Cookie lar har qanday veb saytda avval unga kirgan foydalanuvchini tanib olishga imkon bo‘lishi uchun yaratilgan. Cookie lar on-layn rejimida birlashgan va personallashtirilgan savdo texnologiyasini yaratadilar.
Bertran natijasining elektron savdodagi ahamiyati.
Bertran xulosasi Bertran paradoksi deb ham ataladi.
Bu shu bilan bog‘liqki, narxlar raqobati nol foydaga olib keladi, bunda xatto bozorda 2 ta firma bo‘lsa ham.
Xuddi shunday natija 8 yoki mln sotuvchi bo‘lsa ham yuzaga keladi.
Amalda ko‘ramizki bozorda o‘z sotuvchi bo‘lishiga qaraganda ko‘p bo‘lishi raqobatni kuchaytiradi. Bertran xulosasi bu paradoks u matematik nuqtai- nazardan to‘g‘ri va bizning borliqqa munosabatimizdan farq qiladi.
Albatta xaqiqiy narx raqobati dunyosining ba’zi bir tomonlari Bertran tahlilidahisobgaolinmagan. shuning uchun ham o‘yin natijalari bilan haqiqiy, real sharoit farq qiladi.
Bertran modelishga asoslanib quyidagi 3 xulosani olish mumkin:
Xaridor doim xam eng past narxli tovarni izlaydi, bunda sotuvchilar soni ma’lum emas.
Sotuvchilar o‘z konkurentlaring narx o‘zgarishlariga e’tibor qilmaydilar, chunki analiz sotuvchi va xaridorning o‘zaro ta’sirini ko‘zda tutadi, bunda oxirgi natija 1 ta bo‘ladi- real xayotda esa bu natija bo‘lmasligi mumkin.
Maxsulotlar bir-xil va xaridorga ta’sir qiluvchi narsa 1 ta bo‘lib, u –narxdir.
Tahlil firma markasiga bog‘liqli xizmat ko‘rsatishdagi farq tovarlarning mayda –chuydalari bilan farq qilishi kabi faktorlarni hisobga olmagan
Bertran xulosasini o‘quv maqsadlarida foydalidir. Uch xulosa bozor ideal raqobatini buzuvchi turli “ishqalanish ” larni paydo qiluvchi manbalar bo‘lishi mumkin.
Elektron savdoni ko‘pincha “ishqalanish “ larsiz savdo deb atashadi. (Bil Geyts ga ko‘ra –“ishqalanishsiz kapitalizm”).
. Bozordagi “ishqalanish” manbalrini aniqlash uchun o‘tkazilgan iqtisodiy tahlildan foydalanib biz bu “ishqalanish”larni kamaytiruvchi texznologiyalarning iqtisodiy qimatligini osonroq tushunib yetamiz. Buni faqat Bertran ning o‘quv modelidan foydalanib qilish mumkin.
Do'stlaringiz bilan baham: |