Временные ряды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зачастую протекание разных процессов определяется его внутренними закономерностями, а отклонения от детерминированного процесса вызываются наличием ошибок при измерениях или случайными флуктуациями.

Для оценки поведения временных рядов основной аспект заключается в точном описании и адекватном моделировании их структуры.
Построенная модель временного ряда, как правило, применяется для экстраполяции или прогнозирования временного ряда, и тогда качество прогноза может служить полезным критерием при выборе среди нескольких моделей.
Построение моделей временного ряда хорошего качества необходимо и для других приложений, таких, как корректировка сезонных эффектов и сглаживание. Наконец, построенные модели могут использоваться для статистического моделирования длинных рядов наблюдений при исследовании больших систем, для которых временной ряд рассматривается как входная информация.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 
   Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008
   
2. 
   Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2009
   
3. 
   Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика / Учебник. - М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2008
   
4. 
   Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. М., Финансы и статистика, 2010