1. Inflatsiya va uning turlari, inflatsiyaning pul massasiga ta’sirining statistik tahlili

Kredit inflyatsiyasi. Ushbu inflyatsiya turi mamakat markaziy, ba’zi mamlakatlarda milliy banklari tomonidan olib boriladigan kredit ekspansiyasi natijasida yuzaga chiqadi. Markaziy bank tijorat banklari uchun yuqori darajadagi qayta moliyalashtirish stavkasining o`rnatilishi natijasida xo`jalik sub’ektlariga beriladigan kredit qimmatlashadi. Xo`jalik sub’ektlari olingan kredit va u bo`yicha foizlarni o`zlari ishlab chiqaradigan mahsulot tannarxiga kiritadi hamda ushbu holat mahsulotlar narx-navosini ko`tarilishiga sabab bo`ladi.
Import bilan bog`liq inflyatsiya.Inflyatsiyaning ushbu turi aniq olingan mamlakatga tashqi omillar asosida yuzaga chiqadi. Ushbu holatda import qilinadigan mahsulotlarga bo`lgan narx-navoning ko`tarilishi natijasida ba’zi mahsulotlarga bo`lgan narx-navolar zanjir tarzida ko`tarilishi mumkin.
Kutilayotgan inflyatsiya. Inflyatsiyaning ushbu turida davlat tomonidan olib borilayotgan pul-kredit va byudjet siyosati natijasida joriy yil uchun inflyatsiyaning tahliliy darajasi belgilanadi va u daraja tartibga solib turiladi.
7-jadval¹⁰
O’zbekiston Respublikasi va ayrim MDH davlatlarida 2000-2017 yillarda inflyatsiya darajasi dinamikasi

Yillar	O'zbekiston Respublikasi	Rossiya Federatsiyasi	Qozog'iston Respublikasi	Qirg'iziston Respublikasi
2000	28,2	20,2	9,8	9,6
2001	26,6	18,6	6,4	3,7
2002	21,6	15,1	6,6	2,3
2003	3,8	12,0	6,8	5,6
2004	3,7	11,7	6,7	2,8
2005	7,8	10,9	7,5	4,9
2006	5,7	9,0	8,4	5,1
2007	6,8	11,9	18,8	20,1
2008	7,8	13,3	9,5	20,0
2009	7,4	8,8	6,2	0,0
2010	7,3	8,8	7,8	19,2
2011	7,6	6,1	7,4	5,7
2012	7	6,6	6	7,5
2013	6,8	6,5	4,8	4,0
2014	6,1	11,4	7,4	10,5
2015	5,6	12,9	13,6	3,4
2016	5,7	5,4	8,5	-0,5
2017	14,4	2,5	7,1	3,7

Yuqoridagi jadvaldan ko’rinib turibdiki, 2017 yilga kelib, O’zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasi 14,4 foizni, Rossiya federatsiyasida 2,5 foizni, Qozog’iston Respublikasida 7,1 foizni hamda Qirg’iziston Respublikasida 3,7 foizni tashkil etgan. Ushbu ko’rsatkichlarni quyidagi grafikda tasvirlash mumkin.
8- rasm¹¹

2.Kredit partfeli va uning risklarini statistik tahlili.
Kredit portfeli bank - mijozlarning ma'lum bir vaqt ichida muassasaga bo'lgan qarzlari miqdori. Bu sanaga qarab hisoblangan raqam. Kreditlash operatsiyalari har kuni amalga oshirilishi hisobga olinadi.
Kredit portfelining turlari
Kredit portfeli yalpi va sof hisoblanadi. Birinchisiga berilgan, ammo to'lanmagan kreditlar kiradi. Net yo'qotilgan taqdirda tuzilgan zaxiralar miqdorini hisobga olmaganda hisoblanadi. Har bir mustahkam moliyaviy institut zaxira fondiga ega bo'lishi kerak. Uning kattaligi imkoniyat va xavflardan dalolat beradi.
Portfellar bank siyosatiga qarab ham farqlanadi:

• 
  Optimal. Bu bankning marketing va kreditlash strategiyasiga eng yaxshi tarzda mos keladi.
  
• 
  Balanslangan. U eng munozarali "xavf - rentabellik" muammosini hal qilishga qaratilgan. U tuzilishga o'xshash va optimal, lekin alohida bosqichlarda birinchisidan farq qilishi mumkin.
  
• 
  Xavf-neytral. Ushbu parametr past xavf va rentabellik ko'rsatkichlariga ega.
  

Ular boshqa asoslar bo'yicha ham bo'linadi. Kreditlash sub'ektlari bo'yicha ular jismoniy va yuridik shaxslar uchun turlarga bo'linadi. Shartlar qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Qisqa muddatli kredit qancha ko'p bo'lsa, shunchalik likvid hisoblanadi.
Shakllanish xususiyatlari
Kredit portfelini yaratish hisoblanadi asosiy vazifa har qanday Moliya instituti chunki u sizga foyda olish imkonini beradi. Bugungi kunda rivojlanishning bir necha bosqichlarini ajratish odatiy holdir. Ularning har biri kredit portfelini shakllantirishning umumiy va xususiy tamoyillarini hisobga oladi.
Fuqarolarga pul mablag'larini taqdim etishga qaror qilgan har bir bank:

• 
  talab miqdoriga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish;
  
• 
  kredit salohiyatini oshirish;
  
• 
  potentsial va kreditlarning to'g'ri balansini ta'minlash;
  
• 
  mavjud portfelingizni yaxshilashga yordam beradigan rejani ishlab chiqing.
  

Tuzilmani shakllantirishda butun bank rivojlanishiga ta'sir qiluvchi turli omillar hisobga olinadi. Bularga bozor sektorining xususiyatlari kiradi, masalan, tijorat institutlarining ishi ma'lum iqtisodiy tarmoqlarga ta'sir qiladi.
Bank kapitalining miqdori ham muhim parametrdir. Har bir qarz oluvchiga beriladigan maksimal ruxsat etilgan chegara unga bog'liq. Shu sababli, u cheklovchi omil sifatida ishlaydi.
Barcha bosqichlardan o'tgandan so'ng, uni bajarish qoladi samarali boshqaruv kompaniya. U xavflarni minimallashtirish orqali foyda olishga asoslangan. Butun tashkiliy tuzilma xodimlarning vakolatlarini aniq belgilashga asoslanadi. Turli darajadagi rahbarlar o'z vakolatlariga ega, ular ilgari yaratilgan formulalarni hisobga olgan holda kreditlar berishning asosiy shartlarini o'zgartirishi mumkin.
Portfelga nima kiradi va kiritilmaydi?
Tuzilma xorijiy valyutada yoki rublda kredit hisobini tanlash imkoniyatini, mulkni garov sifatida taqdim etishning mavjudligi va usulini va ayniqsa qarzni to'lashni o'z ichiga oladi. Bank siyosatiga qarab ko‘rsatilgan ro‘yxat boshqa bandlar bilan to‘ldirilishi mumkin.
Xususiyat shundaki, kredit portfeliga davlat organlariga berilgan kreditlar kirmaydi, turli byudjetdan tashqari fondlar... Bu ular uchun maxsus shart-sharoitlar yaratilishi bilan bog'liq bo'lib, bu garovning yo'qligi yoki sezilarli darajada pasayishini anglatadi. foiz stavkalari... Shuning uchun kredit portfeli faqat moliya institutining tipik faoliyatini ko'rsatadi.
Shunday qilib, kredit portfelini shakllantirish kerakli natijaga erishish uchun birinchi qadamdir. Ushbu ko'rsatkich bank reytingida ko'rsatiladi. Shuning uchun tahlil davomida olingan ma'lumotlardan foydalanish va ularni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llash muhimdir. Bank darajasini oshirishning eng samarali vositalaridan biri optimal portfelni ishlab chiqish va joriy etish hisoblanadi. To'g'ri shakllangan aktiv va passiv balansi rahbariyatga xavf va potentsialni hisobga olgan holda joriy yo'nalishni to'g'ri tanlash imkonini beradi.
Kredit berish banklar uchun daromad olishning asosiy usullaridan biridir. Bundan tashqari, u eng samarali va foydali biri hisoblanadi. "Bank kredit portfeli" degan narsa bor, bu nima, biz sizga batafsil aytib beramiz. Nomidan allaqachon tushunish mumkinki, bu bank tomonidan berilgan, ma'lum mezonlar bo'yicha tasniflangan va ma'lum bir davr mobaynida shakllangan barcha kreditlar (kreditlar) to'plamidir.
Har qanday bank uchun kredit portfelini shakllantirish va uning optimal modelini tanlash bilan bog'liq faoliyat asosiy hisoblanadi, chunki uning iqtisodiy sohadagi keyingi taqdiri uning natijasiga bog'liq.
Biz sizga kredit portfeli nimani o'z ichiga oladi, nima ekanligini va moliya instituti uni qanday qilib optimallashtirishi mumkinligini aytib beramiz.
Kreditlarning umumiy hajmi ma'lum bir tarzda tuzilishi kerak. Tasniflash uchun asoslar boshqacha bo'lishi mumkin:

Xatarlar hajmi bo'yicha

Bundan tashqari, kreditlar risk miqdori bo'yicha tasniflanishi mumkin. Ushbu mezonga ko'ra, barcha kreditlarni bir nechta katta guruhlarga bo'lish mumkin:

1. 
   Minimal xavflar bilan (standart). Ushbu guruh quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:
   
   • 
     past muntazam to'lovlar bilan uzoq muddatli kreditlar;
     
   • 
     ishonchli qarz oluvchiga berilgan kreditlar;
     
2. 
   Yuqori xavfli nostandart kreditlar. Bularning barchasi o'rta va uzoq muddatli yangi qarz oluvchilarga berilgan kreditlardir.
   
3. 
   Potentsial yomon kreditlar. Ushbu kreditlar yuqori darajadagi xavf bilan tavsiflanadi.
   
4. 
   Yomon kreditlar.
   
5. 
   Taqdim etilgan tasnifning oxirgi ikki guruhi har qanday bank faoliyatiga tahdid soladi. Biroq, amalda ulardan qochish mumkin emas.
   
6. 
   Nostandart variantlar
   
7. 
   Jami summaga kiritib bo'lmaydigan kreditlar ham bor. Bu hukumatga berilgan kreditlar va byudjet muassasalari va byudjetdan tashqari fondlar. Bunday kreditlar nazarda tutilganligi sababli hisobga olinmaydi maxsus shartlar: pasaytirilgan foiz stavkasi bilan, moliyaviy ta'minotsiz, kredit olishning soddalashtirilgan tizimi bilan.
   
8. 
   Ular bankning sherik yoki tegishli tuzilmalariga beriladigan kreditlar va kreditlarning umumiy hajmiga kiritilmagan (bu amalda juda keng tarqalgan). Buning sababi boshqacha: bunday transferlar foyda olish maqsadini amalga oshirmaydi, aksincha, moliyaviy yordam sifatida ishlatiladi.
   
9. 
   Kredit portfelini shakllantirish berilgan kreditlarni o'rganish bo'yicha tahliliy ishlarni soddalashtirish imkonini beradi: har bir kredit shartnomasini o'rganishning hojati yo'q, faqat alohida guruhlarni tahlil qilish kifoya. Biroq, bu o'z-o'zidan yakun emas. Ish jarayonida olingan ma'lumotlar o'z-o'zidan bankning amaliy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsata olmaydi. Natijaga faqat sifat va miqdoriy tahlil orqali erishiladi.
   

Miqdoriy baholash sizga berilgan kreditlarning asosiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi: qarz oluvchilarning turlari, valyuta, garov, o'rtacha hajmi kredit va uni to'lash muddati.
Sifatli baholash potentsial qarz oluvchilar ro'yxatini shakllantirish, qaysi shartlarni aniqlash imkonini beradi maksimal foiz kreditlarni to'lash.
Kredit portfelining turlari
Barcha kredit portfellari ham an'anaviy ravishda bir nechta asoslar bo'yicha tasniflanadi.
Siz ularni yalpi va aniqga bo'lishingiz mumkin. Birinchisi, ma'lum bir vaqt uchun kreditlarning umumiy hajmi. Net - bu kreditlarning bir xil miqdori minus bank xarajatlari (operatsion, sug'urta va boshqalar).
Ularni xavf darajasiga qarab ham guruhlash mumkin. Bunday holda, portfellar ta'kidlanadi:

1. 
   Neytral yoki minimal xavf bilan.
   
2. 
   Yuqori darajadagi xavf bilan.
   
3. 
   Eng xavfli.
   
4. 
   Optimal (barqaror).
   

Tasniflash uchun yana bir qancha asoslar mavjud: