Vaqt qatorlarini tahlil qilishning asosiy vazifalari Vaqt qatorlarini tahlil qilish

Albatta, har qanday vaqt seriyasining qiymatlarini shakllantirish jarayonida to'rt turdagi omillar bir vaqtning o'zida ishtirok etishi umuman zarur emas. Ushbu turdagi omillar ma'lum bir qator qiymatlarini shakllantirishda ishtirok etadimi yoki yo'qmi degan xulosalar muammoning mazmunli mohiyatini tahlil qilishda ham, o'rganilayotgan vaqt qatorlarini maxsus statistik tahlilida ham bo'lishi mumkin. Biroq, barcha holatlarda tasodifiy omillarning ajralmas ishtiroki nazarda tutilgan. Shunday qilib, umuman olganda, ma'lumotlar yaratish modeli (omillar ta'sirining qo'shimcha strukturaviy diagrammasi bilan) quyidagicha ko'rinadi:

xt = 1f (t) + 2 (t) +3 (t) + t. (bitta)

Vaqt seriyasini tahlil qilish

• 2.1. Statsionar vaqt qatorlari va ularning asosiy xususiyatlari
• Tahlil qilinayotgan xt vaqt seriyasining tasodifiy qoldiqlari t ning xatti-harakatlarini etarlicha tavsiflovchi modelni izlash, qoida tariqasida, statsionar vaqt qatorlari sinfida amalga oshiriladi.
• Ta'rif 2.1. Agar $ m $ kuzatuvlarining birgalikdagi ehtimollik taqsimoti $ m $ har qanday kuzatuvlari bilan bir xil bo'lsa va $ t_1, ..., tm $ bo'lsa, xt qatori qat'iy statsionar (yoki tor ma'noda statsionar) deb nomlanadi.

Boshqacha qilib aytganda, vaqt kelib chiqishi o'zgarganda qat'iy statsionar vaqt seriyasining xossalari o'zgarmaydi. Xususan, m = 1 uchun, xt vaqt seriyasining qat'iy statsionarligi taxminidan kelib chiqadigan bo'lsak, xt tasodifiy o'zgaruvchining ehtimollik taqsimoti t ga bog'liq emas va shuning uchun ham t ga va uning asosiy qismiga bog'liq emas. raqamli xususiyatlar, shu jumladan: o'rtacha qiymat Ext = va dispersiya Dxt = 2.

Boshqacha qilib aytganda, vaqt kelib chiqishi o'zgarganda qat'iy statsionar vaqt seriyasining xossalari o'zgarmaydi. Xususan, m = 1 uchun, xt vaqt seriyasining qat'iy statsionarligi taxminidan kelib chiqadigan bo'lsak, xt tasodifiy o'zgaruvchining ehtimollik taqsimoti t ga bog'liq emas va shuning uchun ham t ga va uning asosiy qismiga bog'liq emas. raqamli xususiyatlar, shu jumladan: o'rtacha qiymat Ext = va dispersiya Dxt = 2.