Mavzu: Bank statistikasining asosiy koʻrsatkichlari Reja: I. Kirish II. Asosiy qism

r= yoki

2. Korrelatsion nisbat yoki korrelatsiya indeksi:

Quyidagi jadvalda bank tizimi faoliyatining asosiy ko’rsatkichlari to’g’risida ma’lumot olishimiz mumkin. Ma’lumotlar so’ngi ikki yillik.

Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida MA’LUMOT
										mlrd. so‘m
Ko‘rsatkichlar nomi	01.12.2021 й.			01.12.2022 й.			Nominal o‘sishi, foizda		Haqiqiy o‘sishi, (devalvatsiyani hisobga olmagan holda) foizda
	jami	shundan, xorijiy valyutada	ulushi, foizda	jami	shundan, xorijiy valyutada	ulushi, foizda
Bank aktivlari, jami	427 371	204 972	48,0%	555 339	272 056	49,0%		29,9%		27,5%
Kredit qo‘yilmalari, jami	320 813	158 794	49,5%	382 078	181 649	47,5%		19,1%		16,9%
Jalb qilingan jami depozitlar	143 496	55 461	38,6%	216 548	92 001	42,5%		50,9%		48,5%
Jami kapital	67 029	345	0,5%	78 378	359	0,5%		16,9%		16,9%

Bank statistikasi asosiy ko'rsatkichlari tizimi
Bank tizimi (markaziy, tijorat va jamg‘arma) mamlakatning moliya-kredit faoliyatida yetakchi o‘rinda turadi. Banklar faoliyatini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi, ularning faoliyati ishonchligini va samaradorligini baholashi lozim. Ko‘rsatkichlarning birinchi guruhi statistik m utlaq ko'rsatkichlardan iborat bo'lib, ularga quyidagilar kiradi
: a) bank aktivlari va resurslari;
b) bank depozitlari;
d) bank kreditlari;
e) kapital yoki ustav fondi;
f) foyda.
Bular haqida ma’lumot manbai bo‘lib, matbuotda e’lon qilinadigan banklar balansi hisoblanadi. Lekin chuqur tahlil uchun bu ko‘rsatkichlar yetarli emas, chunki bunday balanslarda kredit resurslari va ulardan foydalanish m uddatlari ko‘rsatilmaydi.
Bank aktivlari foydalanilgan kredit resurslari (qo‘yilm alar) bo`lib , ular balansning jami (valutasi)ga teng.
Bank resurslari bular bank ixtiyoridagi m ablag‘lar hajmi b o ‘lib, ular kreditlash va boshqa faol operatsiyalar o ‘tkazishda foydalaniladi, ular balansning jam i (valutasi)ga teng.
Bank resurslarini ikki guruhga ajratish mumkin:
1) Xususiy mablag‘lar. Bankning xususiy kapitaliga aksioner va rezerv kapitali kiradi, bank aksiyalarini qim m atli qog‘ozlar bozorida joylashtirish natijasida hosil bo‘ladi, shuningdek, ijtim oiy fondlar, ular foydasidan ajratm alar, taqsimlanmagan foyda hisobidan tashkil topadi.
2) Jalb etilgan va qarz mablag‘lar. Bankning jalb etilgan mablag'lariga, korrespondent va banklararo depozit hisoblarida saqlanayotgan mablag’lari; bank hisoblariga o‘tkazilgan (depozitlar) korxona va tashkilotlarning mablag`lari; aholining janig'arma mablag'lari; budjet mablagMari va boshqalar. Qarz (depozit bo`lmagan) mablag'lar — markaziy bankdan olingan ssudalar, banklararo ssudalar, banklararo vaqtincha moliyaviy yordam va boshqalar.
Tahlilning birinchi bosqichida guruhlash usulini qo`llagan holda balans moddalarini tarkibi aniqlanadi. So‘ngra har bir guruh va guruh ostining ulushi aniqlanib, resurslar va qo'yilm alar ulushining o'zgarishi baholanadi. Buning uchun:
1) tarkibiy o'zgarishlarning integral koeffitsiyenti aniqlanadi:

yoki 2) quyidagi indeks hisoblanadi:

