Korrelyatsiya koeffitsienti va ekonometrik model parametrlarining statistik ahamiyatini Student t-testi bilan baholash. Ekonometrik model koeffitsientlari qiymatlari uchun ishonch chegaralarini hisoblash

TENGLAMANING MA’NODORLIGI (ZNACHIMOST)

Regressiya tenglamasining “ma’nodorligini” baholash uchun Fisherning F- kriteriyasidan foydalaniladi. Fisherning F-kriteriyasi miqdori determinatsiya

koeffitsienti bilan quyidagichabog’langan:
 (n  2), n  3.
1 r 2
r 2
xy
Fhaqiqiy 
xy

REGRESSIYA TENGLAMASINING STATISTIK

MA’NODORLIGI

Agar   0,05 (besh foizli ma’nodorlik darajasi) va erkinlik darajasi k1  1 va
k2  n  2 bo’lsa, tasodifiy miqdorlarning Fisherning taqsimoti keltirilgan jadvallardan Fisherning F  belgisi jadval qiymati - Fjadv topiladi. Agar ushbu Fhaqiqiy  Fjadv
tengsizlik o’rinli bo’lsa, regressiya tenglamasi statistik ma’nodor hisoblanadi.

F-KRITERIY BO’YICHA SOLISHTIRISH

xy
Yuqoridagi misolimizda r 2  0,982 edi. U holda F-kriteriyasi miqdori
Fhaqiqiy 
 (7  2)  278.
1 0,982
0,982
Fisherning qiymatlarida
Fhaqiqiy  Fjadv
F-kriteriyasi jadval qiymatlari , k1 va k2 parametrlarning mos
F 0,05  6,61 tashkil etadi. Bundan shart bajarilganligini
ko’ramiz. Demak qurilgan regressiya tenglamasining ma’noga ega ekanligi haqida xulosa qilish mumkin.

XATOLIKLAR

Regressiya tenglamasini qurishdagi xatoliklarga tenglamadagi "a" va "b"

parametrlarni hamda rxy - korrelyatsiya koeffitsentini hisoblashdagi tasodifiy xatoliklar
ham ta’sir etadi. Shuning uchun "a" va "b" parametrlarni hisoblashdagi standart xatoliklar ma , mb lar aniqlaniladi.

TASODIFIY XATOLIK

Regressiya koeffitsientining tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan aniqlaniladi:

.
ˆ
2

(x  x)2
) /(n  2)
( y  y
m 
x
b