Vi-bob: tijorat banklarining likvidlilik risklari va ularni boshqarish

Me’yor darajalari

Kll	0,25
Kjl	0,30
Kqm	1,00
Kqord	0,25
Kykrd	>3,00
Kkmr	1,00

Bundan tashqari, tijorat banklari tomonidan bajarilishi lozim bo‘lgan normativlar ham mavjud. (19-jadvalga qarang)

19-jadval
Tijorat banklari tomonidan bajarilishi lozim bo‘lgan normativlar⁵

№	Normativlar	Hisoblash tartibi	Izoh
1	2	3	4
1.	Bank majburiyatlarini cheklovchi koeffitsiyent (K1)		– bankning jami majburiya-ti; QK – bankning o‘z kapitali
2.	Aholi omonatla­rini cheklovchi koeffitsiyent (K2)		AO – aholi omonatlari summasi
3.	Bitta zayomchiga to‘g‘ri kelgan mak­simal risk hajmi (K3)		SQ – bitta zayomchiga to‘g‘ri kel­gan ssuda qarzi
4.	Bank balansi jo­riy likvidlik koeffitsiyenti (K4)		LA – likvid aktivlar M30 – 30 kungacha bo‘lgan bank majburiyatlari
5.	Bank balansining o‘rta muddatli likvidlik koef­fitsiyenti (K5)		A – bir yildan ortiq muddat­dagi aktivlar M – bir yildan ortiq muddat­dagi majburiyatlar

Tijorat banklari tomonidan bajarilishi lozim bo‘lgan normativlar uchun ma’lum darajada me’yoriy norma darajalari belgilangan.

20-jadval

Chegaralangan normativlar

Normativlar	Me’yor darajalari
K1	0,5
K2	1,0
K3	0,5
K4	0,3
K5	1,0

O‘zbekiston Respublikasida davlat mustaqilligining dastlabki davrlaridan boshlaboq tijorat banklarining kapital bazasini mustahkamlashga katta e’tibor berildi.

Banklar faoliyatini muntazam ravishda tartibga solish maqsadida Markaziy bank tijorat banklari likvidlililiga nisbatan bir necha normativlar joriy etgan.
Tijorat banklari faoliyatiga nisbatan qo‘llanilayotgan ikkinchi normativ bank kapitalining yetarlilik darajasi hisoblanadi. Ushbu normativ bank jami kapitali summasini bank aktivlarining riskka tortilgan summasiga bo‘lish yo‘li bilan aniqlanadi va uning minimal miqdori 0,10 qilib belgilangan.
Respublikamiz tijorat banklariga nisbatan qo‘llanilayotgan iqtisodiy normativ bank asosiy kapitalining, ya’ni birinchi darajali bank kapitalining yetarlilik koeffitsiyenti deb ataladi.
Koeffitsiyentning mazmuni shundan iboratki, har bir tijorat bankida asosiy kapitalning jami kapitaldagi ulushi 50 foizdan kam bo‘lmasligi lozim. Amalga oshirilgan tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, respublikamizning barcha tijorat banklarida ushbu normativga rioya etish bilan bog‘liq muammolar mavjud emas. Buning asosiy sababi shundaki, birinchidan, banklar kapitalining asosiy qismi ustav kapitalidan iborat, ikkinchidan, banklar aktivlarining tarkibida yuqori riskli aktivlarning ulushi rivojlangan xorijiy davlatlar tijorat banklaridagi kabi yuqori emas. Shu sababli, banklar ushbu normativni bajarishda qiyinchiliklar sezishmaydi.
Respublikamiz tijorat banklariga nisbatan qo‘llanilayotgan uchinchi iqtisodiy normativ Leveraj koeffitsiyenti hisoblanadi. U Birinchi darajali kapitalni nomoddiy aktivlarni jami aktiv ayirib tashlanganiga bo‘lish orqali topiladi.
Respublikamiz tijorat banklarining joriy faoliyatining barqarorligini tavsiflovchi normativ joriy likvidlilik koeffitsiyenti hisoblanadi. Ushbu koeffitsiyentning minimal darajasi 0,30 qilib belgilangan.
Joriy likvidlilik koeffitsiyenti (JLK) quyidagi tartibda hisoblanadi:
JLKQ = (LAQYAQQ) / (TDQ YATT)
Bunda:
LA - likvidli aktivlar.
YAQQ - yaqin 30 kun ichida qaytariladigan quyilmalar.
TD - transaksion depozitlar.
YATT - yaqin 30 kun ichida to‘lanadigan to‘lovlar.
Joriy likvidlilik koeffitsiyentining darajasiga kuchli va bevosita ta’sir ko‘rsatadigan omil transaksion depozitlar miqdorining o‘zgarishi hisoblanadi.
Rivojlangan xorijiy davlatlar bank amaliyotida, xususan, Germaniya, Avstriya, Yaponiya davlatlarining bank amaliyotida joriy likvidlilik koeffitsiyenti qo‘llaniladi. Biroq bu ko‘rsatkich ularning markaziy banklari tomonidan direktiv tarzda joriy qilinmagan, balki har bir tijorat bankining o‘zi mustaqil ravishda belgilaydi. Buning ustiga, rivojlangan xorijiy davlatlar bank amaliyotida pul mablag‘lari ko‘rinishidagi aktivlarning jami aktivlar hajmidagi salmog‘i kichik, transaksion depozitlarning bank depozit bazasidagi salmog‘i 48 - 50 foizni tashkil etadi. Shu sababli, ularda joriy likvidlilik koeffitsiyentining qo‘llanilishi O‘zbekiston tijorat banklaridagi kabi kassali aktivlarni yirik miqdorda to‘planib qolishiga olib kelmaydi.
Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarining deyarli barchasi bank likvidligi bo‘yicha Markaziy bank tomonidan belgilangan iqtisodiy normativlarga to‘liq rioya qilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, bank tizimini barqaror tarzdagi faoliyatini ta’minlamoqda.