Jahonda umumqabul qilingan bank tizimi Jahon amaliyotida har bir mamlakatning Markaziy banki banklarning banki

Risk koeffitsiyentini aniqlash tartibi 
Variantlar 
Ko‗rsatkichlar 
birinchi 
variant 
ikkinchi 
variant 
1. O‗z mablag‗lari, mln so‗m 
10000 
60000 
2. Mumkin bo‗lgan yo‗qotishlarning 
maksimal summasi, mln so‗m 
6000 
24000 
3. Risk koeffitsiyenti 
0,6 
0,4 
 
Jadval ma‘lumotlari shuni ko‗rsatmoqdaki, II variant bo‗yicha 
kapital qo‗yish riski, birinchi variantga nisbatan 1,5 marta kam ( 0,6: 
0,4=1,5). Risk tufayli yo‗qotishlar hajmiga qarab risk darajasini aniqlash 
mumkin. 
 
68-jadval 
Risk zonalari 
 
Yutuqlar 
yo‗qotishlar 
risksiz zona - 
yuqori foyda 
yo‗qotishlar 
bo‗lishi mumkin 
bo‗lgan risklar 
zonasi 
kritik risk zonasi 
halokatli
risk zonasi 
mumkin bo‗lgan 
yo‗qotishlar hajmi 
  
  
 
0 foyda tushum mulk holati 
Risksiz zonada yo‗qotishlar yo‗q, ya‘ni uning o‗lchami «0» ga teng, 
bu holda foyda darajasi yuqorida bo‗ladi. Bo‗lishi mumkin bo‗lgan risk 

---

610
– bu oldindan aniq bo‗lgan, yuqorida xavf tug‗dirmaydigan risk bo‗lib, 
uning hajmi sezilarsiz, doimo olinadigan foydadan past bo‗ladi. Kritik 
risk zonasi yo‗qotishlar bo‗lish xavfi borligini ifodalaydi, olinadigan 
foydadan bir qismining biron jarayon uchun yo‗naltirilganligini va shu 
mablag‗larning qaytib kelishida xavf borligini ifodalaydi.
Halokatli risk - aniq yo‗qotishlar muqarrarligini va bankning 
foydasi, mulki zarar bilan yakunlanishini ifodalaydi.
Banklar tomonidan beriladigan kreditlarning qaysi sohaga 
yo‗naltirilishi, ular bo‗yicha to‗lanmagan qarzlarning mavjudligi 
to‗g‗risida aniq tassavurga ega bo‗lish uchun banklar aniq axborotlarga 
ega bo‗lishi, doimiy hisob-kitoblar olib borishlari lozim. Kreditlarni risk 
darjasi bo‗yicha turkumlash kreditlar xavfli zonaga tushmasligining 
oldini olish, kredit risklarining salmog‗ini kamaytirishga imkoniyat 
yaratadi.
Yuqori riskli yoki spekulyativ (yuqorida daromad keltiruvchi bo‗lsa 
ham) loyihalarni moliyalashtirish orqali bank o‗z omonatchilarining 
mablag‗larini xavf ostiga qo‗ymasligi lozim. Bu jarayonlarni bankning 
monitoring bo‗limlari tekshirib turishlari lozim. 
Kredit riski tashqi omillarga (bozor holati bilan, iqtisodiy muhit 
holati bilan bog‗liq) va ichki omillarga (bankning o‗z faoliyatidagi 
kamchiliklar tufayli yuzaga keladigan yo‗qotishlar) bog‗liq bo‗ladi. 
Tashqi omillarni boshqarish imkoniyatlari cheklangan bo‗lsa ham, 
ammo o‗z vaqtidagi harakatlar bilan bank ushbu omillarning ta‘sirini 
yumshatishi va yirik zararlarni bartaraf qilishi mumkin. 
Bankda kredit riskining yuzaga kelishi, birinchidan, puxta ishlab 
chiqilgan kredit siyosati va unda qayd etilgan mijozlar bilan bo‗ladigan 
operatsiyalarga tegishli umumiy yo‗riqnomalarning mavjudligiga; 
ikkinchidan, ushbu yo‗riqnomalarni hayotga tatbiq etayotgan bank 
xodimlarining bilim darajasiga va harakatlariga, ya‘ni riskni boshqarish 
qobiliyati bank rahbarlarining omilkorligiga hamda aynan kredit 
shartnomasining shartlarini ishlab chiquvchi, kredit loyihalarni tanlab 
oluvchi bank xodimlarining malaka darajasiga bog‗liq bo‗ladi. 
Tijorat bankining kredit risklarini boshqarish jarayonini bir nechta 
bosqichlarga ajratish mumkin. Bular: 
623
- Sof risklarga qaysi risklar kiradi? 
- Boshqarish imkoniyatiga ko‗ra bank risklari qanday turlarga 
bo‗linadi? 
- Tashqi risklar darajasiga qaysi omillar ta‘sir ko‗rsatadi? 
- Tuzilish belgilariga ko‗ra iqtisodiy risklar qanday risklarga 
bo‗linadi? 
- Xalqaro risk deganda nimani tushunasiz? 
- Risk darajasi nimani ifodalaydi? 
- Bankning ichki risklariga qaysi risklar kiradi va unga ta‘sir 
qiluvchi omillar? 
- Diversifikatsiyalanish nimani anglatadi? 
- Bank risklarini baholashning matematik usullari qaysilar? 
- Kredit riski va uning yuzaga kelishi sabablari nima? 
- Kredit riski qachon va qanday aniqlanadi? 
- Banklar va bankirlar boshqa kreditorlarga nisbatan riskdan ko‗p 
himoyalanuvchi bo‗ladi, bunga sabab nima? 
- Tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish jarayonining 
bosqichlarini ayting. 

---

622
Riskni boshqarishni amalga oshirishdagi usullar riskning oldini 
olish va undan keladigan yo‗qotishlarni kamaytirishga qaratilgan bo‗lib, 
u quyidagi yo‗nalishlarga asoslanadi: 
Riskni o‗z kapitali hisobidan qoplash choralarini ko‗rish, 
Riskga asoslangan marja (foiz, ta‘minot v.b.) darajasini aniqlash. 
Kredit portfeli sifatini nazoratga olish va uning diversifikatsiyasiga 
e‘tibor qaratish. 
Riskning turlari bo‗yicha ularning xavflilik darajasini aniqlash. 
Bank operatsiyalarini risk omilining ta‘siri darajasidan kelib chiqib 
diversifikatsiyalash. 
Bankning riskli operatsiyalari bo‗yicha limitlar o‗rnatish. 
Zarur hollarda aktivlarni sotish. 
Alohida risklarni xedjirlash. 
Risklarni sug‗urtalash. 
Shuningdek, yana riskdan qochish, riskni cheklash, ushlab turish, 
riskni taqsimlash, qayta sug‗urtalash, o‗z-o‗zini sug‗urtalash kabi 
usullardan ham foydalanish mumkin.