Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ek 92-guruh talabasi Xolmirzayev Sirojiddin

Cov(yt-1, z) ≠0

2) ushbu o‘zgaruvchi tasodifiy xato t bilan bog‘lanmasligi lozim, ya’ni

Cov(z, )=0.

Keyin regressiya modeli yangi z instrumental o‘zgaruvchi bilan eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholanadi. Regressiya koeffisiyenti quyidagicha baholanadi:

=.

•  

• Quyidagi avtoregressiya modeli uchun instrumental o‘zgaruvchilar usulini qo‘llashga doir misolni qarab chiqamiz

yt=0+1xt+1yt-1+ ,

Ushbu modeldagi yt o‘zgaruvchi xt o‘zgaruvchiga bog‘liq, bundan shunday xulosa qilish mumkinki, yt-1 o‘zgaruvchi xt-1 o‘zgaruvchiga bog‘liq ekan. Ushbu bog‘liqlikni oddiy juft regressiya modeli orqali ifodalaymiz:

•  

yt-1=k0+k1xt+ut

bu yerda k0,k1 -regressiyaning noma’lum koeffisiyentlari;

ut - regressiya tenglamasining tasodifiy xatosi.

k0+k1xt-1 ifodani zt-1 o‘zgaruvchi orqali ifodalaymiz. U holda yt-1 uchun regressiya quyidagicha yoziladi:

yt-1= zt-1+ut

• Yangi z t-1 o‘zgaruvchi instrumental o‘zgaruvchilarga qo‘yiladigan xususiyatlarni qanoatlantiradi: ya’ni y yt-1 o‘zgaruvchi bilan zich bog‘langan, ya’ni cov( zt-1,yt-1, ) ≠0 va dastlabki avtoregression modeldagi tasodifiy xatolik t bilan bog‘lanmagan, ya’ni cov(t, zt-1)=0
• Avtoregressiyaning dastlabki modeli quyidagicha yozilishi mumkin:

Yt=0+1xt+1(k0+k1xt-1+ut)+t= 0+1xt+1zt-1+vt,

Bu yerda Vt=1ut+ .

O‘zgartirilgan modeldagi noma’lum parametrlarning baholari oddiy eng kichik kvadratlar usuli yordamida topiladi. Ular dastlabki avtoregression modeldagi noma’lum koeffisiyentlarning baholari hisoblanadi..

•  

• E`TIBORIZ UCHUN RZHMZT !