Базельский Комитет по банковскому надзору

(d) Чрезмерный рост кредитования 
260. Как показали события недавнего кризиса, понесенные убытки в банковском секторе 
во время спада, которому предшествовал период чрезмерного роста кредитов, могут быть 
чрезвычайно велики. Это может дестабилизировать функционирование банковского 
сектора, что, в свою очередь, может углубить спад в реальном секторе экономики, что в 
дальнейшем может еще больше дестабилизировать банковский сектор. Подобные 
взаимосвязи демонстрируют особую значимость создания в банковском секторе
механизмов защиты капитала в периоды, когда объем кредитования достигает
чрезмерно высокого уровня. Поскольку капитал является более дорогим инструментом, 
чем другие формы финансирования, наращивание таких защитных механизмов должны 
предусматривать дополнительную выгоду в целях обеспечения умеренного роста 
кредитов.
261. Базельский Комитет проводит анализ режима, который будет регулировать диапазон 
резервных запасов капитала, определенный на основе предложения консервации 
капитала, изложенной в предыдущем разделе, в случаях когда появляются признаки 
чрезмерного роста кредитов. Такой подход позволит банковскому сектору создавать для 
себя возможность поглощать возросшие убытки и делать это весьма эффективно.
262. Это предложение в настоящее время находится на начальной стадии разработки, и 
необходимо проведение дальнейшей работы до окончательного определения детальных 
элементов, как такой режим будет функционировать. Комитет проведет анализ полностью 
разработанного подхода на своем заседании в июле 2010 года. Однако для начала 
дискуссии по предложенному подходу Комитет предлагает к рассмотрению следующие 
его ключевые элементы: 
• Будет определен макроэкономический переменный показатель или группа 
переменных показателей, которые будут использоваться для оценки предельного 
уровня, отражающего возникновение значительного риска для конкретной страны
в связи с избыточным ростом кредитов. При этом необходимо будет учитывать 
различия в уровнях развития финансовых секторов в разных странах. В качестве 
примера рассматривается переменная, представляющая собой отношение 
совокупной величины кредитов к ВВП, и долгосрочная динамика данного 
показателя.
• Для каждой страны, при превышении переменной определенных предварительно 
заданных пороговых значений будут определены требования по созданию 
резервных запасов капитала. Он затем может быть использован национальными 
юрисдикциями для расширения размера резервных запасов консервации капитала. 
• На банки, которые осуществляют кредитные операции только на местных рынках, 
будет распространяться в полной мере режим расширенных резервных запасов 
капитала. От банков, оперирующих на международном уровне, потребуется
определить географическое распределение своих кредитных рисков и рассчитать 
свои резервные запасы как взвешенные по среднему значению резервных запасов, 
которые применялись в странах, в которых эти банки имеют суммы под риском.

---

107 
• Данное предложение находится в стадии разработки и не может использоваться в 
качестве регулятивных правил. Подобный подход требует высокого уровня
доверия в отношении того, что используемые переменные всегда, при любых 
обстоятельствах, будут являться надежным ориентиром. Достичь такого уровня 
доверия невозможно. В связи с этим рассматривается подход, предусматривающий 
определение неких начальных значений, когда созданные резервные запасы 
являются лишь стартовой величиной. При этом органы надзора имеют 
возможность увеличить или уменьшить объем резервных запасов до приемлемых 
размеров, полагаясь на использование более широкого круга информации, которую 
органы банковского надзора и центральные банки будут иметь возможность 
рассматривать в контексте наиболее существенных на определенный момент 
времени обстоятельств. 
• В периоды когда существенный риск чрезмерного роста кредитов отсутствует, 
диапазон консервации капитала будет определяться на уровне, обеспечивающем 
достаточность капитала выше минимальных требований.