19-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar

19-MAVZU. DINAMIK EKONOMETRIK MODELLAR
Reja:
1. Dinamik ekonometrik modellar, ularning mohiyati va ahamiyati.
2. Lag o‘zgaruvchili modellar va ularning turlari
3. Lag taqsimlanishi modellari parametrlarini interpretatsiya qilish
4. Almon lagi
Tayanch so’zlar: Lag, taqsimlangan lag modeli, adaptiv kutilmalar, Koyka, Almon lagi, avtoregressiya

1. Dinamik ekonometrik modellar, ularning mohiyati va ahamiyati.
Agar muayan t davr holatiga model tarkibiga kiruvchi o‘zgaruvchilar ham joriy davr ko‘rsatkichini,ham o‘tgan davr ko‘rsatkichlarini qamrab olsa,ya’ni ushbu model har davr holatiga tadqiq qilinayotgan o‘zgaruvchilar dinamikasini aks ettirsa dinamik ekonometrik model deyiladi.
Dinamik modellar indikatorlar orasidagi bog‘liqliklarni o‘rganishda, o‘zgaruvchan va t vaqtning avvalgi qiymatlari, shuningdek, vaqtning o‘zgaruvchanligini tahlil qilish uchun tushuntirish o‘zgaruvchilar sifatida qo‘llaniladi.
Dinamik ekonometrik modellar, ma’lum bir vaqtning o‘zida joriy va oldingi davrlarga tegishli o‘zgaruvchan qiymatlarni hisobga olgan modellar.

Modelga bevosita kiritilgan lag o‘zgaruvchilardan iborat bo‘lgan modellar.
Ularni asosan ikki turga ajratish mumkin :

• 
  Lag o‘zgaruvchilarining taqsimlangan modellar:
  

Bunday modellarda omil o‘zgaruvchilarning joriy miqdorlari bilan bir qatorda lag miqdorlari ham kiritiladi.

• 
  Avtoregressiya modellari:
  

Bunday modellarda natijaviy belgining lag miqdorlari (endogen o‘zgaruvchi) modelga omil belgi o‘zgaruvchilari sifatida kiritiladi.
2. Lag o‘zgaruvchili modellar va ularning turlari
Vaqtli lag o‘zgaruvchi miqdorini l ifodalaydi.
Lag o‘zgaruvchilar – bir yoki bir necha vaqt oraliqlarida qayd etilgan omil o‘zgaruvchilardan iborat vaqt qatorlari.
Vaqtinchalik lag o‘zgaruvchilari o‘tgan davr oraliqlarida( siyosiy, psixologik, texnologik,iqtisodiy va boshqa sabablar bilan)natijaviy belgi o‘zgarishini keltirib chiqargan barcha omillar ta’sirida yuzaga keladi.