Mavzu: Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish usullari 4 (soat) reja

Bank risklarini boshqarish masalalari.
Bank risklarini boshqarishni samarali tashkil etish ularni muayyan belgilari bo‘yicha aniq guruxlarga bo‘lish bilan bog‘liq. Vaqti bo‘yicha risklar uch turga bo‘linadi.

1. 
   retrospektiv risklar;
   
2. 
   joriy risklar;
   
3. 
   kelajakdagi risklar.
   

Bank risklari klassifikatsiyasi.
Risklartasnifiularniharbiriningumumiytizimdagio‘rninibelgilash,ularniboshqarishningsamaraliusullariniqo‘llashimkoniniberadi.Bankrisklarinitasniflashniqo‘yidagiasosiytamoyillarasosidaolibboriladi.

1. 
   Risknipaydobo‘lishsabablarivata’sirqilishharakteribo‘yicha.
   
2. 
   Namoyonbo‘lishshakllaribo‘yicha.
   
3. 
   Boshqarishimkoniyatigaqarab risklarni bo‘lib chiqish
   
4. 
   Hisoblash usuliga qarab risklarni ajratish.
   
5. 
   Yuzaga kelish va ta’sir vaktiga qarab risklarni ajratish.
   
6. 
   Yuzaga kelish soxasiga qarab risklarni tasniflash.
   

Paydo bo‘lish sabablariga ko‘ra risklar sof va sun’iy risklarga bo‘linadi. Sof risklar ko‘pincha ob’ektiv xususiyatiga ega va salbiy «o» natijaga erishish ehtimolini bildiradi. Bunday risklarga tabiiy ekologik transport risklari, tijorat riskini bir qismi kiradi.Namoyon bo‘lish shakllariga qarab bank risklari tizimli yoki tizimsiz risklarga bo‘linadi. Tizimli risklar bank tizimidagi umumiy vaziyat natijasida bankning moliyaviy axvoli o‘zgarishi ehtimoli sifatida ta’riflanadi.Tizimsiz yoki nomuntazam risklar bank tizimida umumiy axvol barqaror saklangan xolda aloxida olingan bankning moliyaviy axvoli yomonlashishi extimolini bildiradi.Boshqarish imkoniyatiga ko‘ra bank risklari ochiq va yopiq bo‘ladi. Ochiq risklarni tartibga solib bo‘lmaydi. Yopiq risklarni esa boshqarish mumkin. Yopiq risklar diversifikatsiya siyosatini o‘tkazish yuli bilan amalga oshiriladi. Ya’ni bunda :

1. 
   bank operatsiyalarini umumiy xajmini saklash maqsadida bir necha mijozlarga berilgan kreditlarni kichik so‘mmalardan keng miqyosda taqsimlash
   
2. 
   yirik kreditlarni konsorsial asosda berish;
   
3. 
   depozit sertifikatlarini joriy qilish,
   
4. 
   qayta hisobga olish operatsiyalarini kengaytirish,
   
5. 
   kredit va depozitlarni sug‘urtalash amalga oshiriladi.
   

Balanslashmagan likvidlilik riskini paydo bo‘lishi bank boshqaruv va xodimlari malakasi, bank faoliyatini va nazoratini tashkil qilish, risklarni tartibga solish uchun qo‘llanayotgan usullarning ishonchliligi, aloxida bank operatsiyalari yoki ularning guruxlari bo‘yicha risklar koeffitsienti shkalasini tuzishga asoslanadi.
Bank risklari iqtisodiy klassifikatsiyasi qo‘yidagi elementlardan shakllangan:

1. 
   Tijorat bankining turi.
   
2. 
   Bank risklarini ta’sir doirasi va kelib chiqishi.
   
3. 
   Bank mijozlarining tarkibi.
   
4. 
   Risklarni hisoblash metodi.
   
5. 
   Bank risklari miqdori.
   
6. 
   Bank risklarini boshqarish.
   
7. 
   Bank risklari boshqarish metodi.
   

Tijorat bankining ish faoliyatida tarmoqda o‘rtacha risklarni miqdorini inobatga olmoq kerak. Universal harakterga ega bo‘lgan banklar faoliyatida hamma turdagi risklar inobatga olingani maqsadga muvofiqdir.Ko‘rib o‘tilgan variantlarda risklarni miqdor darajasi ko‘proq tarmoq banklariga tegishlidir. Tarmoq banklari tarmoqqa bog‘liqdir.Risklar universal banklarga nisbatan kamroq ta’sirlidir. Buning sababi universal banklar bir operatsiya turidan zarar ko‘rsa,uni boshqa turdagi operatsiyalardan olingan foyda bilan qoplashi mumkin.
Bankning risklari 2 ga bo‘linadi:

1. 
   Ichki risklar
   
2. 
   Tashqi risklar
   

Ichki risklar bank faoliyatidan kelib chiqib ikki turdan iboratdir:

• 
  Asosiy faoliyatdan kelib chiqadigan risklar,
  
• 
  Yordamchi faoliyatdan kelib chiqadigan risklar.
  

Asosiy faoliyatdan kelib chiqadigan risklar:

1. 
   Kredit berishdan kelib chiqadigan risklar;
   
2. 
   Foiz risklari;
   
3. 
   Valyuta risklari;
   
4. 
   Bozor risklari- qimmatli qog‘ozlar bilan risklar;
   
5. 
   Naqd pulsiz hisob-kitob risklari.
   

Yordamchi faoliyatdan kelib chiqadigan risklar:

1. 
   Depozitlarni muddatdan oldin talab qilinsa;
   
2. 
   Yangi turdagi operatsiyalardan kelib chiqadigan risklar;
   
3. 
   Bank muttahamgarchiliklaridan kelib chiqadigan risklar.
   

Tashqi risklar:

1. 
   Siyosiy o‘zgarishdagi risklar;
   
2. 
   Iqtisodiy o‘zgarishlar risklari;
   
3. 
   Harbiy harakat (urush) boshlanishi risklari;
   
4. 
   Natsionalizatsiya;
   
5. 
   Xususiylashtirish;
   
6. 
   Qarz kompensatsiyasi;
   
7. 
   Import litsenziyasini bekor qilish;
   
8. 
   (er qimirlashi, suv bosishi, yong‘in).
   

Tijorat banklarining mijozlari tarkibi bank risklarini hisoblash metodikasini aniqlab beradi. Mayda kredit oluvchilar bozor iqtisodiyoti spetsifikasidan kelib chiqadigan risklarga monanddir.