Банк риски тушунчаси ва унинг турлари. Банк рискларини ҳисоблаш ва бошқаришнинг зарурлиги

7-МАВЗУ: БАНК РИСКЛАРИ
РЕЖА:

1. 
   Банк риски тушунчаси ва унинг турлари.
   
2. 
   Банк рискларини ҳисоблаш ва бошқаришнинг зарурлиги.
   
3. 
   Банк рисклари бўйича Базел қўмитаси (Базел II) талаблари.
   

1. Банк риски тушунчаси ва унинг турлари.
Риск - бу маълум мақсадни кўзлаган ҳолда олиб борилаётган фаолият натижасига бўлган ишончсизлик, баъзан қониқарсиз тугаши натижасидаги йўқотишлардан иборатдир. Масалан, берилган кредит бўйича тўловларнинг амалга ошмаслиги натижасида банк фойдасининг камайиши, ёки берилган кафолат хатлари бўйича тўловларни амалга оширишга тўғри келиши ва шу билан бир қаторда банкнинг ресурс баъзасининг камайиши. Рисклар банк фаолиятида ўлчаш мумкин бўлган кўрсаткичдир ва улар доим банкнинг бажараётган операциялардан олган зарарига, йўқотган даромадига тенг бўлади. Риск ва фойдалилик ўртасидаги боғлиқликка еътибор берадиган бўлган, банк операцияларининг рисклилик даражаси ортган сайин унинг фойдалилиги ҳам ортиб боради ва аксинча, риски кам жараёнлар ўз навбатида кам даромад берувчи операциялар ҳисобланади.
Молия-кредит луғатида банк риски “кредит муассалари томонидан амалга оширилувчи банк операциялари харакретидан келиб чиқувчи зарар кўриш хавфи”³ деб қаралади. Бу таърифлардан кўриниб турибдики, риск доимо ноаниқлик билан боғлиқ. Ноаниқлик еса, ўз навбатида, олдиндан кўра билиш қийин ёки мумкин бўлмаган воқеалар билан боғлиқ бўлади. Бу воқеалар ҳам ижобий, ҳам салбий натижаларга олиб келишига сабаб бўлиши мумкин.
Масалан, банк фаолиятида риск банк фойдасининг кўпайиши ёки камайишига, банк ресурс базасининг кўпайиши ёки камайишига, берилган кредитлар бўйича тўланмаган қарзларнинг кўпайиши ёки камайишига, фоизларнинг тўланмаслиги ва бошқаларда ўз аксини топиши мумкин. Демак, рискка бориш уч хил натижага олиб келиши мумкин: ижобий (фойда кўриш), салбий (зарар кўриш) ёки ўзгаришсиз натижа.⁴“Банк таваккалчилиги – банк фаолиятига таъсир қилувчи иқтисодий, молиявий, ижтимоий, сиёсий, технологик ички ва (ёки) ташқи омилларга боғлиқ бўлган ҳолатлар натижасида банк фаолиятига хос бўлган молиявий зарарлар кўриш ва (ёки) банк ликвидлиги (банкм ўз мажбуриятларини вақтида бажариш қобилияти)ни тўлиқ ёки қисман йўқотиш хавфининг мавжудлиги”.

“Банк рисклари ва уларнинг турлари”⁵