Xalqaro bank ishi sessiya javoblari aqshda bank faoliyatini tartibga solish me'yoriy huquqiy asoslari va ularning zamonaviy shariotdagi ahamiyati

9.Bazel I, Bazel II va Bazel III ning asosiy qoidalari, ularning o‘ziga xos xususiyatlari
JAVOB:

Bazel I kelishuvi butun dunyodagi markaziy banlar tomonidan olib borilgan yig’ilishlar va maslahatlashuvlar natijasi bo'lib, unda BCBS tomonidan banklar uchun kapitalga bo'lgan minimal talablar to'plami e'lon qilindi. Bu 1988 yilgi Bazel kelishuvi (hozirda Bazil II va Bazel IIni ham o’z ichiga oladi) deb ham atalib, bank nazoratining keyingi rivojlanish bosqichlarida asos vazifasini o’tadi. 1992 yilda G-10 mamlakatlarida me’yoriy-huquqiy hujjatlar bilan kuchga kirgan. Bazel I asosan kredit xatarlariga va xatarlarni hisobga oluvchi aktivlar (Risk Weighted Assets-RWA)ga e'tibor qaratgan. Xavfni qoplash uchun xalqaro miqyosda ishtirok etadigan banklar, ularning tavakkalchilik bilan baholangan aktivlarining 8 foiziga teng kapitalga (bunday kapitalning mustahkamligi yoki ishonchliligini aniqlash uchun 1-darajali, 2-darajali va 3-darajali deb tasniflangan) ega bo'lishlari shart edi.
Ushbu standartni ishlab chiqishda Bazel qo'mitasi ikkita asosiy maqsadga erishishni maqsad qilgan:
1) xalqaro bank tizimining ishonchliligi va barqarorligini mustahkamlash
2) Bazel I ni amalga oshirish natijasida ba'zi banklarning boshqalaridan raqobatbardosh ustunligini oldini olish maqsadida bank nazorati qoidalarining ko'pchilik xalqaro banklarda qo'llanilishini ta'minlash va adolatini ta’minlash
Bazel I ga ko'ra, bankning tartibga solish maqsadidagi kapitali ikki toifaga bo'linishi kerak - birinchi va ikkinchi darajali kapital - va bankning tartibga solish maqsadlaridagi barcha aktivlari tavakkal darajasiga qarab 5 guruhga bo'linadi.
1-darajali kapital oddiy aktsiyalardan, jamlanmaydigan doimiy imtiyozli aktsiyalardan va taqsimlanmagan foyda hisobidan hosil bo'lgan e'lon qilingan zaxiralardan iborat bo'lishi kerak, chunki kapitalning ushbu elementlarigina bankning doimiy manfaatlarini ta'minlagan holda hosil bo'lgan zararlarni qoplay oladi.
II darajali kapital Bazel qo'mitasi kapitalga tartibga solish maqsadida kiritish uchun muhim, qonuniy va mos deb topgan kapitalning boshqa elementlaridan iborat. Bunga quyidagilar kiradi:




oshkor qilinmagan zaxiralar (ichki sifat jihatidan yuqori bo'lgan, lekin regulyator tomonidan birinchi darajali kapital sifatida tan olinmagan zaxiralar, masalan, auditorlar tomonidan tasdiqlanmagan choraklik foyda)

qayta baholash zaxiralari (55% chegirma bilan qayd etilgan asosiy vositalar va moliyaviy investitsiyalarni bozor qiymati bo'yicha qayta baholash uchun zaxiralar)

Ssuda krediti va unga tenglashtirilgan qarzlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar (faqat ma'lum bir muddati o'tgan ssudalar bilan bog'lanmagan, aktivlarning 1.25% - 2% oralig'idagi xavf ostida bo'lgan zaxiralar,)

Gibrid qarz vositalari (kapital va qarz xususiyatlarini birlashtirgan vositalar)

Subordinatsiyalangan muddatli qarz (kamida 5 yil ichida to'lash va amortizatsiya sharti bilan, 1-darajali kapitalning 50% miqdorida).

Bank aktivlarini tasniflash tizimi bank aktivlarini tavakkalchilik darajasi bo'yicha beshta foiz guruhiga ajratadi: 0%, 10%, 20%, 50% va 100%.
Aktivlar qarzdorning xususiyatiga qarab bo'linishi

Bazel I normalariga muvofiq, II darajali kapital birinchi darajali kapitalning 100 foizidan ko'p bo'lmasligi kerak, bankning jami tartibga soluvchi kapitalining tavakkalchilikka asoslangan aktivlarga nisbati kamida 8 foizni tashkil qilishi kerak (ushbu 8% dan kamida 4% birinchi darajali kapital bo'lishi kerak).

Kamchiliklari:
• bank xatarlarining boshqa turlarini e'tiborsiz qoldiradi;
• kredit tavakkalchiligining soddalashtirilgan gradatsiyasini o'z ichiga oladi;
• amaliyot shuni ko'rsatdiki, kapitalning ruxsat etilgan minimal miqdori talabini qondirish bank va butun bank tizimining ishonchliligini ta'minlay olmaydi.
Bazel II kelishuvi 1992 yildan boshlab xalqaro bozorlarda yuzaga kelgan katta yo'qotishlardan so'ng joriy etildi, bu esa xavfni boshqarish amaliyotining pastligi bilan bog'liq bo’lgan. Bazel II kelishuvi moliya institutlari uchun kredit, bozor xavfi va operatsion tavakkalchilik uchun standartlashtirilgan o'lchovlardan foydalanishni taqazo qildi. Biroq, turli darajadagi muvofiqlik moliya institutlariga investitsiyalar uchun kapitalni bo'shatishda xatarlarni boshqarish bo'yicha ilg'or yondashuvlarni amalga oshirishga imkon berdi.
Basel III – uchinchi basel kelishuvi bo‘lib, bank kapitalining yetarliligi va likvidlilik talablari bo‘yicha xalqaro standartlarni belgilaydi. Bu kelishuv moliyaviy inqirozga javoban ishlab chiqilgan. U kapitalning minimal talablarini oshirish, yuqori sifatli likvid aktivlarga egalik qilish va bank leverajini kamaytirish orqali bank kapitaliga bo‘lgan talablarni kuchaytirishga qaratilgan.
Bazel kelishuvlari – qo‘mita tomonidan ishlab chiqiilgan bank nazorati bo‘yicha kelishuvlardir.
Basel I – yirik mamlakatlarning markaziy banklari rahbarlari o‘rtasida 1988-yilda ishlab chiqilgan hamda 1992-yildan kuchga kirgan.
Basel II – bu kelishuv 2004-yilda basel I kelishuvini bekor qilish uchun ishlab chiiqilgan yangi qoidalar to‘plamidir.
Basel III – 2007-2008-yillardagi moliyaviy inqirozga javoban takomillashtirishlar to‘plami bo’lib, bank xavfini oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan.


2.Базел 1 - бу банк назорати бўйича Базелнинг биринчи банк комиссияси бўлиб, банкларнинг капитал талабларига боғлиқ. У 1988 йилда банклар ҳамжамияти ва назоратчи-ларининг 1970-1980 йилларда молиявий воситачиларнинг катта йўқотишларига ва банкротликларига жавобан ишлаб чиқилган.
Базел 1-нинг асосий ғояси банклар капиталининг етарлилиги устидан регулятор томонидан назорат тизимини яратиш орқали банкларнинг кредит хавфи ва мумкин бўлган зарарларини чеклашдир.
Базель III (2010 йил декабрда қабул қилинган), унинг стандартларини 2013 йилдан 2018 йилгача жорий етиш режалаштирилган эди. Базель III ни Базель II билан таққослаганда асосий ўзгаришлар банклар капиталини ҳисоблашда, капиталнинг пруденциал талаблари, ликвидлик бўйича пруденциал талаблар киритилган. Базель III қўшимча капитал буферларни ҳам киритади: консервация буфери (капитал захираси резерви, хатар миқдорининг 2,5 фоизини ташкил этади ва бу стресс давридан бошқа вақтларда ҳам банклар томонидан таъминланиши керак).