Актуальные научные исследования в современном мире iscience. In. Ua

«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
58 
Бақылау. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы соңғы 
факторға бақылау жатады. Мҧнда ӛзгерген заңдылықтар, қҧқықтар, 
экономикалық және саяси жағдайлардың қарыз алушы қызметіне қаншалықты 
әсері болады деген сияқты сҧрақтарға жауап іздейді. 
Әлемдік банктік тәжірибеде несиелік тәуекелді бағалауда мынадай 
кӛрсеткіштер қолданылады: 
1. 
Активтер сапасындағы коэффициенттер: 
а) к
1
= несие бойынша зияндар / Несие бойынша қарыздың орташа 
сомасы; 
ә) к
2
= несие бойынша зияндар / Несиелердің жалпы сомасы. 
Екі коэффициент те (к
1
және к
2
) банктердегі активтердің сапасын 
бағалау ҥшін пайдаланылады. к
1
-
дің критериалды деңгейі Солтҥстік 
Американың банктері ҥшін 0,5-1,0%, ал к
2
0,7-
1,5%. Оңтҥстік Американың 
банктерінде (ҥмітсіз қарыздар бар болса) к
1
коэффициентінің деңгейі 1,5-2,0%. 
Солтҥстік Америкада 1980 жылдардың басы мен ортысында жылжымайтын 
мҥлікті несиелеу сферасындағы дағдарысқа байланысты ипотекалық несиелер 
бойынша кӛптеп шығындануы кезеңінде к
1
-
дің мәні 1%-ке жуық болған. Ал 
қазіргі кезде американдық банктерде к
1
шамамен 0,45-0,6%-ды қҧрайды. 
Тәуекелге, шағылған 
маржа (RAM) 
= 
Таза пайыздық табыс – Несие 
бойынша зиян 
Активтер 
Тәуекелге шағылған маржа (RAM – risk adjusted margin) – бҧл несиелік 
тәуекелге шағылған жалпы пайыздық маржа (GIM – gross interest margin). 
Халықаралық деңгейде танылған нормалар қатарында (RAM) кӛрсеткіші 
болмағанмен де шетелдік банктер оны несиелік тәуекел деңгейін бағалауда 
кеңірек қолданады. Бҧл жерде статистикалық мәліметтер, оның оңтайлы 
мәнінің 3-3,5%-ды қҧрайтынын куәландырады. 
Таза пайыздық маржа 
= 
Таза пайыздық табыс (NII) 
(NIM) 
Активтер 
Жалпы пайыздық 
маржа (RAM)
= 
Таза пайыздық табыс + Басқа да табыстар 
Активтер 
2. 
Проблемалық несиелер / Несиелердің жалпы сомасы. 
3. 
Бір қарыз алушыға келетін несие / банктің меншікті капиталы. 
Халықаралық банктік тәжірибеде банктердің бір қарыз алушыға 
келетін несиенің сомасы банктің меншікті капиталының 25%-нан аспауы тиіс. 
Бҧл әрине, несиенің ҥлкен мӛлшерін білдіреді. 
4. 
Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыларға берілетін 
несиелер / Банктің меншікті капиталы. 
Банкпен 
тығыз 
байланысты 
қарыз 
алушыларға 
банктің 
қҧрылтайшыларын, директорларын, акционерлерін және банкпен тікелей 
байланыста болып несие алу барысындағы жеңілдіктерді пайдаланатын 
басқада қарыз алушылар жатады. 

---