Korrelyatsiya koeffitsienti va ekonometrik model parametrlarining statistik ahamiyatini Student t-testi bilan baholash. Ekonometrik model koeffitsientlari qiymatlari uchun ishonch chegaralarini hisoblash

Regressiya tenglamasining "a"parametri tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan

PARAMETRNING TASODIFIY XATOLIGI

aniqlaniladi:
.
)
ˆ


2 x2
n  (x  x)2
n  2
(y  y
m 
x
a

KORRELYATSIYA KOEFFITSIENTINING TASODIFIY XATOLIGI

Chiziqli korrelyatsiya koeffitsientining tasodifiy xatoligi esa

formula asosida aniqlaniladi:
n  2
1  r 2
mr 

CHIZIQLI REGRESSIYA TENGLAMASI INTERVALINING BASHORATI

Regressiya tenglamasi parametrlarining statistik ma’nodorligini baholash Styudent- t kriteriyasi yordamida ham amalga oshirilishi mumkin (erkinlik darajasi soni n  2 va   0,05 bo’lganda t belgining jadval qiymatlari Styudent taqsimoti jadvalidan topiladi). Unda quydagilar hisoblanadi;

.
r
 rxy
r
b
a b
a
m
m
m
a , b ,
t  t
t 

T-KRITERIY

Agar
t belgining topilgan asl qiymatlari uning jadval qiymatidan katta bo’lsa

ta tb

• 
  t jadv ,  t jadv , trxy  t jadv )
  

(ya’ni va

"a" "b"
parametrlar statistik ma’nodor
hisoblanadi. Misolimizda regressiya koeffitsentining tasodifiy xatoligi
 2,21
10,857
53
b
m 
bo’lib t belgining asl qiymati,
2,21
b
t  36,84  16,67 ga teng

STYUDENT KRITERIYSI

• 
  t jadv
  

Styudent t - kriteriyasi jadvalida t jadv  2,57 ga teng. Demak tb ya’ni

16,67>2,57 shart bajariladi. Bundan regressiya koeffitsenti statistik ma’nodor deb xulosa qilish mumkinligi kelib chiqadi.
"a" parametrning tasodifiy hatoligi ham xuddi shu tartibda baholanadi. Chiziqli
b r
t2  t2
korrelyatsiya koeffitsentining tasodifiy xatoligini baholashda sharoitdan foydalanamiz.