Risk Management in Banks

Risk Weighted Assets 

S. No. 

Criteria of Categorization 

Risk Weightage 

Provided 

1 

Advance upto 5 crores or Turnover upto 50 crores 

75% 

2 

Advances greater than 5 crores linked to External Rating 

 

 

AAA 

20% 

 

AA 

30% 

 

A 

50% 

 

BBB 

100% 

 

BB or Poor 

150% 

 

Unrated Advance 

100% 

3 

Investment in capital instruments of NBFC  

125% 

4 

Advance made to Real Estate firms irrespective of amount 

or rating 

100% 

5 

Capital market exposure 

125% 

Basel Approach 

Towards the end of 1974, the Basel Committee on Banking  Supervision (BCBS), under 

the  auspices  of  the  Bank  of  International  Settlement  comprising  of  Central  Bank 

Governors  from  10  participating  countries  was  formed  to  set  a  minimal  capital 

requirement  for  banks,  first  published  in  1988  as  Basel  Accord.  The  minimum  capital 

requirement was linked to the credit exposure of the banks. As per the guidelines issued, 

all  the  banks  were  advised  to  have  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  at  least  8%.  Basel  I 

provided  only  for  a  credit  risk.  However,  the  concept  of  market  risk  was  implemented 

through an amendment in 1996. In Jan 1999, for dealing with the new era of challenges 

for  the  banking  sector,  the  Basel  Committee  proposed  a  new  capital  accord  which  is 

known  as  Base  II  and  the  final  draft  of  which  was  released  in  June  2004.  As  per  the 

guidelines  of  RBI,  the  Indian  Banks  have  started  following  the  provisions  of  Basel  II 

from the financial year 2009-10. This accord is based on three pillars: 

---