Vi-bob: tijorat banklarining likvidlilik risklari va ularni boshqarish

Lahzali likvidlilik koeffitsiyenti. Bu koeffitsiyent bankning yuqori likvid mablag‘larining (bular bankning g‘aznasidagi naqd pul mablag‘lari va vakillik hisobvaraqasidagi mablag‘lar) joriy majburiyatlarga nisbati sifatida aniqlanadi va u bankning joriy to‘lovlarni tezkorlik bilan amalga oshira olish qobiliyatini ko‘rsatadi. Bankning joriy majburiyatlariga talab qilib olingunga qadar bo‘lgan depozitlar bo‘yicha majburiyatlar, yaqin orada to‘lanishi lozim bo‘lgan boshqa banklardan olingan kreditlar bo‘yicha majburiyatlar va boshqalar kiradi. Shunday qilib,

Mz=LA/JM

Bu yerda:
LA- bankning pul shaklidagi aktivlari,
JM-bankning talab qilib olingunga qadar bo‘lgan varaqalar bo‘yicha majburiyatlari.
Bu me’yor bank aktivlarining likvid qismi bankning eng nobarqaror resurslarini qanchalik darajada sug‘urtalay olish imkonini ko‘rsatadi. Shuning uchun maqsadli likvidlilikni banklar har kuni tekshirib borishlar va uning minimal miqdori 0,25 dan kam bo‘lmasligini ta’minlashlari lozim.
Qisqa muddatli likvidlilik koeffitsiyenti to‘lov muddati 30 kundan 1 yilgacha bo‘lgan bank aktivlarining bankning muddati 30 kundan 1 yilgacha bo‘lgan depozitlari va jalb qilingan mablag‘lari va kapitaliga nisbati sifatida aniqlanadi, ya’ni

M₅= A/D+K,

Bunda:

A- to‘lash muddati 30 kundan 1 yilgacha bo‘lgan bank aktivlari;

D- muddati 30 kundan 1 yilgacha bo‘lgan jalb qilingan depozitlar va jalb qilingan resurslar;
K- bank kapitali.
Bu ko‘rsatkichning hajmi 1 ga teng bo‘lishi zarur.
Undan tashqari, tijorat banklari likvidliligini aniqlashda quyidagi ko‘rsatkichlar tahlil qilinishi mumkin.

1. 
   Likvid aktivlar (zahiraning ortiqcha qismi, erkin ayirboshlanadigan valyuta, boshqa banklardagi vakillik hisobvaraqlari) /Jami aktivlar.
   
2. 
   Doimiy bo‘lmagan majburiyatlar (yirik depozitlar/ ma’lum manbalardan olingan qarzlar) /Jami aktivlar.
   
3. 
   Yuqorida keltirilgan barcha ko‘rsatkichlar quyidagi ma’lumotni aks ettiradi — ushbu ko‘rsatkichlarning pasayishi bankning resurslari barqaror bo‘lmagan manbalarga tayanganligi yoki bank portfelidagi yuqori likvidli aktivlar ulushining kamayganligini anglatadi.
   
4. 
   Kreditlar/Depozitlar — depozitlarning, ayniqsa, mayda omonatchilarga tegishli qismi odatda resurslarning barqaror manbaidir. Ko‘rsatkichning juda yuqori qiymati (80 foizdan ortiq) va/yoki o‘sishi dastlabki muammolar bankdan chiqib ketadigan resurslar (banklararo bozorlardan olingan qisqa muddatli qarzlar) manbalariga bo‘lgan talabning pastligini bildiradi.
   
5. 
   Garovga quyilgan qimmatli qog‘ozlar /Jami qimmatli qog‘ozlar — garovga quyilgan qimmatli qog‘ozlar umumiy ko‘rsatkichi bo‘lib, u likvidlilikka tezkor talablarni qoplash uchun qo‘llanilmaydi.
   

17-jadval.

Bankning likvidlik koeffitsiyentlari⁴

№