Mavzu: Bank statistikasining asosiy koʻrsatkichlari Reja: I. Kirish II. Asosiy qism

Давлат улуши мавжуд банклар	318 788	13 828
4,3%
1	Ўзмиллийбанк	87 730	2 911	3,3%
2	Ўзсаноатқурилишбанк	47 776	1 581	3,3%
3	Агробанк	41 575	1 688	4,1%
4	Асака банк	36 523	1 600	4,4%
5	Ипотека банк	32 592	873	2,7%
6	Халқ банки	21 451	3 094	14,4%
7	Қишлоқ қурилиш банк	20 049	819	4,1%
8	Микрокредитбанк	12 935	652	5,0%
9	Турон банк	9 333	349	3,7%
10	Алоқа банк	8 744	254	2,9%
11	Пойтахт банк	74	1	0,9%
12	Ўзагроэкспортбанк	6,2	6,0	95,8%

Bu jadvalda Davlat ulushi mavjud bo’lgan banklarning kreditlari to’g’risida ma’lumot berilgan. Muammoli kreditlari eng ko’pi Xalq banki bo’lib turibdi. Ma’lumotlar https://cbu.uz saytidan olindi.


2.3. Bank normativlari, barqarorligi va reytingi ko‘rsatkichlari
O‘zbekiston respublikasining Markaziy banki to‘g‘risidagi qonuniga (52-modda) muvofiq Respublika Markaziy banki qolgan banklar uchun normativlar o'rnatish huquqiga ega. Normativlaming qo'llanilishi respublika banklari barqarorligini ta’minlash va ularni oldi olinishi mumkin bo‘lgan yoki asossiz risklardan saqlab qolishdir. Asosiy risklardan biri kredit riskidir. Normativ bo'yicha yirik kreditlar summasi bank kapitalidan 8 barobardan ko‘p bo'lmasligi kerak, kapital yetarliligi koeffitsiyenti (bank kapitalining risk aktivlariga nisbati) 10 foizdan oshmasligi ko'zda tutilgan, bir zumda likvidlik koeffitsyenti minimal razmeri 0,25; joriy likvidlik-0,3; qisqa muddatli likvidlik ko‘rsatkichining maksimal darajasi — 1,0 va boshqalar; bitta qarzdorga yoki o‘zaro bog'liq qarzdorlar guruhiga risk darajasining maksimal darajasi birinchi darajali bank kapitali darajasining 25 foizidan yuqori bo'lmasligi kerak, bank
kreditlarining maksimal riski razmeri bank kapitalining 5 foizidan yuqori bo'lmasligi kerak; umumiy bank kapitalining yetarlilik koeffitsiyenti (riskka asoslangan kapitalning umumiy summasining bank aktivlari umumiy summasiga nisbatiga 0,1(10%) teng); birinchi darajadagi kapitalning yetarlilik koeffitsiyenti (oddiy aksiyalar, kumulyativ- imtiyozli aksiyalar, qo'shilgan kapital, taqsimlanmagan foyda qiymatining umumiy aktivlarga nisbati). Bu yerda minimal qiymat 0,05 (5 foiz). Umumiy kapitalda birinchi darajali kapital hajmi 50 foizdan oshmasligi kerak.
Leveraj koeffitsiyenti. Bu ko‘rsatkich birinchi darajali kapitalning aktivlarning umumiy summasiga nisbati bilan hisoblanadi. Lekin bu ishni bajarishdan oldin umumiy aktivlar summasidan nomoddiy aktivlar va Gudvill summasi chiqariladi. Gudvill summasi bankni sotib olishda sof aktivlar qiymatidan ortiqcha to‘langan summa. Statistikaning vazifasi ana shu normativlarni bajarilish darajasiga baho berishdir. Normativlarni hisoblashda bir qancha ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Ularga quyidagilar kiritiladi:
1. Banklarning xususiy kapitali. U o‘z ichiga toiangan ustav fondi, bank zaxiralari va taqsimlangan foydani oladi.
2. Normativlarni hisoblashda qo‘llaniladigan xususiy kapital summasini olishdan oldin, u summadan tugallanmagan kapital, qurilishga qo‘yilgan mablagiar va qoplash muddati 30 kundan ortiq kechikadigan kreditlar chiqariladi.
