Risk Management in Banks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillar I: Minimum Capital Requirement 

 It is set by the capital ratio which is defined as (Total Capital  – (Tier I + Tier II + Tier 

III)/ Credit risk + Market risk + Operational risk). Core capital consists of paid up capital, 

free  reserves  and  unallocated  surplus  less  deduction.  Tier  II  capital  consists  of  debt  of 

less  than  5  year  term,  loan  loss  reserve,  revaluation  reserve,  investment  fluctuation 

reserve and redeemable preference shares. Tier II capital should not be more than 100% 

of  Tier  I  and  debt  part  of  Tier  II  capital  may  not  exceed  50%  of  Tier  I  capital.  Tier  III 

capital consists of short term debts having a maturity of at least two years. Tier III capital 

should not exceed 250% of Tier I capital. 

Modification 

Approach (MA) 

Standardized 

Duration 

Approach (SDA) 

Basic Indicator 

Approach (BIA) 

The Standardized 

Approach (TSA) 

Advanced 

Measurement 

Approach (AMA) 

Standardized 

Approach (SA) 

Internal Rating 

Based Approach 

(IRBF) Foundation  

Capital for 

 Credit Risk 

Capital for 

Market Risk 

Capital for 

Operational Risk 

BASEL II ACCORD 

Pillar I 

(Minimum Capital Requirement) 

Pillar II 

(Supervisory Review) 

Pillar III 

(Market Discipline) 

Internal Rating 

Based Approach 

(IRBA) Advanced  

---