Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish

PD_i – i – mijozning defolt boʻlish ehtimoli;


ICR_Ti – i mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingining oʻzgarishi;


ICR_Def – maksimal defolt reytingi.

Ushbu modelni tuzish uchun ikki bosqichdan oʻtish talab etiladi. Birinchi bosqich – mijozning kredit reytingini oʻzgarish tezligini hisoblash:

Bu yerda:

ICR_t2i - i-mijozning t₂ vaqtdagi kredit reytingi; ICR_t1i - i-mijozning t₁ vaqtdagi kredit reytingi; t₁ - i-mijozning hisobot sanalari (t₂> t₁).

Koʻrsatilgan hisobot sanalari sifatida quyidagilarni ishlatish mumkin:

t₁ – hisobot yilining boshi yoki kreditni berish sanasi (kreditlanayotgan mijozlar uchun), agar kredit joriy yilda berilgan boʻlsa;

t₂ – defolt ehtimolini baholashdan oldingi soʻnggi hisobot sanasi.

Ikkinchi bosqich – ICR_ti – i – mijozning kredit shartnomasi davrida kredit reytingining oʻzgarishi.

Bazel-II kredit riskini baholashda qoʻllaniladigan koeffitsiyentlar quyidagilarni hisobga oladi:

-mamlakatning suveren kredit reytingi;

-bankning reytingi;

202
-kredit olgan mijozning reytingi;

-bank operatsiyasining turi.

Kredit_riskini_baholash_boʻyicha_standartlashgan_yondashuv'>15.1 1-jadval
Kredit riskini baholash boʻyicha standartlashgan yondashuv

Kredit

AAA

A+

VVV +