Курсовая Работа по дисциплине: «Эконометрика» тема: «Эконометрические модели с лаговыми переменными»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Факультет «Экономика и менеджмент»
Кафедра: «Менеджмент и маркетинг»

Специальность (направление): Менеджмент

Специализация (профиль): Управление человеческими ресурсами


Курсовая Работа
по дисциплине: «Эконометрика»
тема: «Эконометрические модели с лаговыми переменными»

Обучающиеся Курс 2 Группа				__________________ подпись, дата
Руководитель				__________________ подпись, дата	Мардас Д.А.

Санкт-Петербург

2020

Показатели, критерии и шкала оценивания курсовой работы

№ п/п	Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков			Показатель оценивания		Критерии оценивания			Шкала оценивания		Фактические баллы
1	Теоретическая часть курсовой работы			Соответствие исходных данных выданному заданию		Соответствует			5
						Не соответствует			0
				Обоснованность приведенной информации, подтвержденной соответствующими ссылками		Все сведения обоснованы			20
						Сведения частично обоснованы			10
						Сведения не обоснованы			0
				Использование современных нормативных источников		Использованы			5
						Не использованы			0
				Оформление в соответствии с требованиями ГОСТ		Соответствует			5
						Не соответствует			0
Итого количество баллов по п.1									35
2	Практическая часть курсовой работы			Правильность решения задания		Правильно			25
						Неправильно			0
				Сроки представления		Соответствуют			10
						Не соответствуют			0
Итого количество баллов по п.2									35
ИТОГО количество баллов									70
2. Промежуточная аттестация			Защита курсовой работы		30		получены полные ответы на вопросы – 25-30 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 20-24 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11-20 баллов; не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0-10 баллов.
Итого								100
3. Итоговая оценка		«Отлично» - 86-100 баллов «Хорошо» - 75-85 баллов «Удовлетворительно» - 60-74 баллов «Неудовлетворительно» - менее 59 баллов (вкл.)

Содержание

Введение 4
1.Модели с лаговыми переменными 6
2. Модели распределенных лагов 8
3. Модель полиномиальных лагов Алмон 11
4. Модель геометрических лагов Койка 12
5. Авторегрессионные модели распределенных лагов 15
6. Модель частичной корректировки (приспособления) 18
7. Модель адаптивных ожиданий 21
8. Модель коррекции ошибок 23
Заключение 24
Список литературы 25

Введение

При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используют ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные и ежедневные данные. Например, это могут быть годовые данные по ВНП, ВВП, объему чистого экспорта, инфляции и т.д., месячные данные по объему продажи продукции, ежедневные объемы выпуска какой-либо фирмы. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных.
В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды.
Пусть исследуется показатель Y. Его значение в текущий момент (период) времени t обозначают ; значения Y в последующие моменты обозначаются , , …, ; значения Y в предыдущие моменты времени обозначаются , , …, .
При изучении зависимостей между такими показателями либо при анализе их развития во времени в качестве объясняющих переменных используются не только текущие значения переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а также само время Модели такого типа называются динамическими.
В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными.
Обычно динамические модели подразделяются на два класса:
1) Модели с лагами (модели с распределенными лагами) - содержат в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные.
2) Авторегрессионные модели - модели, уравнения которых в качестве лаговых объясняющих переменных включают значения зависимых переменных.
Во многих случаях воздействие одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием - лагом. Причин наличия лагов в экономике достаточно много, среди них можно выделить следующие:

• 
  психологические причины - обычно выражаются через инерцию в поведении людей. Например, люди тратят свой доход не мгновенно, а постепенно. Привычка к определенному образу жизни приводит к тому, что люди приобретают те же блага в течение некоторого времени даже после падения реального дохода;
  
• 
  технологические причины. Например, изобретение персональных компьютеров не привело к мгновенному вытеснению ими больших ЭВМ в силу необходимости замены соответствующего программного обеспечения, которое потребовало продолжительного времени;
  
• 
  институциональные причины. Например, контракты между фирмами требуют определенного постоянства в течение времени контракта;
  
• 
  механизмы формирования экономических показателей. Например, инфляция во многом является инерционным процессом.
  

1.