Эконометрический анализ

Обновления и изменения структуры учебника
Я существенно перестроил начало книги, чтобы сделать более естествен-
ной последовательность разделов для магистерского курса эконометрики.
Глава 4 теперь полностью посвящена точечному и интервальному оценива-
нию, в том числе предсказанию и прогнозированию. Свойства метода наи-
меньшихквадратов в конечныхвыборках, а затем и асимптотические свой-
ства рассмотрены подробно. Все, что касается проверки гипотез и тестиро-
вания спецификации модели, теперь находится в главе 5, а не является фраг-
ментами несколькихглав, как в шестом издании. Я также поставил материал
об инструментальныхпеременныхнамного раньше (глава 8), сразу же после
полного описания линейной регрессионной модели, а не так, как это было
в шестом издании, после введения обобщенной регрессионной модели. Это
согласуется с большим значением этого метода в последнихприложениях.
Очень большое число другихизменений также очевидно. Глава 7 теперь со-
держит ряд продвинутыхрасширений модели линейной регрессии, в том
числе нелинейной, квантильной, частично линейной и непараметрической
регрессии. Здесь также можно проанализировать различия между парамет-
рическими, полупараметрическими и непараметрическими методами. Од-
на заметная модификация — сокращение длинной главы о системахлиней-
ныходновременныхуравнений. Некоторые материалы из этой главы появ-
ляются в других местах. Двухшаговый метод наименьших квадратов теперь
появляется вместе с методом инструментальныхпеременных. Остальные
разделы этой главы, которые имели меньшее значение в недавнихисследо-
ваниях, таких как условия ранга и порядка для идентификации линейных
моделей и оценки 3SLS и FIML, были удалены или значительно сокращены
и помещены в другихразделахкниги. Материал, касающийся моделей дис-
кретного выбора, также был изменен. В главе 17 теперь подробно описаны
модели дискретного выбора и модели со случайной функцией полезности, а
затем рассмотрены в вариантахмоделей бинарного выбора. Анализ продол-
жается в главе 18 для моделей неупорядоченного множественного выбора,
затем для моделей упорядоченного выбора и, наконец, для моделей числа
событий. В последней главе этой части изучаются модели для непрерыв-
ныхпеременныхв контексте конкретныхмеханизмов порождения данных
и поведения. Я добавил новый материал и несколько различныхпримеров и
приложений во множество мест. Разделы, которые были расширены или ко-

---

xviii
Предисловие
торым было уделено больше внимания, включают эффекты в эксперимен-
тах, бутстрэп (самонастройку), оценки, основанные на имитационном мо-
делировании, устойчивые методы оценки, пропущенные и ошибочные дан-
ные и различные новые методы анализа дискретного выбора в микроэко-
нометрике. Я также добавил или расширил материал, касающийся методов,
интерес к которым возник не так давно, такихкак квантильная регрессия и
модели стохастической границы. Отмечу несколько конкретных изменений
и обновлений: говоря общими словами, я немного усилил акцент на устой-
чивых(робастных) методахоценки. Обсуждение тестов на спецификацию
модели появляется в несколькихместахв соответствии с присутствующей в
литературе тенденцией изучать более внимательно слабости сильно пара-
метризованныхмоделей. Вот некоторые новые приложения:
• Глава 15 по оценке на основе имитационного моделирования была зна-
чительно расширена. В настоящее время она включает намного больше
материала об использовании бутстрэпа при расчете стандартныхоши-
бок и доверительныхинтервалов. Подход Крински и Робб (Krinsky, Robb,
1986) для асимптотическихстатистическихвыводов также присутствует
в ней.
• Большое внимание уделено недавним работам о понимании эффектов
взаимодействия в нелинейныхмоделях. В главе 7 можно найти прило-
жение модели с эффектами взаимодействия в нелинейной (экспоненци-
альной) модели регрессии. Этот вопрос вновь обсуждается в главе 17.
• В качестве упражнения, которое будет вызовом для студентов при изуче-
нии теории асимптотическихраспределений, я добавил детальное дока-
зательство результата Мерфи и Топеля (Murphy, Topel, 2002) для двухша-
говой оценки в главе 14.
• Обсуждение источников и влияния эндогенности появляется в различ-
ныхместах, например, приложение оценки с весами, обратно пропор-
циональными вероятности при истощении выборки, встречается в главе
17. Седьмое издание является серьезным пересмотром «Эконометриче-
ского анализа» с точки зрения и изложения материала, и появления но-
выхидей и трактовок. Я надеюсь, что читатели найдут изменения полез-
ными.