Ko'p regressiya natijalarini sharhlash

Translated from Russian to Uzbek - www.onlinedoctranslator.com

1. 
   Ko'p regressiya natijalarini sharhlash
   

Natijalarning kompyuterda chop etilishi qanday ko'rinishga ega bo'ladi va bu natijalarni qanday izohlash mumkin? Avvalo, biz kiritilgan ma'lumotlar va asosiy natijalar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Ular haqida batafsilroq tushuntirish keyinroq beriladi.
k izohli o‘zgaruvchilar (X-o‘zgaruvchilar) sonini belgilasin; k har qanday oqilona raqam bo'lishi mumkin. Sizning elementar birliklaringiz ko'pincha kuzatishlar deb ataladi; tomonidan ishlab chiqarilgan mijozlar, firmalar bo'lishi mumkin­


12-BOB. KO'P REGRESSIYA: BASHOROT


613

lia va boshqalar.1 An'anaviy ko'p regressiya tahlili uchun kirish ma'lumotlari Jadvalda keltirilgan. 12.1.1

Shift,yoki doimiy had a, barcha X o'zgaruvchilar 0 bo'lganda Y ning bashorat qilingan qiymatini aniqlaydi. Har bir X o'zgaruvchisi uchun regressiya koeffitsienti ushbu X o'zgaruvchining Y ga ta'sirini aniqlaydi, agar barcha boshqa X o'zgaruvchilar o'zgarmasa: regressiya koeffitsienti b, chunki yth X o'zgaruvchisi bittaga ko'payadigan X} dan tashqari barcha X o'zgaruvchilar bir xil bo'lib qolganda Y ning qancha ortishi kutilayotganligini ko'rsatadi. Birgalikda bu regressiya koeffitsientlari bashorat qilish yoki boshqaruv maqsadlarida ishlatilishi mumkin bo'lgan (bashorat qilingan qiymat Y) = a + &1X1 + b2X2 + ... + b*X* ko'rinishidagi bashorat tenglamasini yoki regressiya tenglamasini tashkil qiladi. Ushbu koeffitsientlar (a, bif b2, ... , 6*) odatda eng kichik kvadratlar usuli yordamida hisoblab chiqiladi, bu esa kvadratlarni bashorat qilish xatolarining yig'indisini minimallashtiradi. Prognozlash xatolari,
Oddiy regressiyada bo'lgani kabi (bitta X o'zgaruvchisi bilan), baholashning standart xatosi Se, bashorat qilish xatolarining taxminiy kattaligini ko'rsatadi. Oddiy regressiya holatida bo'lgani kabi, d2 aniqlanish koeffitsienti bo'lib, Y dagi o'zgarishlarning necha foizi hamma narsa tomonidan "tushuntirilganini" ko'rsatadi - _____ xr _ _ 2
A o'zgaruvchilari bilan.
Statistik xulosa F-testi deb ataladigan umumiy testdan boshlanadi. G-testining maqsadi X o'zgaruvchilari Y o'zgaruvchanligining muhim qismini tushuntiradimi yoki yo'qligini aniqlashdir.Agar sizning regressiyangiz ahamiyatli bo'lmasa, boshqa aytadigan hech narsa yo'q. Agar regressiya ahamiyatli bo'lib chiqsa, boshqa barcha X o'zgaruvchilari o'zgarishsiz qolishi sharti bilan, ma'lum bir X o'zgaruvchining Y ga ta'siri qanchalik muhimligini ko'rsatadigan individual regressiya koeffitsientlari bo'yicha t-testlari yordamida statistik xulosani tahlil qilishni davom ettirishingiz mumkin. Ishonch oraliqlarini yaratish va bitta regressiya koeffitsienti uchun gipotezalarni tekshirish, albatta, uning standart xatosiga asoslanadi. Har bir regressiya koeffitsienti o'zining standart xatosiga ega; ular Sh , Sfr2, ... bilan belgilanadi, . Jadvalda. 12.1.2
ko'p regressiya tahlili natijalari ro'yxati berilgan.