№
|
Олимлар ҳақида маълумот
|
Назариянинг (модел) номланиши
|
Халқаро амалиётда шартли белги орқали ифодаланиши
|
Мазмуни
|
1
|
Гарвард (АҚШ) университети профессори Дж.Уильямс
(John Burr Williams)
|
Инвестицион қиймат назарияси
|
TIV - The Theory of Investment Value
|
Акциянинг реал баҳоси ундан олинадиган даромадга тенглигини илмий асослаган, кейинчалик эса мазкур назария орқали пул оқимларини дисконтланган қийматини аниқлаш модели яратилган.
|
2
|
Калифорния (АҚШ) университети профессори Гарри Марковиц (Harry Max Markowitz)
|
Инвестицион портфель назарияси
|
MPT - Modern portfolio theory
|
Назария асосида, компания томонидан максимал фойдага эришиш ва оптимал портфелни шаклланитиришда математик моделлаштириш услубиётини жорий этиш назарияси ишлаб чиқилган. Мазкур назарияга мувофиқ ҳар бир актив муаяйн даражада рискга эга ҳисобланади, шунинг учун бир турдаги активдан шаклланган портфелга нисбатан бир нечта активлардан иборат портфелнинг рисклилик даражаси паст ҳисобланади.
|
3
|
Вашингтон (АҚШ) университети профессори Уильям Шарп (William Sharpe)
|
Молиявий активларни баҳолаш модели
|
CAPM - Capital asset pricing model
|
Мазкур модел, молиявий активнинг талаб қилинган миқдордаги даромадлигини аниқлашда ушбу молиявий активга бозор риски таъсири даражасини аниқлашни назарда тутади. Назариянинг предмети эса, қимматли қоғозларнинг рисклилик даражаси ва даромадлигини аниқлаш ҳисобланади.
|
4
|
Йел (АҚШ) университети профессори Стивен Росс (Stephen Alan Ross)
|
Арбитраж баҳо шаклланиш назарияси
|
АРТ- Arbitrage Pricing Theory
|
Мазкур назарияда (arbitrage) бир хил активларга турли баҳолардан фойдаланиш йўли билан рисксиз даромад олиш масаласи математик-статистик усулларда асосида илмий асосланган. Арбитраж кенг тарқалган инвестицион тактика бўлиб ҳисобланади ва бир даврнинг ўзида бир хил активларни (ёки унинг функционал эквивалентини) нисбатан юқори баҳоларда сотиш ва нисбатан паст нархларда сотиб олишдан иборат.
|