3. Likvid aktivlar. Ular tijorat banklarining Markaziy bankda saqlanadigan zaxiralari, sotib olingan davlat obligatsiyalari qiymati, boshqa banklar schyotidagi mablagiar, qoplash vaqti hali to`lmagan berilgan kredit summalar (lyilgacha muddatda) dir.
4. Banklar iqtisodiy operatsiyalami bajarish uchun ma`lum bir riskka boradilar. Shuning uchun ham, bank kapitali riskni hisobga olgan holda aniqlanadi. U bank aktivlari bilan mumkin bo`gan darajada qoidan chiqarilgan mablag‘ o'rtasidagi farqqa teng.
Endi moliyaviy barqarorlikni baholovchi bank normativlarini ko‘rib chiqamiz.
1. Kuk koeffitsiyenti (N,) yoki kapital yetarliligining normativi-bank xususiy kapitalining risk bilan bogiangan aktivlar summasiga nisbati. Norma - 5 foizdan yuqori.
2. Joriy likvidlik normativi (N2) likvid aktivlarning hisob bo'yicha talab qilinadigan bank majburiyatlariga nisbati. Norma 30% dan ortiq.
3. Bir zumda likvidlik (N3) — yuqori likvid aktivlarning bank majburiyatlariga (talab qilinadigan) nisbati. Norma — 20 foizdan ortiq.
4. Uzoq muddatli kreditlaming risk normativi (N4) — uzoq muddatli kreditlarning xususiy kapital va uzoq muddatli depozitlarga nisbati. Norma — 120% dan past.
5. Likvid aktivlar va netto-aktivlari nisbati (N5). Norma - 10% dan ortiq.
6. Bir qarzdorga bo‘lgan risk normativi (N6) - qarzdorga berilgan kredit va kafolatning bank xususiy kapitaliga nisbati. Norma - 25% dan oshmasligi kerak.
7. Yirik kreditlar riski normativi (N7) — yirik kredit va hamma kafolatlarning 50 % summasining bank xususiy kapitaliga nisbati. Norma — 8 martadan yuqori bo'lmasligi kerak.
8. Bankning bir kreditori risk normativi (Ng) — bir kreditor qo'yilmasining bank xususiy kapitaliga nisbati. Norma 60% dan past.
9. Bank aksionerlariga kredit normativi (N,) — bir aksionerga berilgan kredit summasining bank xususiy kapitaliga nisbati. Norma 60% dan ortiq emas.
10. Insayderlarning (bankni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan jismoniy shaxslar) qarzdorlik normativi (Nl0) — bitta insayderga berilgan kredit, kafolat va kafillik summasining bank xususiy kapitaliga nisbati. Norma 10 foizdan past.
11. Aholi qo'yilmalari normativi (Nn) — qo'yilmalarning xususiy kapitalga nisbati. Norma 100 foizdan oshmasligi kerak.
12. Bank qatnashuvi normativi (N12) — bir yuridik shaxsning sotib olgan aksiyalari qiymatining bank xususiy kapitaliga nisbati. Norma — 45 foizdan oshmasligi kerak.
Qimmatli qog'ozlar bo'yicha operatsiyalar normativlari: qimmatli qog'ozlarga investitsiyaning bir emitentga maksimal miqdori - 0,15; ustav kapitaliga va barcha emitentlarning boshqa qimmatli qog'ozlarga investitsiyasining maksimal miqdori - 0,50; sotish-sotib olish uchun qimmatli qog'ozlarga investitsiyaning maksimal miqdori - 0,25.
Insayderlar (shaxslar bilan bog'liq operatsiyalar) ko'rsatkichlari: bir insayderga yoki bog'liq shaxslar guruhiga berilgan kredit summasi (ta’minlangan kredit/lizing) — bir insayderga eng yirik kredit (ta’minlangan) ning birinchi darajali kapitalga nisbati — 0,25; ta’minlanmagan kredit/lizing — 0,05; bankdan barcha insayderlarga berilgan kredit summasi — barcha insayderlarga berilgan kredit summasining birinchi darajali kapitalga nisbati — 1,00.
Bu keltirilgan normativlarning ko'pchiligi Respublika ma’muriy idoralari tomonidan tasdiqlanmagan. Lekin jahon moliya bozorida ko'pchilik amaliyotchi olimlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va ishlatib kelinayotgan ko'rsatkichlardir.
