Kafedrasi mikroiqtisodiyot

3. Makroiqtisodiy tahlilda ekonometrik modellardan foydalanish. 
Ekonometrika iqtisodiyot va matematika fanlari tomonidan 
erishilgan nazariy yutuqlarni amaliy faoliyatda qo‘llash asosida 
shakllangan fandir. 
Iqtisodiyotning talablariga mos ravishda matematik usullar 
rivojlangan bo‘lsa, matematika kirib borgan soha o‘z masala va 
muammolariga aniq va to‘g‘ri javob olgan hamda rivojlangan. 
Ekonometrik modellar yordamida quyidagilarni amalga oshiriladi: 
• ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va ularning o‘zaro bog‘lanishining 
miqdoriy tomonlarini o‘rganish; 
• biznes-rejalarni ilmiy asoslash va ularning bajarilishini ob’ektiv 
baholash; 
• iqtisodiyotga ijobiy va salbiy ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va 
ularning ta’sirini miqdoriy baholash; 
• xo‘jalikning rivojlanish tendensiyalari va proporsiyalarini ochib 
berish, foydalanilmagan ichki imkoniyatlar va zahiralarni aniqlash; 
• ilmiy asoslangan prognozlarni ishlab chiqish; 
• milliy iqtisodiyotning tarmoqlari va sohalari asosiy 
ko‘rsatkichlarining istiqboldagi holatini aniqlash va baholash; 
• ilg‘or tajribalardan foydalanish va optimal boshqarish qarorlarini 
qabul qilish. 
Iqtisodiy jarayonlarini o‘rganish alohida xo‘jalik elementlari, faktlar, 
hodisa va holatlarni kuzatishdan boshlanadi va ular birgalikda xo‘jalik 
jarayonini, xo‘jalik faoliyati mazmunini u yoki bu boshqarish tizimida 
ifodalaydi. 
Ekonometrik tenglamalar tizimi uch xilga bo‘linadi: 
a) tizimga bir-biri bilan bog‘lanmagan tenglamalar kiradi. Har biri 
alohida yechilib, umumiy iqtisodiy-matematik modelning bir qismi bo‘lib 
qoladi; 
b) tizimga bir-biri bilan bog‘langan statistik xususiyatga ega bo‘lgan 
tenglamalar kiradi. Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulotga ishchilar soni 
va asosiy fondlar o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. O‘z navbatida, ishchilar soni 
aholi soni bilan va asosiy fondlar miqdori kapital qo‘yilmalar bilan
bog‘langan. Buning natijasida ekonometrik tenglamalar tizimi quyidagi 
ko‘rinishda yozilishi mumkin: 

---

Y = f (OPF, PPP) 
RRR = f(L) 
OPF = f (KK). 
Bu erda Y - asosiy ko‘rsatkich, 
RRR - ishchilar soni, 
OPF - asosiy fondlar hajmi, 
L - aholi soni, 
KK - kapital qo‘yilmalar. 
v) tizimga dinamik xususiyatga ega bo‘lgan tenglamalar kiradi. Bu 
tizimga kiradigan tenglamalar faqatgina har biri vaqt davrida bog‘lanish 
borligini aniqlamasdan, ilgari bo‘lgan omillararo bog‘lanish borligini ham 
tahlil qilish mumkin. 
Masalan, bir jarayonni tahlil etish va uning asosiy ko‘rsatkichlarini 
prognoz davriga hisoblash uchun berilgan ma’lumotlar asosida, ya’ni 
yalpi mahsulot (VAL), ishchilar soni (RRR), asosiy fondlar (OPF), ish 
xaqi fondi (ZAR), kapital qo‘yilmalar (KV), har yili ishga kiritiladigan 
asosiy fondlar (OWF) kabi ko‘rsatgichlarni tenglamalar tizimi orqali 
yozib chiqamiz: 
VAL = f(OPF, PPP) 
(1) 
PPP = f(VAL, ZAR) 
(2) 
ZAR = f(VAL, KV) 
(3) 
OWF = f(KV, OPF) 
(4) 
OPF = f(OPF(-1), KV) 
(5) 
KV = f(FN) 
(6) 
FN = f(ND) 
(7) 
YUqorida keltirilgan tenglamalar tizimi bir biri bilan bog‘lanib, 
ketma-ket hisoblanadi, ya’ni (7) tenglama echilib, uning natijalari omil 
sifatida (6) tenglamada kapital quyilmalarni hisoblash uchun ishlatiladi. 
O‘z vaqtida (6) tenglamaning natijalari (5) tenglamani yechish uchun 
ishlatiladi. 
 
Mezon: haqiqiy miqdorlarning tekislangan miqdorlardan farqining 
kvadratlari yig‘indisi eng kam bo‘lishi zarur. 
S



^

2 


Y
 t 

Y
 t




min 
Misol: chizikli funksiya bo‘yicha tekislanganda 
Y

a
0

a
1
X 
S



Y

a
0

a
1
X

2

min 


S 


2

Y

a
0

a
1
X 


(

1)

0 


a 

0 

S 


---


a 


2

Y

a
0

a
1
X


(

X )

0 

1 
Bundan, 


y

n

a
0

a
1

X

0 



y

X

a
0

X

a
1

X
2

0 

n

a
0

a
1

X


y 


a
0

X

a
1

X
2


y

X 
Ekonometrik model parametrlarining ishonchliligini Styudent 
mezoni bo‘yicha baholash 
a) korrelyasiya koeffitsientining ahamiyatliligi tekshiriladi: 
t
R 

R n

k

1 
1

R
2