Jahonda umumqabul qilingan bank tizimi Jahon amaliyotida har bir mamlakatning Markaziy banki banklarning banki

Risk koeffitsiyentini aniqlash tartibi 
Variantlar 
K
o‗rsatkichlar 
birinchi 
variant 
ikkinchi 
variant 
1. 
O‗z mablag‗lari, mln so‗m 
10000 
60000 
2. Mumkin b
o‗lgan yo‗qotishlarning 
maksimal summasi, mln s
o‗m 
6000 
24000 
3. Risk koeffitsiyenti 
0,6 
0,4 
 
Jadval 
ma‘lumotlari shuni ko‗rsatmoqdaki, II variant bo‗yicha 
kapital q
o‗yish riski, birinchi variantga nisbatan 1,5 marta kam ( 0,6: 
0,4=1,5). Risk tufayli y
o‗qotishlar hajmiga qarab risk darajasini aniqlash 
mumkin. 
 
68-jadval 
Risk zonalari 
 
Yutuqlar 
y
o‗qotishlar 
risksiz zona - 
yuqori foyda 
y
o‗qotishlar 
b
o‗lishi mumkin 
b
o‗lgan risklar 
zonasi 
kritik risk zonasi 
halokatli
risk zonasi 
mumkin b
o‗lgan 
y
o‗qotishlar hajmi 
 
 
 
0 foyda tushum mulk holati 
Risksiz zonada y
o‗qotishlar yo‗q, ya‘ni uning o‗lchami «0» ga teng, 
bu holda foyda darajasi yuqorida b
o‗ladi. Bo‗lishi mumkin bo‗lgan risk 

---

610
– bu oldindan aniq bo‗lgan, yuqorida xavf tug‗dirmaydigan risk bo‗lib, 
uning hajmi sezilarsiz, doimo olinadigan foydadan past b
o‗ladi. Kritik 
risk zonasi y
o‗qotishlar bo‗lish xavfi borligini ifodalaydi, olinadigan 
foydadan bir qismining biron jarayon uchun y
o‗naltirilganligini va shu 
mabla
g‗larning qaytib kelishida xavf borligini ifodalaydi.
Halokatli risk - aniq y
o‗qotishlar muqarrarligini va bankning 
foydasi, mulki zarar bilan yakunlanishini ifodalaydi.
Banklar tomonidan beriladigan kreditlarning qaysi sohaga 
y
o‗naltirilishi, ular bo‗yicha to‗lanmagan qarzlarning mavjudligi 
t
o‗g‗risida aniq tassavurga ega bo‗lish uchun banklar aniq axborotlarga 
ega b
o‗lishi, doimiy hisob-kitoblar olib borishlari lozim. Kreditlarni risk 
darjasi b
o‗yicha turkumlash kreditlar xavfli zonaga tushmasligining 
oldini olish, kredit risklarining salmo
g‗ini kamaytirishga imkoniyat 
yaratadi.
Yuqori riskli yoki spekulyativ (yuqorida daromad keltiruvchi b
o‗lsa 
ham) loyihalarni moliyalashtirish orqali bank 
o‗z omonatchilarining 
mabla
g‗larini xavf ostiga qo‗ymasligi lozim. Bu jarayonlarni bankning 
monitoring b
o‗limlari tekshirib turishlari lozim. 
Kredit riski tashqi omillarga (bozor holati bilan, iqtisodiy muhit 
holati bilan bo
g‗liq) va ichki omillarga (bankning o‗z faoliyatidagi 
kamchiliklar tufayli yuzaga keladigan y
o‗qotishlar) bog‗liq bo‗ladi. 
Tashqi omillarni boshqarish imkoniyatlari cheklangan b
o‗lsa ham, 
ammo 
o‗z vaqtidagi harakatlar bilan bank ushbu omillarning ta‘sirini 
yumshatishi va yirik zararlarni bartaraf qilishi mumkin. 
Bankda kredit riskining yuzaga kelishi, birinchidan, puxta ishlab 
chiqilgan kredit siyosati va unda qayd etilgan mijozlar bilan b
o‗ladigan 
operatsiyalarga tegishli umumiy y
o‗riqnomalarning mavjudligiga; 
ikkinchidan, ushbu y
o‗riqnomalarni hayotga tatbiq etayotgan bank 
xodimlarining bilim darajasiga va harakatlariga, 
ya‘ni riskni boshqarish 
qobiliyati bank rahbarlarining omilkorligiga hamda aynan kredit 
shartnomasining shartlarini ishlab chiquvchi, kredit loyihalarni tanlab 
oluvchi bank xodimlarining malaka darajasiga bo
g‗liq bo‗ladi. 
Tijorat bankining kredit risklarini boshqarish jarayonini bir nechta 
bosqichlarga ajratish mumkin. Bular: 
623
- Sof risklarga qaysi risklar kiradi? 
- Boshqarish imkoniyatiga ko‗ra bank risklari qanday turlarga 
b
o‗linadi? 
- Tashqi risklar darajasiga qaysi omillar ta‘sir ko‗rsatadi? 
- Tuzilish belgilariga ko‗ra iqtisodiy risklar qanday risklarga 
b
o‗linadi? 
- Xalqaro risk deganda nimani tushunasiz? 
- Risk darajasi nimani ifodalaydi? 
- Bankning ichki risklariga qaysi risklar kiradi va unga ta‘sir 
qiluvchi omillar? 
- Diversifikatsiyalanish nimani anglatadi? 
- Bank risklarini baholashning matematik usullari qaysilar? 
- Kredit riski va uning yuzaga kelishi sabablari nima? 
- Kredit riski qachon va qanday aniqlanadi? 
- Banklar va bankirlar boshqa kreditorlarga nisbatan riskdan ko‗p 
himoyalanuvchi b
o‗ladi, bunga sabab nima? 
- Tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish jarayonining 
bosqichlarini ayting. 

---

622
Riskni boshqarishni amalga oshirishdagi usullar riskning oldini 
olish va undan keladigan y
o‗qotishlarni kamaytirishga qaratilgan bo‗lib, 
u quyidagi y
o‗nalishlarga asoslanadi: 
Riskni o
‗z kapitali hisobidan qoplash choralarini ko‗rish, 
Riskga asoslangan marja (foiz, 
ta‘minot v.b.) darajasini aniqlash. 
Kredit portfeli sifatini nazoratga olish va uning diversifikatsiyasiga 
e‘tibor qaratish. 
Riskning turlari b
o‗yicha ularning xavflilik darajasini aniqlash. 
Bank operatsiyalarini risk omilining 
ta‘siri darajasidan kelib chiqib 
diversifikatsiyalash. 
Bankning riskli operatsiyalari b
o‗yicha limitlar o‗rnatish. 
Zarur hollarda aktivlarni sotish. 
Alohida risklarni xedjirlash. 
Risklarni su
g‗urtalash. 
Shuningdek, yana riskdan qochish, riskni cheklash, ushlab turish, 
riskni taqsimlash, qayta su
g‗urtalash, o‗z-o‗zini sug‗urtalash kabi 
usullardan ham foydalanish mumkin.