O`zbekistonda ishlab chiqarish tarkibini qayta ko`rish jarayonida makroiqtisodiy barqarorlikni ta`minlash muammolari

n- kuzatuvlar soni

m - modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni

R- ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti.

Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymat bilan solishtiriladi. Jadvaldagi Fisher koeffitsientini topish uchun k1 kator va k2 ustunni aniqlash zarur,

k1=n-m-1 va k2=m. Agar

^Fхис ^{ F}жадв

bo‘lsa,

model ahamiyatli, ya’ni regressiya tenglamasi turi to‘g‘ri aniqlangan

deb hisoblanadi.

Avtokorrelyasiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari o‘rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o‘rtasidagi farqlar orasidagi korrelyasiyadir.

Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni qo‘llanadi:

n1
_


Y_i



^{ Y}i1 ^

i1
2

DW


n1
_Y

2

i

i1

DW mezonning mumkin bo‘lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. Agar qatorda avtokorrelyasiya bo‘lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi.

Agarda DWhaqDWpast bo‘lsa, qator avtokorrelyasiyaga ega; DWhaqDWyuqori bo‘lsa u avtokorrelyasiyaga ega emas; Bu erda DWpast va DWyuqori – mezonning quyi va yuqori chegaralari.