Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish

KOFDS – kreditlardan olingan foizli daromadlar summasi KQS – kredit qoʻyilmalari summasi

5. Kreditlardan olingan foizli daromadlarni oʻsish surʻati bilan kredit qoʻyilmalarining oʻsish surʻati oʻrtasidagi mutanosiblik koʻrsatkichi(8.2.1-jadval)

						8.2.1-jadval
			Tahlil davri
Koʻrsatkichlar
			I		II	III
Kreditlardan	olingan	foizli
daromadlar summasi, mln. Soʻm			X1		X2	X3
Oʻsish surʻati,%			-		X2/X1	X3/X2
Kredit qoʻyilmalari summasi,			U1		U2	U3
			84

mln. Soʻm
Oʻsish surʻati,%	-	U2/U1	U3/U2
Usish surʻati oʻrtasidagi mutanosiblik	-	X2/X1/	X3/X2/
koʻrsatkichi		U2/U1	U3/U2

6. 
   ―Mudis‖ xalqaro reyting agentligi tomonidan qoʻllaydigan koʻrsatkichlar(8.2.2-jadval)
   

					8.2.2-jadval
Koʻrsatkichlar	A	B	C	D		Ye
Muammoli
kreditlarning		0,8	2,0	5,0
kredit		%dan	foizdan	foizdan		12%
portfelidagi	0,8	2,0	5,0	12		va undan
salmogʻi, %	%gacha	%gacha	foizgacha	foizgacha		yuqori
Ehtimoliy
yoʻqotishlar
zahirasining		10	20
muammoli				30 foizdan		50 %
	10	foizdan	foizdan
kreditlarning				50		va undan
	foizgacha	20	30
umumiy				foizgacha		yuqori
		foizgacha	foizgacha
summasiga
nisbatan darajasi,
%

7. 
   Kredit riskini baholash boʻyicha xalqaro standartlashgan yondashuv(8.2.3-
   

jadval)

					8.2.3-jadval
Kredit	AAA	A+	VVV+	VV–	Reyting
reytingi	AA –	A –	VV–	dan past	siz
Risk	20%	50%	100%	150%	100%
darajasi

8. 
   Kredit portfelining divertsifikasiya darajasi (tarmoqlarning xususiyatiga koʻra 25% boʻlishi kerak).
   

85

• 
  8.3. Kredit portfelining diversifikatsiya qilish zarurligi
  

Xalqaro amaliyotda tijorat banklari kredit portfelini mijozlarni tarmoq xususiyatiga koʻra diversifikatsiya qilish boʻyicha meʻyoriy mezon qilib 25% olingan. Yaʻni, tijorat banki kreditlarining 25 foizdan ortiq qismini bitta tarmoqda toʻplanib qolishi mumkin emas. Respublikamizning ayrim yirik banklarida ushbu koʻrsatkichning darajasi 50 foizdan yuqoridir.

Xalqaro bank amaliyotida kredit portfelini diversifikatsiya qilishni asosiy yoʻnalishlari sifatida quyidagilardan foydalanilmoqda:

• 
  bank kredit qoʻyilmalarini iqtisodiyotni turli tarmoqlari boʻyicha diversifikatsiyalash;
  

• 
  bank kredit qoʻyilmalarini mijozlar kesimida diversifikatsiyalash. Diversifikatsiya qilinmagan kredit portfeli doimo yuqori riskli boʻlib
  

boradi.

Bankning kredit portfelini diversifikatsiya qilish yoʻli bilan kredit portfelini boshqarish bankning strategik rejalashtirish jarayoni bilan uzluksiz bogʻliqdir.

Diversifikatsiyani xususiyatlari shundaki:

• 
  birinchidan, diversifikatsiya hamma vaqt riskni kamaytiradi;
  

• 
  ikkinchidan, kredit boʻyicha foyda harakati qancha kam mos kelsa, riskni kamaytirish hisobiga diversifikatsiyadan shuncha koʻp naf koʻradi.
  

Banklar uchun kredit portfelini diversifikatsiyalash oson, kreditni kam summada turli sohalarga, turli mintaqalarga ajratishga erishish lozim.

