З. Т. Мамадияров банк операцияларини

4.2-жадвал 
Фоиз ставкалари ўсишидаги ҳолатлар
21
 
Ҳолат параметрлари 
Ҳолат характерии 
GEP0 КACHP  KPCHP 
GEP0 КACHP UPCHP 
GEP0 UACHP KPCHP 
GEP0 KACHP KPChP 
GEP0 UACHP  UPChP 
GEP >0 KACHP>UPCHP 
GEP >0 UACHP> KPCHP 
GEP >0 UACHP > UPCHP 
GEP =0 KACHP + KPCHP 
GEP =0 KACHP + UPCHP 
GEP =0 UACHP + KPCHP 
GEP =0 UACHP + UPCHP 
ликвидлик риски 
Фойда ва ликвидлик риски 
Фоизли ва ликвидлик риски 
оптимал ҳолат 
ликвидлик риски 
фойданинг ўсиши 
ликвидлик риски 
оптимал ҳолат 
нейтрал ҳолат 
фойданинг ўсиши 
ликвидлик риски 
нейтрал ҳолат 
KACHP- қисқа муддатли ACHP; 
UACHP- узоқ муддатли ACHP; 
21
Муаллиф томонидан тузилди. 

---

100 
KPChP- қисқа муддатли PChP; 
UPChP- узоқ муддатли PChP; 
Энди фоиз ставкалар ўсганда ва фоиз ставкалар пасайганда 
қандай ҳолат юз беради. 
Демак фоизлар ўсишида GEP нинг ва актив ва пассивлар 
муддатига қараб, ҳар хил ҳолатлар ва риск турлари пайдо бўлади. 
 
4.3-жадвал 
Фоиз ставкалари пасайишидаги ҳолатлар
22
 
Ҳолат параметрлари 
Ҳолат характери 
ГЕP0 КAChP  КPChP 
ГЕP0 КAChP UPChP 
ГЕP0 UAChP КPChP 
ГЕP0 КAChP КPChP 
ГЕP >0 КAChP>UPChP 
ГЕP >0 КAChP> UPChP 
ГЕP >0 UAPCh> UPChP 
ГЕP >0 КAChP > КPChP 
ГЕP =0 КAChP + КPChP 
ГЕP =0 КAChP + UPChP 
ГЕP =0 UAChP + КPChP 
ГЕP =0 UAChP + UPChP 
ликвидлик риски 
Фoйда риски 
Фoизли риски 
oптимал ҳoлат 
фoйданинг pасайиши 
Фоизли риски 
оптимал ҳолат 
нейтрал ҳолат 
нейтрал ҳолат 
фоизлиши 
оптимал ҳолат 
нейтрал ҳолат 
Демак фоиз ставкалари пасайиши натижасида GEP ва актив ва 
пассивлар орасидаги нисбатан банк фаолиятида керакли қарорларни 
қабул қилиш ва рисклар олдини олиш яъни уларни пасайтириш 
йўлларини танлашга жалб этади. 
Активлар ва пассивларни бошқаришда қўлланиладиган 
дисбаланс усули АТ банки маълумотлари асосида кўриб чиқамиз. 
 
 
22
Муаллиф томонидан тузилди. 

---

101 
4.4-жадвал
Банк баланси маълумотлари (01.01.2017 йил)
23
 
 
Жами актив ва 
пассивлар 
30 
кунгача 
31 
кунгача 
90 
кунгача 
90 
кунгача 
360 
кунгача 
Ортиқ жами 
А 
1 
2 
3 
4 
5 
Активлар касса 
100 
- 
- 
- 
100 
қимматли қоғозлар 
250 
80 
110 
450 
900 
Кредитлар 
1660 
360 
370 
510 
2900 
Бино ва ускуналар 
- 
- 
- 
200 
200 
Жами активлар 
2010 
440 
480 
1170 
4100 
Пассивлар жорий 
депозитлар 
900 
- 
- 
- 
900 
Жамғарма 
депозитлар 
100 
- 
- 
- 
100 
Пул бозори 
депозитлари 
700 
- 
- 
- 
700 
Узоқ муддатли 
депозитлар 
300 
450 
150 
300 
1200 
қисқа муддатли 
заѐмлар 
400 
- 
- 
- 
400 
Бошқа мажбурият 
- 
- 
- 
100 
100 
Капитал 
- 
- 
- 
700 
700 
Жами пассивлар 
2400 
450 
150 
1100 
4100 
Дисбаланс 
-390 
-10 
к330 
к70 
0 
Жамғарилган 
дисбаланс 
-390 
-400 
-70 
0 
APCh *100% 
PChP 
89,8 
97,7 
320 
106,4 
Биринчи ва иккинчи муддатлар бўйича фоиз ўзгаришига 
пассивлар мойил, учинчи ва тўртинчи муддатлар бўйича эса фоизни 
ўзгаришга активлар мойил. 
Энди AChP бўйича олинадиган фоизлар 10 % ни, ўзгармас 
активлар бўйича фоизлар 11 %, PChP бўйича фоизлар 8 % ни, 
ўзгармас пассивлар бўйича фоизлар - 9 % га ўзгарса дисбаланс ва 
23
Муаллиф томонидан тузилди. 

