Mavzu: Bank statistikasining asosiy koʻrsatkichlari Reja: I. Kirish II. Asosiy qism

L=V x K,
bu yerda: L— qo'ldan berilgan kapital riski; V — kredit g'azabiriski; К — parametr.
Kredit tizimida kredit resurslari va kredit qo‘yilmalari ko‘rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Bu ko‘rsatkichlar o'zaro uzviy bog’liq boiishi bilan birga bir-biridan farq qiladi. Kredit resurslari banklar, xalq xo‘jaligi tarmoqlari, sug'urta kompaniyalari, chet el faoliyati va aholi resurslaridan tashkil topadi. Bank mablagiariga ustav fondi, zaxira fondi va maxsus fondlar qo‘shiladi, xalq xo'jaligi tarmoqlari mablagiari esa korxona va tashkilotlarning hisob raqamidagi pul qoldiqlari, kapital qo'yilmalar schyotidagi mablag'lar va turli xil buyurtmachilaming mablagiaridan tashkil topadi. Aholi mablagiariga ularning jamg'arma va tijorat banklari schyotlaridagi pullari, qoidagi naqd pullar kiradi.
Shunday qilib barcha kredit resurslari (ya’ni bo‘sh turgan mablag'lar) ning yigindisi mamlakatning ssuda fondiga teng. Kredit qo'yilmalari deb banklar va boshqa kredit muassasalari tomonidan korxona, tashkilot va aholiga haqiqiy berilgan summalarga
aytiladi. Kredit qo'yilmalarining hajmi, tarkibi, dinamikasi va samaradorligini tavsiflovchi bir qancha ko'rsatkichlar mavjud.
Kredit ko‘rsatkichlarining statistik tahlili
Ma’lumki, kredit aylanmasi uning hajmi va muddatiga bog`liq. Agar ikkita bank bir xil summada kredit bersa, qaysi birida kredit muddati qisqa boisa, o'sha bankda kreditga aylanmasi yuqori bo`ladi.
Masalan, 40 mln. so'm o'rtacha 20 kunlik muddat bilan bir kvartalga kreditga berilsa, kredit aylanmasi 180 (40x90/ 20) mln. so'mni tashkil qiladi. Agar o'rtacha muddat 30 kunni tashkil qilsa, kredit aylanmasi — 120 mln. so'm. Shuning uchun ham, kredit aylanmasini tahlil qilishda kredit summasi muddatining o'zgarishini hisoblash zarur. Masalan, birinchi yilda kredit aylanmasi 170 mln. so'mni, o'rtacha muddati esa 72 kunni tashkil qildi, ikkinchi yilda 190 mln. so'm va 60 kunni. Yuzaki qaraganda kredit aylanmasi 1,12 (190:170) barobar oshgan, haqiqatda esa kredit bozori 0,93 (1,12/72:60) barobar qisqargan. Kredit aylanmasi hajmini tahlil qilishda kredit so'mining muddati
o'zgarishidan tashqari inflatsiyani ham hisobga olish zarur. Bu ishni deflyator-indeksini hisoblash va qo‘llash orqali bajarish mumkin. Bizga ma’lumki, deflyator-indeksi mazmunan baho indeksining almashtiruvchisi, inflatsiya indeksi esa baho indeksining teskarisidir. Demak, kredit aylanmasining real indeksini hisoblash uchun kredit aylanmasi indeksi deflyator-indeksiga bo'linadi, agar inflatsiya indeksi ma’lum bo'lsa, kredit aylanmasi indeksi inflatsiya indeksiga ko'paytiriladi. Bank yalpi daromadi kredit hajmi va o'rtacha yillik stavkalar bilan bevosita bog'liq. O'rtacha stavka esa, o'z navbatida, individual stavkalar va kredit tarkibiga bog'liq. Bu bog'liqliklami quyidagi shartli misol asosida ko'rib chiqaylik.

Bank daromadini har davr uchun hisoblaymiz. Bu ko'rsatkich o'tgan davr uchun 3.34 (0,05x56+0,04x12+0,03x2) mln. so'mga teng. Joriy davr uchun esa — 3,592 mln. so'm. Endi o'rtacha stavka indekslami hisoblaymiz. O'rtacha ko'rsatkichning o'zgarishi o'zgaruvchan tarkibli indeks yoki quyidagi formula bilan o'lchanadi:

Hamma individual ko'rsatkichlar bo'yicha foiz stavkalari oshishiga qaramasdan, o'rtacha ko'rsatkich 5,9 foizga pasaygan. Bunday bo'lishiga ikki omil ta’sir ko'rsatadi: har bir individual belgi bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi va kredit aylanmasi tarkibidagi o'zgarishlar. Bulami quyidagi indekslar yordamida o'lchaymiz. Birinchi omil ta’siri o'zgarmas tarkibli indeksni hisoblash yoki quyidagi formula bilan o'lchanadi:

Ikkinchi omilning ta’siri tarkibli siljishlar indeksi yoki quyidagi formula bilan baholanadi:

Kreditning umumiy hajmida uzoq muddatli kreditlar hissasi oshganligi munosabati
bilan bank daromadi 8,83 % pasaygan. Umumiyko'rinishda bank daromadi 0,252 (3,592-3,34) mln. so‘mga oshgan. Ammo kredit aylanmasidagi salbiy tarkibiy o‘zgarishlar hisobidan bankning mutlaq daromadi 0,3368 ((0,0449-0,04771) x 80-(3,592-3,48)) mln. so‘mga kamaygan. Ssuda kapitalini qo`ldan boy berish riski bank foiz darajasiga katta ta’sir ko'rsatadi. Risk yuqori ekan, deb ishlamaslik kredit tizimining zaruriyatini yo'qotadi, riskni nazar-pisand qilmasdan ishlash esa bankrotlik sari yo‘l. Bu masala statistikada o'rtacha risk darajasiga suyangan holda hal qilinadi.
Banklarda yoki boshqa kredit muassasalarida bitta tabiiy va o'zgarmas talab bo`lishi shart: mijozlarning subyektiv manfaatlari va shart-sharoitlaridan qat’iy nazar kredit operatsiyasining barcha qismlari bo'yicha minimal samaradorlikni ta’minlash. Boshqacha aytganda, kreditni o'z muddatida qaytarish, bankning har bir operatsiyasi
daromadliligini kafolatlash talabi hammaga deyarli bir xil darajada bo`lishi kerak.

Statistikada berilgan kreditlarni makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga bogiiqligini o'rganish maqsadida kredit intensivligi, o'rtacha qaytimi va elastiklik koeffitsiyenti hisoblanadi. Kredit intensivligi kredit razmerining yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbati bilan aniqlanadi va bir so'mlik yalpi ichki mahsulotga qancha kredit to'g'ri kelishini tavsiflaydi.

K_n=

Kreditning o'rtacha qaytimi kredit intensivligi ko'rsatkichining teskarisidir, ya’ni bir so'mlik berilgan kreditga qancha so'mlik yalpi mahsulot yaratilganligini tavsiflaydi.

Kreditning elastiklik ko'rsatkichi quyidagi formula bilan aniqlanadi:
K_el=
bu yerda: у — kredit summasining o‘zgarish sur’ati; x — yalpi ichki mahsulotning o‘zgarish sur’ati.
Bank yalpi daromadi moliyaviy natijani tavsiflovchi ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib, berilgan kredit summasini foiz stavkasiga ko'paytirish bilan aniqlanadi: