Statistikasi

10. ToMiq likvidlik koefTitsiyenti — likvid aktiviarning jalb qilin­
gan aktivlarga nisbati bilan aniqlanadi. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha joiz 
qiymat bir va undan yuqori, kritik nuqta - 0,8 ni tashkil qiladi.
Biz yuqorida bank faoliyatini ishonchliligini ta’riflovchi ayrim 
ko‘rsatkichlarni ko‘rib chiqdik, Ulamingsoni va hisobiash texnologi- 
yasi turli mamlakatlarda turlicha. Masalan, Rossiyada ayrim mam- 
lakatlarga moslashtirilgan Amerikaning CAMEL reyting tizimida 
bankning moliyaviy holati 40 ta ko'rsatkich orqali baholanadi. 
CAMEL tizimi bo'yicha banklar faoliyati quyidagi mezonlar orqali 
baholanadi: kapitalning yetarlilik ko‘rsatkichi, aktivlar sifati 
ko'rsatkichi, boshqaruv va bank menejmenti sifati ko‘rsatkichi, foy- 
dalilik va rentabdlik ko'rsatkichi, likvidlik ko'rsatkichi,
Kapitalning yetarlilik ko'rsatkichini oladigan bo'Isak, ii ikki dara- 
jaga va 4 ta kichik ko'rsatkichlargaajratiladi. Hisoblangan ko'rsatkichlar 
asosida bank reytingining 5 tipi e’lon qilinadi: Reyting-1 (kuchli —
134

---

bank kapitali riskli akiivlarga nisbatan kuchli va bank rivojlanishiga 
ko'makiashadi), Reyting-2 (qoniqarli), Reyling-3 (o‘rlamiyona), 
Reyting-4 (kiitik), Reyting-5 (qoniqarsiz). Qolgan mezonlar bo‘yicha 
liam sluinday lahlil o'Lkaziladi va uiar asosida yig‘ma reyting hisob- 
lanadi.
Banklar faoiiyatini, umunian, faoliyatining iqtisodiy samara- 
doriigini qisman tahlil qilishda statistikaning barcha nietodlaridaii 
foydalanish niiimkin. Masalan, bank faoliyatining samaradorligi 
o ‘zgarishini o‘zgaruvchan tarkibli indeks bilan aniqlash mumkin. 
o'zgarmas tarkibli indeks esa umumiy samaradorlikni kreditlashti- 
rilayotgan muassasalarda samaradorlikning umumiy darajasi hiso- 
bidaii o‘zgarishini tavsiflaydi. Kredit tarkjbidagi o'zgarish hisobidan 
samaradorlikning o‘zgarishi tarkibiy siljish indeksi yordamida ba- 
holanadi. Bu indekslar ushbu bobning boshqa paragraflarida keng 
qo'llanilganini hisobga olib, 5.2-paragrafda bank faoiiyatini tahli) 
qilishda korrelatsion-regression metodlar qo'Ilanilishiga batafsil 
to'xtalmoqchimiz.
Bank faoiiyatini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni iqtisodiy-statistik 
tahlil qilishda ularga ta ’sir qiluvchi omillar (ichki va tashqi) ni 
aniqlash va ulaming ta ’sirini baholash juda muhim masala hisobla- 
nadi. Bu masalani yechish uchun korrelyatsion-regression tahlil 
qo'llaniladi. Bu tahlilning maqsadi quyidagi funksiyani olishdir;
У =
Bank faoliyati tahlilida korrelatsion-regression tahlilni qo‘Ilash 
quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:
1. Bankni tanlash, Maqsadni belgilash va ko'rsatktchlarni tanlash 
va hisoblash.
2. Tanlangan bank yoki banklardan boshlang'ich ma’lumotlarni 
to'plash va ularni ickshirish (mantiqiy va arifmetik),
3. Ko'rsatkichlar o‘rtasidagi bog'liqiikni oVganish.
4. Regressiya modeilarini tuzish va tenglama parametrlarini 
aniqlash.
5-Tadqiqot natijalarini baholash.
Boshqa sohalar kabi banklar faoiiyatini regression tahlil qilishda 
ham asosiy miiammo tenglama turini taniashdir. Umumqabul qilin- 
gan qoidalarga binoan tadqiqotchiiar ko'rsatkichlar o'rtasidagi 
bog'lanish turini aniqlayotganda, birinchi navbatda, ishchi gipoteza
1 3 5

---

oldinga suradi. Graftk inetodi, konelaision jadval va boshqa statistik 
metodlar yordamida to ‘plangan cmpirik ma’tumotlarni tahlil qiiish 
asosida oldinga surilgan gipotezaqabul qilinishi yoki qilinmasligi 
miimkin. Bu ishga ko‘proq muiaxassislar va ekspertlar taklif qilinga- 
ni ma’qui. Oniil belginiiig o‘sib borishi bilan iiatijaviy belgi bir 
tekisda ortib borsa, demak, bu yerda to‘g‘ri chiziqli bog'lanisli 
mavjud. To‘g‘ri chiziqli boglanishda qiiyidagi tenglama tanlanadi:
Л = "o + « 1-^
bu yerda; 
— natijaviy nazariy belgi; a^, a, — tenglama 
parametriari; 
x — omi! belgi.
Bu 
va a, parametrlarini aniqlash uchun kichik kvadratlar 
usulidan foydalanib, quyidagi tenglamalar tizimini yechish zarur:
«Ол +
Agar omil bcigining o'sib borishi bilan natijaviy belgining pasayi- 
shi kuzatilsa, ular o ‘rtasida teskari bog'lanish mavjud, deyiladi. 
Iqtisodiy-statistik tahiilda eng ko‘p uchraydigan teskari chiziqli 
bog‘lanishlarga quyidagilami kiritish mumkin: 
Giperbolatenglamasi:
_ 
1
X
Bu regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash uchun 
quyidagi tenglamadan foydalaniladi:
nci,^ +
Z
l 
^ . i 
^ ' 1
Ikkinchi darajali parabola tenglamasi:
y.x = ^0 + 
+ ^ 2^
Bu tengiamaning parametriari (a^, a^, a )  normal tenglamalar 
tizimini yechish bilan aniqlanadi:
136

---

+ ff, ^ . v + (1- ^
Agar iiatijaviy belgiga bir qancha omiilar ta’sirini baholaydigan 
bo'lsak, ka‘p oMchovJi korrelatsiyadan foydalanatniz.
n ta o ‘zgaruvchan belgi bilan to‘g‘ri chiziqli regressiya tengla- 
masi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:
Л = «0 + « 1^1 + ^2^2 + •” +
Bank faoliyatini lavsiflovchi ko'rsatkichlar bog'liqligini aniqlash 
bilan bir qatorda, ular o ‘rtasidagi bog'latiish zichligini baholash 
statistikaning asosiy isltlaridan biridir.
Bank statistikasi belgilar o ‘itasida bog‘lanish zichligi quyidagi 
ko'rsatkichlar yordamida baholanadi:
1. Korrelatsiya koefTitsiyenti:
x y - x - y
r =
yoki
r =
JL
2, Korrelatsion nisbat yoki korrelatsiya tndeksi:
СГ , — (
t
:
n =
o:
137

---

5. l-jadval