Yuqorida ta’kidlaganimizdek, bu ko'rsatkichlarni hisoblash va ularga bo'ysunish banklarning shaxsiy ishi. Statistika esa bu norma tivlar bo'yicha faqatgina ularning bajarilishi va bajarilmasligini nazorat qilmasdan, umumiy o'rtacha ko'rsatkichlarni hisoblaydi va ular asosida normativlardan chetlanish muammolari bilan shug'ullanadi, ya’ni variatsiya kengligi, chiziqli chetlanish, kvadrat chetlanish va variatsiya koeffitsiyenti va boshqalarni aniqlaydi.
Yuqorida keltirilgan va boshqa ko'rsatkichlar hisoblanib, tahlil qilingandan keyin, olingan natijalar asosida bankning banklar o'rtasida tutgan o'rni (reytingi) aniqlanadi. Reyting — ma’lum bir yoki bir necha natija bo'yicha o'rganilayotgan obyektlarni taqqoslashdir. Bu ishni Respublika Markaziy banki yoki boshqa tashkilotlar bajarishi mumkin.

Agar bu ish bank nazorati tashkilotlari tomonidan bajarilsa (nazorat tashkilotlari bu ishni faqat rasmiy hisobot ma`lumotlari asosida emas, balki sintetik va analitik hisob, joylardagi tekshirish va tanishish ma’lumotlari asosida professional darajada bajaradi), natijalar matbuotda e’lon qilinmaydi, agar bu ish ozod agentliklar (markazlar, agentliklar, jurnallar va h.k. ) tomonidan bajarilsa (ular: 1) faqat chop qilingan ma’lumotlar asosida bu ishni bajaradi; 2) ular bank ishini haqiqiy mutaxassislari emas), ochiq matbuotda e’lon qilinadi. Bank reytingini aniqlash bo'yicha chet elda boy tajriba to'plangan, shu tajriba bilan qisman tanishaylik. Xalqaro amaliyotda reytingni aniqlash ikki xil ko'rsatkich bo'yicha amalga oshiriladi: miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari. Miqdoriy ko'rsatkichlarga: aktivlar hajmi,
oladi, bankrotga yaqinlari - 5. Tijorat banki ishonchliligining mezonlari: kapital yetarliligi, aktivlar sifati, menejment, boshqaruvning sifat ko‘rsatkichi hisoblanuvchi daromadlilik, likvidlik. Bu yo'nalishlarning har biri 5 balli tizim bilan baholanadi.
Bu ko‘rsatkichlar har tomonlama o‘rganilib va baholanib bo‘lingandan so‘ng, tijorat bankining umumiy ishonchliligi 5 balli tizim bo'yicha baholanadi.
Agar umumiy reyting 1 ga teng bo‘lsa, demak, bank har tomonlama sog‘, tashqi moliyaviy o'zgarishlarga bardosh bera oladi, u boshqarish tizimini almashtirmasligi mumkin, bank ishiga nazorat organlarining aralashuviga hojat yo‘q.
2 ball. Bank sog'lom. Ayrim kamchiliklar uning barqarorligiga ta’sir qilmaydi. Boshqarish tizimi o'zgarmasligi mumkin. Nazorat organlari faqat aniqlangan kamchiliklami tuzatishda ishtirok etishlari mumkin.
3 ball. Bankda moliyaviy muammolar mavjud va o‘z vaqtida tegishli choralar ko'rilmasa, turli moliyaviy vaziyatlarda bank hamma narsadan ajralishi mumkin. Bank ishiga, ayniqsa, kamchiliklami tuzatishga nazorat tashkilotlarining aralashuvi zarur.
4 ball. Bankda jiddiy moliyaviy muammolar mavjud, bankni xonavayron bo‘lish ehtimoli yuqori, nazorat organlari aralashuvi shart va kamchiliklami tuzatishning muhim rejasini ishlab chiqish zarur.
5 ball. Hamma narsa aniq. Bankning o'zi bu ahvoldan chiqa olmaydi. Chetdan (aksionerlardan yoki boshqa manbalardan) yordam kerak. Agar tubdan choralar ko'rilmasa, bank yopiladi yoki boshqa bankka qo'shiladi.
