Эконометрический анализ

Предисловие
Эконометрический анализ
Учебник «Эконометрический анализ» представляет собой всеобъемлю-
щее введение в область эконометрики. Эта область постоянно расширяет-
ся, об этом свидетельствует список журналов, посвященныхесли не полно-
стью, то по по крайней мере частично эконометрике: The Journal of Applied
Econometrics, The Journal of Econometrics, The Econometrics Journal, Econometric
Theory, Econometric Reviews, Journal of Business and Economic Statistics, Empirical
Economics, Foundations and Trends in Econometrics, The Review of Economics and
Statistics и Econometrica. Построение учебника таким образом, чтобы изло-
жить эконометрику на магистерском уровне, становится все более амбици-
озной задачей. Тем не менее я верю в то, что можно успешно решить эту
задачу в рамкаходного учебника. В данном учебнике я попытался пред-
ставить на начальном уровне достаточное число разделов эконометрики,
чтобы студент мог свободно перейти от изучения эконометрики к практике
или к более углубленному изучению каких-либо ее областей. Помимо это-
го учебник может служить в некотором смысле мостом между введением
в область эконометрики и профессиональной литературой для студентов и
аналитиков, изучающихсоциальные науки.
Новое в этом издании
Настоящее седьмое издание представляет серьезный пересмотр более
раннихизданий «Эконометрического анализа». Среди наиболее очевидных
изменений можно выделить:
• переструктуризацию материала первыхглав книги, обычно изучаемыхв
течение первого семестра, включая следующие:
–
разделы, касающиеся тестирования гипотез и проверки специфика-
ции модели, представлены в одной главе;
–
новые результаты по прогнозированию;
–
большее внимание методу инструментальныхпеременныхи про-
блеме эндогенности;
–
дополнительные результаты, касающиеся базовой модели панель-
ныхданных;
• новые, более подробные приложения и примеры;
• большее внимание конкретным областям применения там, где рассмат-
риваются более продвинутые разделы эконометрики;
• новые разделы, касающиеся методов, основанныхна имитационном мо-
делировании данных, особенно бутстрэпа (самонастройки) и метода Монте-
Карло;
• некоторые примеры, объясняющие эффект взаимодействия;

---

Предисловие
xv
• специальные приложения, в том числе квантильная регрессия;
• новые приложения в моделировании дискретного выбора;
• новый материал по проблеме эндогенности и ее последствий для струк-
туры модели.