Mavzu: Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish usullari 4 (soat) reja

Bank risklarini boshqarish asoslari va uni takomillashtirish.
«O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tugrisida» gi konunga (1995 yil 21 dekabr) muvofik Markaziy bank bank aktivlari sifatini tasnif kilish va aktivlar buyicha kurilishi mumkin bulgan zararlar urnini koplash uchun shunga monand rezervlar yaratishga doir talablarni belgilash, ishonchsiz aktivlarni xisobdan chikarish shartlari va tamoyillarini aniklash vakolatiga egadir.
Shuningdek ushbu konunning 52-moddasiga muvofik Markaziy bank tomonidan banklar uchun majburiy bulgan normativlar, xususan:

• 
  bir qarz oluvchi yoki bir-biriga daxldor qarz oluvchilar guruxiga tavakkalchilikning eng kup mikdorini;
  
• 
  yirik kredit tavakkalchilik va investitsiyalarning eng ko’p mikdorini;
  
• 
  aktivlarni tasniflash va baxolashga doir talablarni, shuningdek bunday tasniflar asosida bankning operatsion xarajatlari jumlasiga kiritiladigan chegirmalardan shubhali va xarakatsiz karzlarga karshi tashkil etiladigan zaxiralarni shakllantirishni;
  
• 
  qarzlarga doir foizlarni xisoblab chikish va ularni bank daromadlari xisobvaraklari xisbovaragiga kiritishga doir talablarni;
  
• 
  bank tomonidan kursatiladigan lizing xizmatlarining eng yirik kiymatini;
  
• 
  bank tomonidan kimmatli kogozlarga kuyilmalarining eng kup mikdorini;
  

Bank bir karz oluvchi yoki bir gurux uzaro alokador karz oluvchilarga, 1-darajali kapital xajmidan ta’minlangan ssudalar buyicha - 25% ta’minlanmagan ssudalar buyicha - 5% chegaralarida kredit berishning limit cheklanishlari orkali likvidlikni yukotishlar usishni kamaytirish choralarini kuradi. Barcha yirik kreditlar summasi jamlanmasi 1 darajali kapitalning 8 barobaridan oshmasligi lozim.Bank tomonidan kursatiladigan lizing xizmatlarining umumiy mivdori (avializingdan tashkari) Bank 1-darajali kapitalining 25 foizidan oshmasligi kerak.
Mazkur cheklovlar kuyidagi hollarda tatbiq etilmaydi:
a) qimmatbaxo kogozlarning va kafolatlarning bozor kiymati
kreditlarni 125 foizga koplay oladigan bulib, davlat kimmatbaxo
krgozlari, O’zbekistan Respublikasi Hukumatining kafolati yoki
boshka majburiyatlari bilan ta’minlangan kreditlar;
b)kredit bergan bank tomonidan navd depozitlar bilan
ta’minlangan sumlardagi yoki Iktisodiy xamkorlik va rivojlanish
tashkiloti ishtirokchilari mamlakatlari valyutasidagi kreditlar
berilgan xolda;
v) sotib oluvchi bank dastlabki kreditni bergan bank sifatida
tulanmagan karzlar buyicha tavakkalchilikni tulik uz zimmasiga
olganda kreditning xammasini yoki uning bir kismini boshka bankka
regress (kdyta sotib olish majburiyati) xukukisiz sotish paytida.
Ishtirok etish tukrisidagi shartnoma karzlar tulanmagan xolda xar
bir bank investitsiyalariga mutanosib tarzda tavakkalchilikni
taksimlash tartibini kamrab olishi lozim. Sotib oluvchi bank xarid
kilgan kreditning bir kismi Markaziy bank belgilagan cheklovlar va
yuzaga kelishi mumkin bulgan yirik zararlar summasi buyicha
cheklovlarga tugri kelishi kerak.Shuningdek bankka daxldor shaxslarga beriladigankreditning eng yukori summasi buyicha xam iktisodiy me’yorlar
urnatiladi. Bunda, Bankka daxldor shaxslarga beriladigan bitta
kreditning umumiy xdjmi bir yoki uzaro daxldor karz oluvchilar
guruxiga beriladigan bitta kredit tavakkalchiligining maksimal
mivdoriga nisbatan tartibga solinadi. Bankning barcha daxldor
shaxslarga bergan kreditlarining umumiy summasi bankning birinchi
darajali (asosiy) kapitalining 100 foizidan oshmasligi kerak bank tomonidan kimmatli kogozlarga kuyilmalarni amalga
oshirishda kuyidagi cheklovlar belgilanadi:
a) bankning bir korxona ustav kapitaliga, shuningdek ushbu korxonaning boshsa kimmatli kogozlariga silgan suyilmasi mikdori birinchi darajali bank regulyativ kapitalining 15 foizidan oshmasligi kerak Ushbu me’yor bir emitentning xam "Investitsiyalar"bankning korxona ustav kapitaliga va uning kimmatli kogozlariga kuyilmalarining eng yukori kiymatini belgilaydi. Uzbekistonda tijorat banklari faoliyatidagi risklar, xususan, kred p risklarini boshkarishga nisbatan minimal talablar Markaziy bank Boshgaruvi tomonidan 2011 yil 7 mayda 14/2 - sonli karor bilan tasdiklangan "Tijorat banklarining bank tavakkalchiliklarini boshkarishiga nisbatan kuyiladigan talablar tugrisida"gi nizomga muvofik; belgilanadi.
Unga muvofiq tijorat banklari risklarni boshqarishda:

• 
  bank faoliyati va uning atrofidagi muxitning uziga xos xususiyatlarini xisobga oluvchi, anik ifodalangan va xujjatlashtirilgan risklarni boshkarish siyosatini ishlab chikishlari;
  
• 
  bank risklarini boshkarish vazifalari yuklangan tarkibiy bulinmani tashkil etishlari;
  

-bank risklarini boshkarish bulinmasini tajribali va malakali mutaxassislar bilan ta’minlashlari;

• 
  bank yangi xizmatlarni joriy kilishda, yirik bitimlarni tuzishda, xorijiy moliya institutlari bilan aloka urnatishda, investitsiyalarni jalb kilishda, chet el valyutasidagi mablaglarni aktivlarga joylashtirishda, yangi xodimlarni ishga qabul qilishda va boshka bank risklari yuzaga kelishi mumkin bo’lgan bank operatsiyalarini amalga oshirishda bank risklarini boshqarish bulinmasi bilan kelishishlari talab etiladi.
  

O‘zbekistan Respublikasi Markaziy bankining 1998 yil 2 noyabrdagi tasdikdangan 422-sonli "Bir karzdor yoki uzaro daxldor bulgan karzdorlar guruxiga to’gri keluvchi tavakkalchilikning eng yukori darajasi tugrisida"gi Nizomiga muvofiq bir qarzdorga yoki o‘zaro daxldor qarzdorlar guruhiga berilgan kredit mikdoriga kuyidagi summalar kiritiladi:
-kreditning asosiy summasi (ssudalar, kafolatlar, akseptlar va akkreditivlar, moliyaviy lizing, faktoring va repo operatsiyalari) xamda «ko’zda tutilmagan xolatlar» xisobvarakdarida aks ettirilgan majburiyatlar va xisoblangan foizlar;
-moliyalashtirishga doir barcha yuridik jixatdan boglik
majburiyatlar;

• 
  overdraftlar (mijozlarning jamgarma xisobvaraklaridagi debet koldikdari);
  

balansdan chikarib tashlangan ("ishonchsiz" deb tavsiflangan) barcha summalar (karzdorning tulash majburiyati u bankrot deb e’lon kilinganligi natijasida yuridik jixatdan bekor kilingan dollar bundan mustasno). Xar kanday bir karzdor yoki uzaro alokador karzdorlar guruxining balansdan tashkari majburiyatlarini xam xi obga olgan xolda, kreditlarijamisummasi I darajali bank regul’yativ kapitalining 10 foizdan oshgan xolat yirik kredit deb hisoblanadi. Xar bir bank kreditlarga doir yuzaga kelishi mumkin bulgan barcha yirik zararlar tugrisidagi ma’lumotni xar oyda bir marotaba Markaziy bankka takdim etishi kerak.