Reja: Bank tavakkalchiligi klassifikatsiyasi va tavsifi

Kredit riski va unga ta’sir qiluvchi omillar

Kredit riski yoki qarzning qaytarmaslik xavfi kreditoming kredit kelishuviga asosan kreditni o‘z vaqtida qaytarilishiga va kredit shartlarini bajara olishiga ishonchsizligidan kelib chikadi.Kredit riski bank faoliyatida uchraydigan riskiaming eng yirigidir.
Bu holat quyidagilar ta'sirida vujudga kelishi mumkin:

1. 
   tadbirkorlikda, iqtisodiy yoki siyosiy muhitda kutilmagan uzgarishlar yuz berishinatijasida qarzdorning pul tushumini kerakli darajada ta'minlay olmasligi;
   
2. 
   kreditga qo'yilgan garovning kelajakdagi qiymati va sifatiga bo'lgan ishonchsizlik
   

(narx o'zgarishi, qo'yilgan mulkning xaridorligi)
s) qarz oluvchining tadbirkorlik dunesida obrusiz bo'lib qolishi.
Yuqorida qayd etilgan holatlar banklarning risklami boshqarish va ularni rejalashtirish uchun doimiy ishlar olib borishiga majbur etadi. Kredit risklari tarkibiga quyidagi risklami kiritish mumkin:

1. 
   Kreditni o'z vaqtida qaytarmaslik bilan bog'liq risk.
   
2. 
   Likvidlik riski (tulovlaming muddatida o'tkazmaslik), bu risk kreditni va foizlamimuddatida qaytara olmaslik natijasida bank likvid mablag'larining kamayishiga olib kelishi bilan bog'liq.
   
3. 
   Kreditni ta'minlash bilan bog'liq risk, bu riskni alohida ko'rib bo'lmaydi, balki bukreditni qaytarmaslik bilan bog'liq bo'lgan risk bilan birgalikda o'rganiladi.
   
4. 
   Qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bog'liq risklar.
   
5. 
   Kapitalning tarkibiy qismi bilan bog'liq risklar. Bu risklar passivlaming tarkibiyqismi va ishbilarmonlik riski bilan bog'liq. Bank kredit riskining darajasi quyidagi faktorlarga bog'liq:
   

■ bank kredit faoliyatining ma'lum bir sohada markazlashuvi darajasi;
■ o'ziga xos ma'lum qiyinchiliklami boshidan kechirayotgan mijozlarga kredit va boshqa bank xizmatlarining qancha to'g'ri kelishi;
■ kam o'rganilgan, yangi, noan’anaviy sohalarda bank faoliyatining markazlashuvi;
■ kredit berish, qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish bo'yicha bank siyosatiga xususiy va jiddiy o'zgarishlar kiritish;
■ yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlaming foizi;
■ qisqa vaqt ichida amaliyotga juda ko'p xizmatlaming kirgizilishi (u vaqtda bankda salbiy talablar ko'payishi mumkin);
bozorda sotilishi qiyin bo'lgan qimmatliklami yoki qiymati tez tushadigan narsalami garov sifatida qabul qilib olish; va boshqalar. Kredit risklarini baholashning besh asosiy o'lchovi mavjud:

1. 
   Reputatsiya. Mazkur jarayon shaxsiy muomala, ham shaxsiy, ham ish bo'yichatajribasidan iborat bo' lishi kerak. (kreditor, mahsulot yetishtirib beruvchilar va mijoziami tekshirish)
   
2. 
   Imkoniyatlar. Qarz oluvchining o'zining barcha operatsiyalari bo'yicha (o'ziningbutun faoliyati davomida qarz oluvchining olgan pullari) yoki aniq loyiha bo'yicha mablag' olish qobiliyati va pul vositalarini boshqarish qobiliyati (bu awalgi loyihalardan ma'lum bo'lishi kerak). v) Kapital.
   

g) Shart-sharoitlar. Mahalliy, hududiy va umummilliy iqtisodning joriy ahvoli va tavsifi, shuningdek qarz oluvchvi xo'jaligining sohalari.
d) Garov. Kreditni garov yoki kafillik shaklida ishonchli ta'minlash boshqa tomondan kuchsizliklarni yuqqa chiqarib qo'yadi. Yaxshi bir qoida bor: faqat garov va kafillik asosida hech vaqt kredit bermang. Banklar kredit riskini kamaytirish maqsadida ko'pincha quyidagilardan foydalanadilar:

