilishi endogen o‘zgaruvchilarning qiymatlarini ularning o‘tmishda kuzatilgan qiymatlaridan tushuntirish imkonini beradi.

• 2 Bu modellar chap tomondagi o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniq modellashtirish imkonini beruvchi strukturaviy vektor avtoregressiv (SVAR) modellaridan biroz farq qiladi. . Bundan tashqari, Engle va Granger (1987) tomonidan kiritilgan muhim hissalar ekonometristlarga o'zgaruvchilar o'rtasidagi kointegratsiyalashgan munosabatlarni modellashtirish uchun kuchli vositalar bilan ta'minlangan. Quyida biz VAR tahlilida qo'llaniladigan ba'zi asosiy g'oyalar va usullar bilan tanishamiz. Joriy bobda muhokama qilingan ko'plab tushunchalar avtoregressiv modellarga qo'llanilgan vositalar va tushunchalarning ko'p o'zgaruvchan kengaytmalaridir. Bu metodlar matritsalar va matritsalar algebrasidan foydalanish bilan izohlanadi.3 Shuningdek, biz modelning barqarorlik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz va VAR ning harakatlanuvchi o'rtacha ko'rinishini qanday qilib olish mumkinligini ko'rsatamiz. Keyinchalik biz qisqartirilgan VAR modellarini spetsifikatsiya qilish, baholash va prognoz qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilamiz. Yakuniy bo'limda biz Granger sababi deb nomlangan muhim tushuncha bilan tanishamiz.