---

102 
банкнинг соф фоизли маржаси орасида қандай боғланиш мавжуд. 
 
4.5-жадвал 
Дисбаланс ва соф фоизли маржа орасидаги боғланиш
24
 
 
А 
1 
2 
3 
4 
Умумий 
фоизли 
даромад 
430,9 
446,6 
446,2 
439,7 
Умумий 
фоизли 
харажат 
345,0 
364,5 
367,5 
358,0 
Соф фоизли даромад 
86,0 
82,1 
78,7 
81,3 
Энди фоиз ўзгаришга мойил активлар бўйича фоиз ставкалари
2 %, фоиз ўзгаришига мойил пассивлар бўйича эса фоиз ставкалари 
ҳам 2% га ўсган бўлса, яъни 12 % ва 10 %, у ҳолатда банкнинг фоизли 
даромади қайси томонга ўзгаради. 
4.6-жадвал
Фоизлар ўсиши натижасида дисбаланс ва фоизли даромадлар 
ўртасидаги боғланиш
25
 
А 
1 
2 
3 
4 
Дисбаланс 
-390 
-10 
к330 
к70 
Умумий 
фоизли 
даромад 
471,1 
455,4 
455,8 
462,7 
Умумий 
фоизли 
харажат 
393,0 
373,5 
370,5 
380,0 
Соф фоизли даромад 
78,1 
81,9 
85,3 
82,7 
Даромад пасаяди 
фоиз 
ставкаси 
ўсса 
фоиз 
ставкаси 
ўсса 
фоиз 
ставкаси 
пасайса 
фоиз 
ставкаси 
пасайса 
Демак дисбаланснинг ишораси ва фоиз ставкалари орасида 
қуйидаги боғланиш мавжуд. Дисбаланс, яъни GEP <0, фоиз 
ставкалари ошса банкнинг фоизли даромад пасаяди; аксинча GEP>0, 
фоиз ставкаларининг ўсиши банкнинг фоизли даромадини ўсишига 
24
Муаллиф томонидан тузилди. 
25
Муаллиф томонидан тузилди. 

---

103 
олиб келади. 
Яъни актив ва пассивларни бошқаришда уларни муддати бўйича 
оралиғини ўзгартириб фоизли рискни олдини олиш мумкин. 
Бунинг учун банк қуйидаги принципларга амал қилиши лозим. 
- доимий мониторнинг, рискларни баҳолаш ва назорат этиш, 
ишончи маълумот тизимига эга бўлиш; 
- ўз вақтида (ҳар куни) банк раҳбариятини бозордаги аҳволдан 
ҳабардор этиш. 
- ҳисоботларни доимий назорат этиш. 
Назорат учун саволлар 
 
1. Фоизли риск тушунчаси ва уни ҳозирги аҳамияти. 
2. Фоизли даромадлар турлари ва уларнинг таснифи. 
3. Фоизли харажатлар турлари ва уларнинг таснифи. 
4. Фоизли рискни таҳлил этиш босқичлари. 
5. Фоизли рискни бошқариш муаммолари. 
6. Фоизли рискига бошқариш усуллари. 
7. Фоизли рискни баҳолашда кулланиладиган кўрсаткичлар. 
8. Дисбаланс тушунчаси 
9. Соф активлар тушунчаси 
10. Фоизли йил тушунчаси ва уни қўллаш шароитлари. 

---