1. 
   Garov ( ta’minotlar)
   
2. 
   Kafolat
   
3. 
   Kafillik
   

Alohida kredit miqyosida risklami boshqarish instrumentlari Kredit portfeli risklarini boshqarish instrumentlari Risklaming vujud ga kelishni oldini olish instrumentlari Kreditga laekatlilikni sifatli baholash va uning obyektivliligini Oshirish Kredit qarorlarini qabul kilish jarayonini information ta ’minlash va kadrlar tanlash erdamida yaxshilash
1.K reditga layoqatliligini tekshirish
2.Kredit monitoringi
1.K reditga layoqatliligini malakali tekshirish
2 Boshqaruv strukturasini mukammal lashtirish
3.Informatsion texnologiyaning ahamiyati
4.Kredit berishni nazorat qilish
Vujudga kelgan risk oqibatlarini b a rtara f qilish instrumentlari Yuqotishlami cheklash uchun aktiv instrumenti Zararlarni sug'urtalash usun passiv instrumenti Yo'qotishni cheklash uchun aktiv instrumentlar Zararlarni sug'u rta la sh uchun passiv instrumentlar.
Ta’minotlar- bu bank garov sifatida qabul qilishi mumkin bo'lgan va kerak vaqtda realizatsiya qilish uchun huquqga ega bo'lishi mumkin bo'lgan moddiy aktivlar. Lekin bu moddiy aktivlardan qaysi birini garov sifatida qabul qilish mumkin degan sovolga javob berishi uchun bu ta'minotlar uchtaprinsipiaJ talabgajavob berishi kerak.

1. 
   Tez sotilishi uchun o‘z bozoriga ega bo'lishi kerak.
   
2. 
   Saqlanuvchan bo'lishi kerak. Ya'ni saqlanish davrida buzilmaydigan va o'ziningxususiyatlarini yo'qotmasligi kerak.
   
3. 
   Boshqa garovdan holi bo'lishi kerak. Kredit risklarming vujudga kelishini oldiniolish va risklar vujudga kelgan hollarda choralar ko'rishda kredit risklarini boshqarish instrumenlarining ishlash mexanizmi yuqoridagi keltirilgan 5-jadvalda tasvirlangan. Yuqorida keltirilgan tahlil natijalari asosida shuni ta’kidlash lozimki, kredit risklarini boshqarishda uchta asosiy prinsi pga e’tibor berish kerak.
   

1.Kredit risklarini boshqarishda bankning umumiy risklarini ham e’tiborga olishi kerak.

2. 
   Bankning o'z zimmasiga risklami olishi va boshqarishi alohida operatsiyabo'yicha emas, balki bankning umumiy faoliyati miqyosida bo'ladi.
   
3. 
   Kredit risklarini boshqarishning yo'naltirilgan va aniq ishlab chiqilgan bankmetologiyasi bank kredit faoliyatining muammoli bug‘inlarini aniqlashga va ulaming oldini olishga imkon yaratishi kerak.
   

Hoziigi kunda kredit portfeli sifat jihatidan quyidagicha klasifikasiya qilinadi: Yaxshi. Yaxshi kreditlar o'z vaqtida qaytarilishiga shubha bo'lmagan kreditlardir, qarzdor moliyaviy holati turg'un, yuqori rentabellikga ega, xususiy kapital darajasi yuqori, debitorlik qarzlarining aylanish muddati qisqa.
Qonikarli. Bu kreditlar tulik ta'minotga ega bo'lgan holda vaqtincha qaytarilmagan kreditlar hisobida 30 kundan 60 kungacha bo'lgan kreditlar hamda etarli darajada ta’minlanmagan va to'lov muddatidan 30 kungacha o'tgan kreditlar.
Substandard Bu sifatsiz kreditlar bo'lib ulami qaytarishda ma’lum darajada muammolar paydo bo'lishi mumkin.
Yaxshi taminotga ega bo'lgan holda to'lov muddatidan 60 kundan 180 kungacha o'tkazilgan, yetarli darajada taminlanmagan holda 30 kundan 60 kungacha o'tkazilgan kreditlarhamda taminlanmagan holda 30 kungacha bo'lgan kreditlar.
Shubxali. Bu kredit yuqorida yozilgan jami kamchiliklarga ega bo'lgan holda qushimcha ravishda emon taminlangan kreditlar.
Etarli taminotga ega bo'lgan holda qarz asosiy summasining to'lov muddati 180 kundan o'tgan, etarli taminotga ega bo'lmagan holda 60 kundan 180 kungacha hamda taminotsiz holda 30 kundan 60 kungacha bo'lgan kreditlar Yuqotilgan. Qaytarilishiga ishonch bo'lmagan kreditlar Ulaming qiymati minimal darajada hisoblangan holda ulami bank balansida ushlab turish maqsadga muvofiq emas deb sanaladi.
Etarli darajada ta’minlanmagan holda asosiy summa bo'yicha to'lovlar 180 kun va undan ortiq davr ichida amalga oshirilmagan bo'lsa hamda ta’minlanmagan holda 60 180 kunlik davr ichida to'lanmagan kreditlar.
Muammoli kreditlarga yo'l quymaslikning asosiy omillaridan biri to'g'ri ishlab chiqilgan kredit siyosatidir. Bazan banklar qarz oluvchilarga keragidan ortiq talablarni qo'yishi natijasida mijozlar bajaraolmaydigan holatlar paydo bo'lishiga ham zamin yaratmoqda. Muammoli kreditlaming paydo bo'lishi o'z navbatida bankga qarz summasi va foizining qaytarilishini dargumon qilish bilan bir qatorda boshqa zararlaiga ham sabab bo'ladi.