Базельский Комитет по банковскому надзору

3. Установление стандарта ликвидности на международном уровне 
50. Жесткие требования к достаточности капитала являются необходимым условием для 
обеспечения стабильности банковского сектора, но сами по себе они не являются 
достаточными. Сильная база ликвидности, подкрепленная надежными стандартами 
надзорного характера, имеет не меньшее значение. До настоящего времени, однако, в этой 
области не было согласованных на международном уровне стандартов. Поэтому 
Базельский Комитет, выстраивает свою структуру требований к ликвидности и 
представляет свои первые, согласованные на международном уровне стандарты 
ликвидности. Подобно международным стандартам капитала, эти стандарты в отношении 
ликвидности создадут минимальные требования и будут поддерживать равные условия на 
международной арене, что будет способствовать выравниванию «игрового поля», что, в 
свою очередь, будет обеспечивать прекращение конкурентной борьбы. 
51. В течение ранней «фазы ликвидности» финансового кризиса многие банки – несмотря 
на адекватные уровни капитала – испытывали трудности потому, что их управление 
ликвидностью не было осмотрительным. Кризис вновь подтвердил важность ликвидности 
в функционировании финансовых рынков и банковского сектора. До кризиса рынки 
активов были оживленными, и фондирование (финансирование) было вполне доступно по 
низким ценам. Стремительное изменение рыночных условий проиллюстрировало, как 
быстро может иссякнуть ликвидность и что нехватка ликвидности может быть 
продолжительной. Банковская система попала в условия серьезного стресса, что 
потребовало действий центрального банка для поддержки как функционирования 
денежных рынков, так, в некоторых случаях, и отдельных организаций.

---

20 
52. Трудности, которые испытывали некоторые банки, были вызваны упущениями и 
ошибками, связанными с основными принципами управления риском ликвидности. В 
ответ на это, в качестве основы своей системы ликвидности Комитет в 2008 году 
опубликовал «Принципы надлежащего управления риском ликвидности и банковского 
надзора»
14
. Принципы надлежащего управления предоставляют детальное руководство 
по управлению риском и банковскому надзору в части вопросов изыскания ресурсов 
(способов) для покрытия риска ликвидности, и должны способствовать стимулированию 
более совершенного управления риском в этой важной сфере, но только, если банки и
органы надзора будут их последовательно соблюдать. По существу, Комитет будет 
координировать строгое следование этим принципам со стороны органов надзора для 
гарантии того, что банки будут соблюдать эти фундаментальные принципы.
53. Чтобы дополнить эти принципы Комитет усовершенствовал подходы к риску 
ликвидности и разработал два минимальных стандарта ликвидности. Один из стандартов 
– это показатель 30-дневной ликвидности, который направлен на поддержание 
краткосрочной способности к восстановлению при потенциальном «разрыве» 
ликвидности. Показатель ликвидности будет способствовать созданию условий для того, 
чтобы крупные банки имели достаточный объем высококачественных ликвидных активов 
для преодоления стрессовых сценариев фондирования, предписанных органами надзора. 
Второй стандарт - это долгосрочный структурный показатель долгосрочной ликвидности, 
направленный на решение проблем разрывов ликвидности и обеспечения стимулов 
банкам для использования стабильных источников финансирования своей деятельности.
54. Дополнительным компонентом подходов к риску ликвидности является набор 
инструментов мониторинга, позволяющих повышать уровень трансграничной 
согласованности действий органов банковского надзора. Эти показатели разработаны с 
целью оказания помощи органам надзора в выявлении и анализе специфических для 
банков, а также для всей банковской системы, трендов риска ликвидности. Эта система 
инструментов дополнит оценку органами надзора минимальных стандартов.
55. Более детальный материал о стандарте ликвидности и системе мониторинговых 
инструментов изложен в документе Комитета «Международные стандарты по оценке 
риска ликвидности, стандартам и мониторингу», который был опубликован для 
комментариев одновременно с настоящим консультативным документом.
56. Комитет ожидает комментарии по структуре запасов ликвидных активов в рамках 
показателя ликвидности, а также по калибровке стресс-тестов. В частности, Комитет 
ожидает мнения относительно определения ликвидных активов, которые как 
представляется должны быть достаточно стабильными для создания серьезных стимулов 
для банков иметь разумно финансируемые профили ликвидности, одновременно 
минимизирующих негативные влияния на финансовую систему или на экономику в 
целом. Комитет осуществит оценку эффекта различных опций в отношении разработки 
резервных запасов ликвидности и серьезности стресс-тестов в рамках работы по оценке 
количественного воздействия.
14
Доступно по адресу: 
www.bis.org/publ/bcbs144htm
.

---

21