Banklarda foiz riskini baholash

Foiz stavkasi riskining umumiy risklar tizimidagi o'rni
Risklarni boshqarish samaradorligi, shu jumladan foiz stavkasi riski, asosan, uning tasnifi bilan belgilanadi. Xatarlarni tasniflash deganda, belgilangan maqsadlarga erishish uchun ularni ma'lum belgilarga ko'ra muayyan guruhlarga taqsimlash tushunilishi kerak. Ilmiy asoslangan tasniflash har bir xavfning umumiy tizimidagi o'rnini aniq aniqlash imkonini beradi. Bu risklarni boshqarishning tegishli usullari va usullarini samarali qo'llash uchun imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy iqtisodiy adabiyot va amaliyotda tahlil qilish va boshqarish maqsadlariga qarab bank risklarining ko'plab tasniflari mavjud. Eng keng tarqalgan tasniflarga muvofiq, foiz stavkasi riskining umumiy risklar tizimidagi o'rnini aniqlaymiz.
Shu bilan birga, tortish usuliga ko'ra, biz kapital qiymatining oshishini oldik. Bunday vaziyat yuzaga kelishi mumkin, chunki sezgirlik koeffitsientlaridan foydalanish mamlakat iqtisodiyotining hozirgi holatini hisobga olmaydi: inflyatsiya darajasi, qayta moliyalash stavkasi va boshqalar. Shuningdek, koeffitsientlardan foydalanish juda "shaxssiz" bo'lib, barcha aktivlar va passivlar uchun individual foiz stavkasi bilan real vaziyatni aks ettirmaydi. Boshqa tomondan, bu texnika aniq afzalliklarga ega - oddiylik. Usul sodir bo'layotgan voqealarni hisoblash va tushunish oson. Bu usul boshqa usullar yordamida qo'shimcha nazorat bilan barqaror iqtisodiyotda qo'llanilishi mumkin.
Davomiylik tahlilining jozibadorligi shundaki, u butun portfel uchun foiz stavkasi riskini har tomonlama o‘lchash imkonini beradi. Vaqt oralig'ining mutlaq qiymati qanchalik katta bo'lsa, bank kapitalining qiymati foiz stavkasining o'zgarishiga shunchalik sezgir emas. Bundan tashqari, duration usulini hisoblashda quyidagi afzalliklarni ajratib ko'rsatish mumkin:
1. Davomiylikni hisoblashda biz xavfning yaxshi miqdoriy ko'rsatkichini olamiz; 
2. Pulning kelajakdagi qiymati hisobga olinadi; 
3. Barcha vaqt doiralarini qamrab olish; 
4. Kerakli hosilni ma'lum bir muddatga mahkamlash imkoniyati.
Davomiylik tahlilining ham kamchiliklari bor. Birinchidan, muddatni aniq hisoblash qiyin, chunki bu juda ko'p sub'ektiv ma'lumotlarni talab qiladi. Har bir hisobvaraq bo‘yicha foiz stavkasi, narxlarni o‘zgartirish grafigi, asosiy qarzni muddatidan oldin to‘lash imkoniyati, hisobvaraqdan pul mablag‘larini yechib olish va to‘lamaganlik holatlari haqida ma’lumot olishda qiyinchiliklar mavjud. Bundan tashqari, bank bazaviy stavkalarning o'zgarishi vaqtini va kelajakdagi pul oqimlari davomida ularning darajasini prognozlashi, o'z portfelining davomiyligini doimiy ravishda kuzatib borishi va uni tuzatishi kerak. 
Muddati foiz stavkalari bilan o'zgaradi. Shunday qilib, bank har kuni yoki haftalik bo'lishi mumkin bo'lgan stavkalar sezilarli darajada o'zgarganda balans tuzilishini o'zgartirishi kerak. Tariflar doimiy bo'lsa ham, muddat vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Aktivlar va passivlarning muddati har xil miqdorlarda og'ishi mumkin va doimiy muvozanatni talab qiladi. Vaqt o'lchovlari chuqur sub'ektivdir. Faol boshqaruv vaqt oralig'ini moslashtirish uchun bank portfelini doimiy manipulyatsiya qilishni talab qiladi. Ko'pgina shakllar uchun buni amalga oshirish xarajatlari daromaddan oshishi mumkin.
Tahlil natijalariga ko'ra, amaliyotda aniqroq natijalarga erishish uchun, xususan, yuqori xavfga ega bo'lgan uzoq muddatli investitsiyalar uchun duration usulidan foydalanish yaxshiroq degan xulosaga kelishimiz mumkin. Muqobil sifatida GAP boshqaruvidan bankning joriy faoliyatida foydalanish mumkin.
Bank risklari tasnifini shakllantirishda eng keng tarqalgan yondashuv omilli hisoblanadi. Faktoriy yondashuvdan foydalangan holda, bank noaniqlik sharoitida faoliyat yurituvchi, mos ravishda tashqi va ichki omillar ta'siri ostida ishlaydigan xo'jalik yurituvchi sub'ekt sifatida taqdim etiladi va bank risklari tashqi va ichki bo'linadi.
Bank faoliyatining tashqi (yoki makroiqtisodiy) tavakkalchiliklari ma’lum bir mintaqa yoki mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat bilan belgilanadigan va hajmi, joylashuvi va ixtisoslashuvidan qat’i nazar, barcha banklarga ta’sir etuvchi risklardir. Ichki (yoki mikroiqtisodiy) risklar - bu bankning o'zi faoliyati va bank tomonidan olib borilayotgan siyosatning asosi bo'lgan tamoyillar tufayli yuzaga keladigan risklar.
O’zbekistonlik tadqiqotchilar va bank risklari sohasidagi mutaxassislar foiz stavkalari riskini ichki yoki tashqi deb tasniflashda yakdil fikrga ega emaslar. Ulardan ba'zilari uni tashqi risklar bilan bog'laydilar, chunki uning paydo bo'lishining asosiy sabablari foiz stavkalarining o'zgarishi, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar, raqobat, boshqalari esa ichki risklardir . Ikkinchisi o'z nuqtai nazarini foiz stavkasi xavfi bankda moliyaviy siyosatni to'g'ri tanlash va amalga oshirishga bog'liqligi bilan asoslaydi. Foiz stavkalari riskining ichki omillari orasida ular, shuningdek, foiz stavkalari riskini boshqarish tizimida muhim elementlarning yo'qligi, xodimlarning xatolari va boshqalarni ham nomlashadi.
Mumkin bo'lgan natijaga qarab, barcha turdagi risklar ikkita katta guruhga bo'linadi: sof (ular ba'zan statistik yoki oddiy deb ataladi) va spekulyativ (ularning boshqa nomlari xavf ehtimoli, dinamik yoki tijorat). Net risklar manfiy yoki nolga teng natija olish imkoniyatini bildiradi (tabiiy, ekologik, siyosiy, mulkiy va boshqalar).Spekulyativ risklar ham ijobiy, ham salbiy natija olish imkoniyatida ifodalanadi. Ular foiz stavkasi xavfini o'z ichiga oladi.
Iloji bo'lsa, to'liq mahalliylashtirish, bu ochiq xavflarni anglatadi. Mahalliylashtirish bu erda xavfni nazorat qilish imkoniyatini, ya'ni uning oldini olish va minimallashtirish imkoniyatini nazarda tutadi.