Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ek 92-guruh talabasi Xolmirzayev Sirojiddin

Avtoregressiya modeli va uning parametrlarini baholash

• Avtoregression model – bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, unda

omillar o‘zgaruvchilar sifatida natijaviy o‘zgaruvchining lagli qiymatlari

ishtirok etadi. Avtoregressiya modeliga misol qilib quyidagi modelni

+ + + + t

keltirish mumkin.

Avtoregression modelda koeffisiyenti x o‘zgaruvchi o‘zining o‘lchamida

bir birlikka o‘zgarishi ta’sirida y o‘zgaruvchining qisqa muddatli o‘zgarishini

xarakterlaydi

•  

• Modeldagi koeffisiyenti avvalgi (t-1) vaqt momentida o‘zining

o‘zgarishi ta’sirida y o‘zgaruvchining o‘zgarishini xarakterlaydi. Regressiya

koeffisiyentlari ning ko‘paytmasi oraliq multiplikator deb ataladi.

Oraliq multiplikator natijaviy ko‘rsatkich y ning (t+1) vaqt momentida

umumiy absolyut o‘zgarishini xarakterlaydi.

++ +……

ko‘rsatkich uzoq muddatli multiplikator deyiladi. Uzoq muddatli

multiplikator y natijaviy ko‘rsatkichning uzoq muddatli davrda umumiy

absolyut o‘zgarishini xarakterlaydi.

•  

• Ko‘pchilik avtoregression modellarda barqarorlik shartlari kiritiladi,

ya’ni |1 . Cheksiz lag (kechikish) mavjud bo‘lganda quyidagi tenglik

bajariladi:

= 1( 1+++.......)=

• Barcha omilli o‘zgaruvchilar modeldagi tasodifiy xatolikka bog‘liq

bo‘lmagan miqdorlar degan shartdan kelib chiqqan holda normal chiziqli

regressiya modeli tuziladi

•  

• Avtoregression modellar holida ushbu shart buziladi, chunki o‘zgaruvchi modeldagi tasodifiy xato t ga qisman bog‘liq bo‘ladi. Avtoregression modeldagi noma’lum parametrlarni eng kichik kvadratlar usuli bilan baholash mumkin emas, chunki bu yt-1 o‘zgaruvchi oldidagi koeffisiyentning qo‘zg‘aluvchan baho olishiga olib keladi. Avtoregression tenglamaning parametrlarini baholash uchun instrumental o‘zgaruvchilar (IV – instrumental variables) usulidan foydalaniladi. Uning mohiyati quyidagicha. Tenglamaning o‘ng tomonida turgan hamda eng kichik kvadratlar usuli shartlari buzilgan yt-1 o‘zgaruvchi quyidagi talablarni qondiruvchi yangi z o‘zgaruvchi bilan almashtiriladi:

•  

• 1) ushbu o‘zgaruvchi yt-1 o‘zgaruvchi bilan zich bog‘lanishi lozim, ya’ni