Jahonda umumqabul qilingan bank tizimi Jahon amaliyotida har bir mamlakatning Markaziy banki banklarning banki
-rasm. Qarz oluvchilarning kreditga
Download 5.53 Mb. Pdf ko'rish
|
bank ishi (2) (1) (1)
|
16-rasm. Qarz oluvchilarning kreditga qobilligini baholash modeli Mijozning kreditga layoqatliligini aniqlashning tasnifiy modelida qarz oluvchilarni guruhlarga ajratgan holda kreditni qaytara olish imkoniyatlari o‗rganib chiqiladi. Qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini aniqlash modeli Tasnifiy baholash modeli Kompleks tahlil Reytingli baholash Bashoratga asoslangan baholash MDA Ko‗rsatkichlar tizimi SART 6 ―C ‖ қоидаси CAMPARI PARTS PARSER Tahlilning bahoviy tizimi 319 - ba‘zi mijozlarning faoliyat turlari, masalan, taksi haydovchilar, rieltorlar, ijtimoiy soha xodimlari, ish haqi sotuv hajmiga bog‗liq bo‗lgan menejerlar; - tashqi ko‗rinishiga e‘tiborsiz, o‗zini talab darajasida tutmaydigan insonlar v.b. Skoring baholash kredit munosabatlarining ikkala subyekti bank uchun ham, mijoz uchun ham foydali tizimdir. Bank uchun kredit bilan bog‗liq yo‗qotishlarning oldini olsa, mijoz hech qanday qiyinchiliklarsiz, tezkor kreditni olish, undan foydalanish va to‗lash imkoniyatiga ega bo‗ladi. Kredit skoring modeli birinchi bo‗lib, amerika iqtisodchisi D.Dyuran tomonidan 1940-yillar boshida ishlab chiqilgandi. U ball hisoblashda quyidagi koeffitsiyentlarni qo‗lladi: - yoshi: 20 dan yuqori bo‗lgan har bir yil uchun 0,1 bal (maksimum- 0,3); - jinsi: ayol – 0,4; erkak – 0; - yashash muddati: berilgan joyda yashagan har bir yili uchun 0,042 ball (maksimum – 0,42); - kasbi: kichik riskdagi kasb uchun – 0,55, yuqori riskdagi kasb uchun – 0, 0,16 – boshqa kasblar uchun; - bandligi – 0,059 – bir koorxonada ishlagan har bir yili uchun (mak- simum – 0,59); - moliyaviy ko‗rsatkichlari: 0,45 – bankdagi mablag‗lari uchun; 0,35 – ko‗chmas mulkka egaligi uchun, 0,19 – hayoti sug‗urta polisi uchun va h.k. Bu koeffitsiyentlarni qo‗llash bilan Dyuran ―yaxshi‖ va ―yomon‖ mijoz o‗rtasidagi chegarani 1,25 ball deb oldi. 1,25 balldan yuqori balli mijozlar kreditga layoqatli hisoblangan, bundan kam ball yiqqanlar esa kreditga layoqatsiz deb topilgan. Kredit skoring modeli birinchi bo‗lib, Amerika iqtisodchisi D.Dyuran tomonidan 1940-yillar boshida ishlab chiqilgandi. U ball hisoblashda quyidagi koeffitsiyentlarni qo‗lladi: -yoshi: 20 dan yuqori bo‗lgan har bir yil uchun 0,1 bal (maksimum- 0,3); -jinsi: ayol – 0,4; erkak – 0; -yashash muddati: berilgan joyda yashagan har bir yili uchun 0,042 ball (maksimum – 0,42); 318 to‗lovlar tarixi – (35 %), qarz majburiyatlari (30 %), kredit tarixi va uning muddati (15 %), kredit olishga berilgan buyurtma yoki talab (10 %), bankda mavjud hisob varaqlar va kredit turlari (10 %) ta‘siridan kelib chiqib shakllanadi. Skoring bo‗yicha aniqlangan baho - bu doimiy ko‗rsatkich bo‗lmaganligi bois uning miqdori o‗zgarib turadi. Bu mijozning faoliyatiga, bankning mijoz to‗g‗risida yangi ma‘lumotlarga ega bo‗lishiga bog‗liq. Mijoz faoliyatiga berilgan skoring bahoning past yoki yuqori bo‗lishi – unga kredit berish yoki bermaslik hamda mijozning kreditni qaytara olishi yoki qaytara olmasligi to‗g‗risida qaror qabul qilishiga, kredit riski ko‗lamini baholashga asos bo‗ladi. Masalan, xorijiy banklar amaliyotida demografik skoring tushunchasi ham bo‗lib, mijozlarning 35-40 yoshdagilari skoring bahoning yuqori bo‗lishiga zamin yaratadi. O‗z uy-joyiga ega bo‗lishi skoring ko‗rsatkichni yanada oshirsa, mijoz yoshining ulug‗ bo‗lishi, oilada farzandlarning yoki qaramog‗ida odamlarning ko‗p bo‗lishi skoring ballarining pasayishiga olib keladi va h.k. Skoring tizimi bo‗yicha mijoz faoliyatini baholash avtomatlashtirilgan bo‗lganligi uchun u operatsion risk va xarajatlarni kamaytiradi, kredit buyurtmani ko‗rib chiqish vaqtini qisqartiradi, bank faoliyatini kredit siyosati talablaridan kelib chiqqan holda tashkil qilishga yordam beradi. Skoringning ijobiy tomonlari bilan birgalikda ba‘zi kamchiliklari ham mavjud. Yuqoridagi ma‘lumotlardan shuni ko‗rish mumkinki, skoring usuli bo‗yicha kredit ajratishda uning kamchiliklaridan ko‗ra ijobiy tomonlari va qulayliklari ko‗proq. Xorijiy davlatlarda har bir bank mijozning moliyaviy holati, kreditga layoqatliligi, uning o‗z majburiyatlarini to‗lay olish qobiliyati, faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo‗lgan risklar darajasi, ularni qoplash olish imkoniyati va boshqa baholovchi ko‗rsatkichlar tizimi asosida skoringni o‗zi ishlab chiqadi. Shuningdek, har bir bankda skoring ballarni kamaytiruvchi, binobarin, kredit olish ehtimolini pasaytiruvchi ―stop‖signallar ham mavjud. Bular: - tez-tez ish joyini o‗zgartirish; - ko‗p bolalaik yoki qaramog‗ida ko‗p a‘zolar bo‗lgan oilalar; - juda yosh yoki keksa yoshdagi mijozlar; - keyingi paytlarda mijozning banklarga tez-tez murojaat qilishi; 307 Ko‗pchilik adabiyotlarda kreditga qobillikni aniqlashning ikki modeli kengroq tasniflanadi: ya‘ni, balli baholash modeli va bankrot bo‗lish ehtimolini bashorat qilish modellari. Balli baholash modeli qarz oluvchilarni yaxshi va yomonga, bashorat qilish modeli esa korxonalarni bankrotlikka uchrash yoki uchramaslik ehtimollarini aniqlab beradi. CAMPARI usuli Yevropa va Amerika banklari amaliyotida ijobiy baholangan usullardan hisoblanadi. AQShda mijozlarning kreditga layoqatligini baholashning balli tizimini quyidagi jadvalda ko‗rishimiz mumkin. 43-jadval Download 5.53 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|