Kreditlarni taʻminlanganligi boʻyicha diversifikatsiya qilishda -taʻminlash asos qilib olingan obyektni likvidlilik darajasiga eʻtibor berish zarur. Kreditni taʻminlanganligida likvidlilik darajasi qancha yuqori boʻlsa, kredit va u boʻyicha foizni ham oʻz vaqtida qaytishi oson va tez boʻladi.

Agar kredit portfeli oʻn beshdan ortiq mijozga berilgan yigirmadan ortiq kreditdan tashkil topgan boʻlsa, bunday portfel yaxshi diversifikatsiya qilingan portfel deyiladi. Demak, diversifikatsiya talab darajasida boʻlishi uchun quyidagi

shartlar bajarilishi lozim:

86

• 
  portfel koʻp sonli nisbatan mayda kreditlardan tashkil topishi;
  

• 
  kreditlar risk jixatidan bir - biriga bogʻliq emas, yaʻni biron bir kredit boʻyicha toʻlay olmaslik extimoli boshka kredit boʻyicha toʻlay olmaslik extimoli bilan bogʻliq boʻlmasligi kerak.
  

Diversifikatsiya yordamida kredit portfelini umumiy risk darajasini kamaytirishga erishish mumkin. Baʻzida alohida olingan kredit boʻyicha risk oʻzgarmagan xolda haqiqiy olinadigan daromad kutilayotgan daromadga tenglashishi mumkin.

Banklar uchun kredit portfelini diversifikatsiyalash juda xam oson. Yuqorida taʻkidlaganimizdek kreditni kam summada turli soxalarga (sanoat, kishlok xoʻjaligi, transport, biznes, xorijiy mijozlarga), jumladan (shahar, viloyat, mamlakatlarga) turli mintaqalarga ajratishga erishish lozim.

Tijorat banklarining ma‘lum sohalar boʻyicha ixtisoslashuvi, shu sohalar boʻyicha anʻanaviy kreditlar berishi - diversifikatsiyalash usuliga toʻliq, mos kelmasligi mumkin. Shu sababli bizning amaliy sharoitimizda ixtisoslashgan banklar ixtisoslashuv bilan diversifikatsiya oʻrtasidagi muqobil chegarani tanlamoqlari, zarur holda ulardan biriga yon bermoqlari lozim.

Kredit portfelini diversifikatsiyalash qarzni toʻlashlik riskini eng oddiy va arzon usul - xedjirlash yordam beradi va bankning ssuda va depozitlari keng mijozlar koʻlamiga boʻlib chiqishni anglatadi.

Qarz berishda diversifikatsiyalash bankni ssuda portfelida absolyut miqdor yoki yalpi tutgan salmoqni toʻgʻridan - toʻgʻri cheklashni anglatadi.

Kreditlarni diversifikatsiya qilishda kreditlarni kam miqdorda koʻproq mijozlarga berishga alohida eʻtibor qilish lozim.

Kreditlarning ta‘minlanganligi boʻyicha diversifikatsiya oʻtkazish bizni banklarimiz amaliyotida kam qoʻllaniladi. Bizni fikrimizcha, diversifikatsiyani kreditlarni taʻminlanganligi boʻyicha oʻtkazish xam ancha samara beruvchi usul hisoblanadi. Chunki taʻminlanganlik kreditni asosiy tamoyillaridan biri boʻlib kreditni oʻz vaqtida toʻlanishiga asos hisoblanadi.

87
Kreditlarni ng ta‘minlanganligi boʻyicha diversifikatsiya qilishda taʻminlash asos qilib olingan obyektning likvidlilik darajasiga eʻtibor berish zarur. Kredit taʻminotining likvidlilik darajasi qancha yuqori boʻlsa, kredit va u boʻyicha foizni ham oʻz vaqtida qaytishi oson va tez boʻladi. Shu jihatdan amaliyotda banklar bergan kreditlari boʻyicha ularni ta‘minlanganligiga qarab diversifikatsiya qilish usulini qoʻllash kredit risklarni kamayishiga va bank foydasini oshishiga olib kelishi mumkin

•