bunda, d_1i — joriy davrda aktiv (passiv)lar i — moddasining ulushi;
d_0i — shu moddalarning bazis davrdagi ulushi;
П — resurslar yoki qo'yilm alar hajmi. Agar solishtirilayotgan davrda tarkibi o‘zgarmay qolsa, bu ko'rsatkich nolga teng bo`ladi, agar tarkibi butunlay o'zgarsa, bu ko‘rsatkich birga teng bo`ladi. Ko'rsatkich 0,lga teng yoki undan katta bo`lsa, sezirarli darajada tarkibiy o'zgarishlar yuz berganini ifodalaydi.
Aktiv va passivlar umumiy summasi yoki ulaming ayrim guruhlari summasi dinamikasini o'rganish tahlilning alohida yo'nalishi bo'lib hisoblanadi.
Banklaming moliyaviy holati va ishonchliligini tahlilini bank balansi likvidligi va yetarliligining nisbiy ko'rsatkichlarini hisoblab amalga oshiriladi. Buning uchun ulami O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan o'matilgan normativlar bilan solishtiriladi.
Bank kapitalining yetarlilik darajasini aniqlash uchun bank kapitalini yo'qolishi mumkin bo`lg an summaga nisbati olinadi:
N₁= K /A _r-R _u-R_k-R_d; bunda,
К — bank kapitali; A_r= A_oi x K_pi — yo‘qotish riski hisobga olingan tortilgan aktivlar summasi; A_oi — alohida operatsiyalar bo'yicha aktivlar; K_pi — i—nchi operatsiyaning risk koeffitsiyenti; R_u — qimmatli qog‘ozIar qadrsizlanishi hisobiga yaratilgan rezervning umumiy hajmi; R_k — ssudalar bo'yicha yo‘qolish mumkin bo‘lgan rezervlarning umumiy hajmi, R_d - boshqa aktivlar va debitorlar bilan hisob-kitob operatsiyalari natijasida yo‘qotish m um kin bo'lgan rezervning umumiy summasi hajmi
Iqtisodiy rivojlangan m am lakatlarda bu ko‘rsatkich norma bo‘yicha 4% dan 8% gacha tebranadi. Bizning mamlakatimizda 2005-yil 1-yanvardan boshlab bunday normativ quyidagicha belgilangan: kapitali 5 mln.dan kam bo ‘lmagan banklar uchun — 11%, kapitali 5 mln. va undan ortiq banklar uchun — 10% hajmida belgilangan. Banklar ishonchliligini bir meyordaliligi tomon id an (variatsiyasi) u yoki bu ko‘rsatkichlarning vaqt bo‘yicha o'zgarishidan bilish mumkin (dispersiya, o'rtach a kvadratik tafovut, variatsiya koeffitsiyenti).
Banklarni likvidlik holatini ko‘rsatkichlari normativ bo'yicha va amaldagini solishtirib ham bilish mumkin. O‘zbekiston Markaziy banki bu sohada bir necha likvidlik ko‘rsatkichlarini taklif etgan: bir onda, joriy, uzoq muddatli, umumiy likvidlik, qimmatbaho metallar operatsiyalari bo‘yicha muddatlari hisobga olgan holda, aktivlar, passivlar va boshqa omillar turi hamda summasini hisobga olgan hold a taqsimlanadi. Umumiy likvidlik ko‘rsatkichi tez likvidlikka ega bo‘lganlar summasini, aktivlarning umumiy summasidan bankning majburiy rezervi ayrilaganiga bo`lib aniqlanadi:
N<sub>5</sub>=LA/A<sub>r</sub>-R<sub>o</sub>; bunda
LA — tez likvidlikka ega bo'lgan aktivlar;
A<sub>r</sub>, — aktivlarning um um iy sum m asi;
R<sub>o</sub> — bankning majburiy rezervi.
Bu ko‘rsatkichning maksimal hajmi Markaziy bank to­monidan 20% qilib o‘rnatilgan
Banklar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo 'lib , aktivlar va kapitalning daromadlilik ko‘rsatkichi hisoblanadi. Foydaning (F) aktivlar umumiy summasiga (A) nisbati aktivlarning daromadlilik darajasini ifodalaydi, kapitalga (K ) nisbati esa kapital daromadlilik darajasini ifodalaydi. Aktivlar daromadlik darajasi 2ta omilga bog‘liq: 1) kapital va aktivlar nisbati; 2 ) kapital daromadliligi:
F /A = K /A x F /K .
Har bir omilni ta’sirini baholash uchun indeks usulidan foydalaniladi. Olingan (kreditlarni sotishdan olingan yalpi daromad) va to`langan (depozitlar xizmatiga to ‘langan xarajatlar) foizlar kreditlar berish va depozitlarga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha o ‘rtacha foiz stavkalarini aniqlash imkoniyatini beradi. O‘rta foiz stavkalarini o ‘zgarishi ikkita omilga bog‘liq: 1) kredit(depozitlar) tarkibi; 2) har bir kredit (yoki har bir depozit) bitimi bo'yicha yakka foiz stavkalari. Birinchi omil ta ’sirini tarkib o‘zgarishlari indeksi yordamida, ikkinchisini doimiy tarkibli indeks yordamida, ikkala omilning ta ’sirini o ‘zgaruvchi tarkibli indeks yordamida aniqlanadi.