Международное банковское право

Takomillashtirilgan o'lchash yondashuvi bilan operatsion riskni baholash har bir alohida bankda yaratilgan o'z metodologiyasi asosida taqdim etiladi. Ushbu yondashuv muayyan miqdoriy va sifat mezonlariga javob berishi kerak va uni qo'llash faqat nazorat qiluvchi organlarning (tartibga soluvchi organ) ruxsati bilan mumkin. Shubhasiz, bank tomonidan operatsion riskni baholashning o'ziga xos metodologiyasini yaratish katta kuch va moliyaviy xarajatlarni talab qiladi.
Shunday qilib, kapitalning prudensial yetarlilik me’yorini hisoblashning umumiy formulasi o‘zgardi (6-jadval).
2010 yil sentyabr oyida Bazel qo'mitasi Bazel III deb nomlangan hujjatni qabul qildi, u banklar uchun kelishilgan kapital talablarini o'z ichiga oladi, Bazel II talablariga nisbatan sezilarli darajada mustahkamlanadi. Shubhasiz, kapital yetarliligining yangi standartlarini ishlab chiqish va jahon miqyosida banklar uchun kapital talablarini kuchaytirish global moliyaviy inqiroz va xususan, AQShning eng yirik investitsiya banki Lehman Brothersning qulashi bilan bog'liq. Bazel qo‘mitasining fikricha, Bazel IIIda belgilangan jahon bank sektorining global islohoti, birinchi navbatda, bank likvidli zaxiralarini ko‘paytirish va ularning sifatini yaxshilash hisobiga butun jahon bank va moliya tizimining moliyaviy barqarorligini oshiradi. Banklarning aktivlari va kapitali tarkibiga yangi talablarni joriy etish 2013-yilning yanvar oyidan boshlanadi va 2015-yilning yanvarigacha, zaxiralar tarkibi boʻyicha 2019-yilning 1-yanvariga qadar toʻliq yakunlanadi. bu safar banklar 4,5% gacha ko'tariladi 1-darajali asosiy kapital koeffitsienti (1-darajali asosiy kapitalning aktivlarning umumiy qiymatiga nisbati, risk darajasiga ko'ra tortilgan). Ilgari bu daraja 2% edi. Bundan tashqari, Bazel qo'mitasi har bir bankdan 2,5% miqdorida maxsus zaxira (bufer) kapitalini yaratishni talab qildi.
Jadval 5. Standartlashtirilgan yondashuv bilan operatsion xavfni baholash (Bazel II bo'yicha), %

Jadval 6. Prudensial kapitalning yetarlilik standartini hisoblash formulasini o'zgartirish

SA - kapitalning etarliligi;
C - kapital (kapital);
RWA - xavf-xatarli aktivlar:
CRWA - kredit riski o'lchangan aktivlar
- vaznli aktivlar);
MR - bozor riski (bozor riski);
YOKI - operatsion risk (operatsion risk).
Butun tizimni himoya qilish uchun tizimli inqiroz yuzaga kelgan taqdirda, banklar hajmi va zaiflik darajasiga qarab, maxsus barqarorlashtirish jamg‘armasiga kapitalning 2,5 foizigacha bo‘lgan qismini ajratish kerakligi to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Shuningdek, hukumatlar xususiy banklarga 2018-yil yanvarigacha yangi kapital taqdim etishi mumkinligi haqida kelishib olindi. Bazel III yoʻriqnomalari 2012-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Quyidagi asosiy fikrlarga eʼtibor qarataylik:

• 
  faqat oddiy aktsiyalar va taqsimlanmagan foyda bo'lishi kerak bo'lgan birinchi darajadagi kapital shakliga talablarni kuchaytirish;
  
• 
  iqtisodiy o'sish bosqichida banklar kapitalining normativ minimumdan ortiq zahirasini yaratish bo'yicha talablarni kuchaytirish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar emas, balki kutilayotgan yo'qotishlar modelidan kelib chiqqan holda zaxiralarni shakllantirishga o'tish;
  
• 
  bankning keyingi 30 kun ichida o‘z faoliyatini davom ettirish imkoniyati mavjudligini baholash imkonini beruvchi minimal likvidlik ko‘rsatkichini joriy etish;
  
• 
  uzoq muddatli likvidlik ko'rsatkichini joriy etish (bir yil);
  
• 
  kapitalning etarliligini baholash uchun qo'shimcha ko'rsatkichni joriy etish (kapital va jami aktivlar nisbati minus zaxiralar va garovdan tashqari).