Risk Management in Banks

1.  Risk  Identification:  It  consists  of  identifying  various  risks  associated  with  the  risk 

taking  at  the  transaction  level  and  examining  its  impact  on  the  portfolio  and  capital 

requirement. 

2. Risk Measurement: It seeks to capture variations in the earnings, market value, losses 

due  to  default  etc.  arising  out  of  uncertainties  associated  with  various  risk  elements. 

Quantitative  measures  of  risk  can  be  classified  into-  based  on  sensitivity,  based  on 

volatility and based on downside potential. 

3. Risk Pricing: Risk in banking transaction impact banks in two ways- (i) banks have to 

maintain  necessary  capital  which  is  not  without  cost  (ii)  there  is  a  probability  of  loss 

associated  with  all  risk  which  needs  to  be  factored  into  pricing.  Risk  pricing  implies 

factoring risk into pricing through capital charge and loss possibilities. This would be in 

addition to the actual costs incurred in the transaction. Pricing takes following things into 

account-  (i)  cost  of  deployable  funds  (ii)  operating  expenses  (iii)  loss  possibilities  and 

(iv) capital charge.