Vi-bob: tijorat banklarining likvidlilik risklari va ularni boshqarish

§ 6.4. Likvidlilik risklarini kamaytirish va boshqarish

Likvidlikni yo‘qotish riski Bazel qo‘mitasi talablariga ko‘ra passivlarni qisqarishini yoki aktivlarni o‘sishini moliyalashtirishni tartibga solishdagi bankning qobiliyatsizligi tushuniladi.
Likvidlikni yo‘qotish yuzasidan zahiralar shakllantirish bo‘yicha kapitalga aniq talablar belgilanmagan. Likvidlikka qo‘yiladigan umumiy talablar aktivlar va majburiyatlar muddatlarining o‘zaro mos kelishidir. Balans va balansdan tashqari moliyaviy instrumentlar har xil harakterdagi likvidlikka ega hamda bu likvidlikni yo‘qotish riskini baholashda (har xil qaytarish muddatlarida likvidliklarni oqib kelishi yoki oqib ketishi) hisobga olinadi. Masalan, Germaniya hukumati tomonidan 5 yil muddatga chiqarilgan obligatsiya bank uchun, kichik nemis kompaniyasiga bank tomonidan 1 yil muddatga berilgan kreditga nisbatan, likvidli hisoblanadi. Chunki, bankka likvidlikni ta’minlash va moliyaviy resurslar tanqisligini tugatish zarur bo‘lib qolganda berilgan kreditga nisbatan obligatsiyani sotish osonroq bo‘ladi. Nazorat organlari banklardan likvidlikni yo‘qotish riskini boshqarishning adekvat strategiyasini ishlab chiqishni talab qiladilar. Mazkur strategiya moliyaviy resurslarga bo‘lgan sof ehtiyojlarni joriy baholash, monitoring va boshqarishni o‘z ichiga olishi lozim. Bundan tashqari, strategiya bank faoliyati harakteri va murakkabligiga mos kelishi hamda bank direktorlar kengashi tomonidan tegishli nazoratni o‘z ichiga olishi lozim.
Banklar tomonidan aktivlar va majburiyatlar (jumladan, balansdan tashqari moddalar) bo‘yicha qaytarish muddatlarining mos kelmasligini aniqlash uchun, likvidlik pozitsiyani qaytarish muddatiga bog‘liq ravishda hamda turli valyutalar bo‘yicha har xil guruhlarga bo‘lib chiqish jarayoni qaytarish muddatlarining «zinapoya»si («lestnitsa»)ni tuzish deb nomlanadi.
Banklar o‘zlarining likvidligini boshqarish yuzasidan omonatchilarning o‘zgarmas ishonchlaridan foydalanish orqali tegishli ehtiyot choralar ko‘rishlari lozim. Chunki omonatchilargina banklar faoliyatini moliyalashtirib boradilar. Omonatchilar ishonchlarining yuqotilishi bankdan omonatlarning ommaviy olinishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu esa bankni omonatchilarning talablarini bir vaqtda qondirish uchun moliya resurslarining boshqa turlari, ya’ni banklardan kredit olish, aktivlarini sotish yoki qaytarish orqali qisqartirish kabi turlaridan foydalanishga majbur qilishi mumkin.