Reytingni hisoblash bo'yicha Rossiyada ham ancha tajriba to'plangan. Bu ish bilan asosan reyting agentliklari shug'ullanadi. Ularga: ABI (bank axborot agentligi), ≪Kommersant-Daily≫, Orgbank, ≪РАKK≫ firmasi, ≪Reyting≫ axborot markazi, ATSFI va boshqalar kiradi.
Bu agentliklarda ham chet eldagiga o'xshab ko'rsatkichlar ikki guruhga bo'linadi. Miqdoriy ko'rsatkichlar bo'yicha reytingni aniqlash bilan ABI shug'ullanadi. Miqdoriy ko'rsatkichlardan eng hal qiluvchi ko'rsatkich sifatida ABI real aktivlar hajmi (balans summasi-netto) kapital va mutlaq foyda miqdori ko'rsatkichlarini qabul qilgan.
Qolgan agentliklar reytingni bankning sifat darajasi orqali aniqlaydi. Bu ko'rsatkich bittasi uchun ≪ishonchlilik≫ bo'lsa, ik kinchisi uchun ≪kredit qobiliyati≫, uchinchisi uchun ≪barqarorlik≫ bo`lishi mumkin. Bu ko'rsatkichlarni tushunish va qabul qilishga
qarab, banklarni baholash uchun tegishli ko'rsatkichlar tizimi qo`llanadi. Masalan, ≪Kommersant-Daily≫ metodikasi bo'yicha (≪’≫ reytingi nomini olgan guruh) ishonchlilik ko'rsatkichlari sifatida quyidagi koeffitsiyentlar qabul qilingan:
1. Ishonchlilikning general koeffitsiyenti — likvid aktivlarning,aktivlarga nisbati;
2. Bir zumda likvidlik koeffitsiyenti - likvid aktivlarning, ular bo'yicha majburiyatlarga nisbati;
3. Kross-koeffitsiyent — bankning barcha majburiyatlarining berilgan kreditlarga nisbati;
4. Likvidlikning general koeffitsiyenti — likvid aktivlar va himoyalangan kapitalning bankning umumiy majburiyatlariga nisbati;
5. Himoyalangan kapital yoki shuhrat koeffitsiyenti — himoyalangan kapitalning umumiy kapitalga nisbati.
6. Foydani kapitalizatsiya qilish koeffitsiyenti — xususiy kapitalning ustav fondiga nisbati.
Moliyaviy axborot analitik markazi bank barqarorligi reytingini baholashda 10 ta ko'rsatkichdan foydalanadi (instrumentar koeffitsiyent, moliyaviy koeffitsiyent, balansning ishonchliligi darajasi, audit koeffitsiyenti, dinamik koeffitsiyent, samaradorlik koeffitsiyenti, servis koeffitsiyent^ texnologik koeffitsiyent, ekspert koeffitsiyenti, shuhrat koeffitsiyenti). ≪Reyting≫ axborot markazi esa banklarning kreditlash qobiliyatini baholash uchun 7 guruh ko'rsatkichlardan foydalanadi.
Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar yoki guruh ko'rsatkichlari hisoblangandan keyin umumiy baholash vazifasi paydo boiadi. Bu vazifa turli metodlar bilan yechiladi (aniq retsept yo'q). Lekin ko'pchilik bu ishni koeffitsiyentlar metodini q o`llab bajaradi. Masalan, ≪’≫ reyting metodikasi bo'yicha yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar (6 ta) salmog'i quyidagicha taqsimlangan: K₁-45 %; K₂-20 %; К₃-10 %; K₄-15 %; K₅-5 %;
K₆-5 %.
Har bir ko'rsatkichning qiymati va vaznlari aniqlangandan so'ng, umumiy yig'indi ko'rsatkich hisoblanadi. Ishonchlilikning (yoki barqarorlikning) umumiy yig'indi ko'rsatkichini aniqlash uchun hisoblangan ko'rsatkichlar qiymatlarini ularga tegishli vaznlarga ko‘paytirib, olingan natijalar qo'shiladi.
Bu ishning oxirgi pog‘onasi bankning banklar ichida tutgan o‘rnini aniqlashdir. Bu ishni reyting jadvallarini tuzish bilan bajarish mumkin. Bu jadvalda umumiy (general) ko‘rsatkich, odatda, o‘sib yoki pasayib borish tipida joylashtiriladi.