Mavzu: Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish usullari 4 (soat) reja

Bank opertasiyalari xususiyatiga ko’ra risklar :
-balans operatsiyalari riski ;
-balansdan tashqari opertasiyalar riski ;
-moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish bilan bog’liq risklarga bo’linadi
O’z navbatida balans operatsiyalari risklari bankning aktiv operatsiyalari risklari hamda bankning aktiv operatsiyalari uchun amalga oshiriladigan ishlarni bank passiv opertasiyalar riski aktivlar va passivlarni boshqarish sifati bilan bog’liq riskga bo’linadi. Aktiv opertasiyalar riski foiz riskining darajasi bilan bog’liq bo’lib ,banklar o’z faoliyatlari davomida ushbu risk turiga doimo duch keladi. Foiz riskini boshqarish esa bevosita aktivlarni boshqarish (kredit va investitsiyalar)va passivlar (jalb qilingan mablag’lar )ni boshqarishdan tashkil topadi. Aktivlarni boshqarish bankning likvidlilik darajasi shuningdek, baholi va bahosiz raqobatning darajasiga bog’liqdir. Passivlarni boshqarish esa ssuda berish uchun mablag’larning yetarli bo’lishiga bog’liq. Aktiv va passivlar o’rtasidagi munosabatni boshqarish esa bankning daromadliligiga va ishonchliligiga bog’liq aktiv operatsiyalar riskiga kredit,hisob-kitob kassa bozor valyuta lizing, faktoring risklari moliyalash va investitsiyalar bilan bog`liq risklar kiradi. Kredit risklari mijoz tomonidan asosiy qarz summasini va kredit buyicha foizlarini tulay olmaslik ehtimoli bo`lganda yuzaga keladi.Hisob-kitob ishlari bankning kelishilgan shartnoma bo`yicha mijozning talabiga asosan hisob kitoblarni o`z vaqtida o`tkaza olmasligi sharoitida yuzaga keladi. Kassa risklari bank kassasi orqali o`tuvchi naqd pullarning saqlanishi bilan bog`liq xavfli holatlardan kelib chiqadi.Bozor riski foiz stavkalarining barqaror emasligi oqibatida moliyaviy aktivlarning bozor qiymatining o`zgarish sababli bankning aktiv operatsiyalaridan keluvchi daromadni o`zgarishi ehtimoli tufayli yuzaga keladi. Valyuta riski valyuta almashtirish kursining o`zgarishui natijasida chet el valyutasida olib boriladigan operatsiyalar bo`yicha yoqotishlar yoki yuqori foyda olish ehtimolini ifodalaydi. Lizing operatsiyalari bo’yicha risk ijarachining bankdan olgan mulkidan foydalana olmasligi natijasida shartnomada ko’rsatilgan to’lovni o`z vaqtida amalga oshira olmasligi natijasida yuzaga keladi. Faktoring operatsiyalar bo’yicha risklar bankning 3-shaxsdan sotib olgan qarzdorning majburiyatlari buyicha to`lovni o’z vaqtida amalga oshira olmaslik sharoitida yuzaga keladi. Investitsiya risklari bank sotib olgan qimmatli qog`ozlar buyicha oladigan daromadlarining tushib ketishi yoki uni oshirish bilan bog`liq risklardir. Tijorat banklari faoliyatida portfel risklariga ham etibor berish lozim. Portfel risklari qimmatli qog`ozlarning alohida turlari hamda ssudalarning barcha kategoriyalari buyicha zarar ko`rish ehtimoli bilan belgilanadi. Portfel risklari moliyaviy likvidlik tizimli va tizimsiz risklarga bo`linadi.Moliyaviy risklar quyidagicha aniqlanishi mumkin: banklar, aksiyadorlik jamiyatlari, korxonalar shuningdek qo`shma banklarning jalb qilingan mablag`lari qancha kop bulsa ularning aksiyadorlari va tasischilari uchun risk shu darajada yuqori buladi. Shu bilan birgalikda jalb qilingan mablag`lar moliyalashtirishning muhim va foyda keltiruvchi manbaalaridir. Chunki qimmatli qog`ozlarni chiqarish ko`pincha sotishga nisbatan arzonroqqa tushadi. Qabul qilingan meyorlarga asosan qarzdor un oz mablaglari va jalb qilingan mablaglar ortasidagi nisbat yani qarzdorlik koiffitsiyenti (KK) 0.2-0.3 o`rtasida bulishi zarur. Moliyaviy riskni quyidagi formula orqali aniqlash mumkin: