Курсовая Работа по дисциплине: «Эконометрика» тема: «Эконометрические модели с лаговыми переменными»

8. Модель коррекции ошибок

Предположим, что модель имеет стационарное состояние:

,
Тогда модель можно записать в виде: , или
Сделав в замену переменных: ; , c учетом , получаем

Данное уравнение называется моделью коррекции ошибок. Их этого уравнения следует, что изменение на текущем шаге состоит из двух составляющих. Первая пропорциональна текущему изменению факторной переменной , вторая является частичной коррекцией отклонения значения зависимой переменной на предыдущем шаге от равновесного состояния, определяемого по уравнению
.
Коэффициенты уравнения могут быть оценены обычным МНК.

Заключение

При исследовании экономических процессов нередко приходится моделировать ситуации, когда значение результативного признака в текущий момент времени формируется под воздействием ряда факторов, действовавших в прошлые моменты времени. Например, на выручку от реализации или прибыль компании текущего периода могут оказывать влияние расходы на рекламу или проведение маркетинговых исследований, сделанные компанией в предшествующие моменты времени.
Разработка экономической политики как на макро-, так и на микро уровне требует решения обратного типа задач, т.е. задач, определяющих, какое воздействие окажут значения управляемых переменных текущего периода на будущие значения экономических показателей.
Эконометрическое моделирование охарактеризованных выше процессов осуществляется с применением моделей, содержащих не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных.

Список литературы

1. 
   Э.Р. Берндт. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов, обучающийся по специальностям 060000 экономики и управления / Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. (Серия «Зарубежный учебник»).
   
2. 
   С.А. Бородич. Эконометрика: Учеб. Пособие.–Мн.: Новое знание, 2004.
   
3. 
   К. Доугерти. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999.
   
4. 
   Эконометрика. Учебник для вузов / Под ред. И.И. Елисеевой.–М.: Финансы и статистика, 2001.
   
5. 
   Эконометрика: Учебное пособие / В.Ф. Комиссарчик; Тверской государственный технический университет, Тверь, 2003.
   
6. 
   Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс.–М.: Дело, 2000.
   
7. 
   Г.И. Просветов. Эконометрика: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие.–М.: Издательство РДЛ, 2006.