Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги қарши муҳандислик –ИҚтисодиёт институти

5- Лабаратория иши. Эконометрик моделларни баҳолаш (2 соат)
1. Эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти.
2. Эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш.
3. Гомоскедатлик ва гетероскедатликни аниқлаш учун тестлар.
4. Эконометрик моделлардаги параметрларни иқтисодий жиҳатдан баҳолаш мезонлари.
Таҳлил қилинаётган қаторлар динамикаси ҳар доим анчагина узунроқ қаторларнинг танламаси ҳисобланади. Шунинг учун корреляцион-регерссион таҳлил асосида олинган эконометрик моделларнинг ишончлилигини ҳар томонлама текшириш ва баҳолаш лозим.
Тузилган эконометрик аҳамиятлилиги, ишончлилиги ва кейинчалик башоратлашда қўллаш мумкинлиги қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:

1. 
   Эконометрик моделларни аҳамиятини Фишер мезони ва аппроксимация хатолиги ёрдамида баҳолаш.
   
2. 
   Эконометрик моделлар сифатини кўп омилли корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳолаш.
   
3. 
   Эконометрик модел параметрларини Стьюдент мезони ёрдамида баҳолаш
   
4. 
   Қаторларда қолдиқ автокорреляцияни Дарбин-Уотсон мезони бўйича баҳолаш
   

Фишернинг мезони. Инглиз статистиги Фишер корреляцион ва регрессион таҳлилларнинг ишончлилигини текшириш учун логарифмик функциядан фойдаланиш усулини ишлаб чиқди:
. (1)
тақсимот кичик танламада нормал тақсимотга яқин бўлади. Ф.Миллс ва да ( -бош тўпламда корреляция коэффициенти) ва тақсимот графигини ўтказади. нинг ўртача квадратик хатоси қуйидаги формула бўйича аниқланади:
. (2)
Ушбу формулада ўртача квадратик хато фақат тақсимот ҳажмига, яъни тақсимоти боғланиш зичлигига боғлиқ бўлмайди. дан га ўтиш тегишли жадваллар бўйича амалга оширилади ҳамда корреляцион ва регрессион таҳлил натижалари ишончлилигини текшириш унча қийин бўлмайди.