Ўзбекистон Республикаси Марказий банки пул-кредит сиёсатининг 2022 йил ва 2023-2024 йиллар даврига мўлжалланган асосий йўналишлари

ARIMA (
ингл. autoregressive integrated moving average) – яхлит сузувчи 
ўртача авторегрессион модели; 
DFM (
ингл. dynamic factor model) – динамик омиллар модели; 
FAVAR (
ингл. factor augmented vector autoregressive) – кенгайтирилган 
омиллар векторли авторегрессив модели. 
Ушбу моделлар қаторига ҳозирда такомиллаштирилаётган ва ишлаб 
чиқиш босқичида бўлган BVAR ва SVAR қисқа муддатли прогноз 
моделларини қўшиш кўзда тутилган.
Юқоридаги ёндашувларнинг ҳар бири ўз афзалликлари ва 
камчиликларига эга бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради. 
Амалда иқтисодиётда ҳақиқий ва келажакдаги тенденцияларни тўлиқ 
ва аниқ тасвирлайдиган мукаммал моделни топиш қийин, шунинг учун 
прогнозларнинг максимал аниқлигини таъминлаш учун кўпчилик марказий 
банклар бир вақтнинг ўзида бир нечта моделлардан фойдаланади.
Шу билан бирга, инфляцияни қисқа муддатли прогноз қилиш учун 
моделларни танлашнинг асосий мезони уларнинг реал маълумотларга 
мос келиш даражаси ҳамда намунадан ташқари прогнозларнинг аниқлиги 
ҳисобланади. 
Россия банки қисқа муддатли инфляцияни прогноз қилишнинг 
комбинацияланган усулини қўллайди
4
. Бу эса кўпроқ маълумотлардан 
фойдаланиш имконини беради. ИНИ (истеъмол нархлари индекси)нинг 
ҳар бир субиндекси учун прогнозлар турли моделлар (VAR, BVAR
5
, RW, 
LSTAR, UC) ёрдамида амалга оширилади ва моделларнинг ҳар бири 
4
Прогнозирование инфляции методом комбинирования прогнозов в Банке России. Серия 
докладов об экономических исследованиях. Август 2016. Андрей Андреев. 
5
Моделирование Российской экономики с помощью BVAR. Гайдаровский форум. 2018. 
Ломиворотов Родион. 

---

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки