Risk Management in Banks

Various Type of Risks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDIT RISK 

COUNTER PARTY OR 

BORROWER RISK 

INTRINSIC RISK 

PORTFOLIO RISK 

RISK 

FINANCIAL RISK 

MARKET RISK 

LIQUIDITY RISK 

CURRENCY OR 

FOREX RISK 

HEDGING RISK 

NON-FINANCIAL RISK 

INTEREST 

RATE RISK 

STRATEGIC RISK 

OPERATIONAL RISK 

---

1. Credit Risk: The risk that the borrower will not be able to meet the obligations under 

the terms of the original agreement. There is always a scope for the borrower to default 

from his commitments for one or the other reason resulting in the crystallization of credit 

risk  to  the  bank.  Such  risks  can  also  arrive  from  the  reduction  in  the  portfolio  value 

arising  from  actual  or  perceived  deterioration  in  credit  quality.  Thus,  credit  risk  is  a 

combined outcome of default risk and exposure risk. 

2. Market Risk: It is the risk of incurring losses on account of movement in the market 

prices on all the positions held by banks. It is the risk to the bank’s earnings and capital 

due to changes in the market level of interest rates or price of securities, foreign exchange 

and  equities  as  well  as  the  volatilities  of  those  prices.  Liquidity  risk  is  defined  as  the 

inability to obtain funds to meet cash flow obligations. It can be in the form of (i) funding 

risk  which  may  arise  from  the  need  to  replace  net  outflows  due  to  unanticipated 

withdrawal  or  non-renewal  of  deposits  (ii)  time  risk  which  arises  from  the  need  to 

compensate  the  change  of  performing  assets  into  non  performing  one  and  (iii)  call  risk 

which arises due to crystallization of contingent liabilities. Interest rate risk refers to the 

potential  impact  on  net  interest  income  or  net  interest  margin  caused  by  unexpected 

changes  in  market  interest  rates.  Forex  risk  is  the  risk  of  loss  that  bank  may  suffer  on 

account of adverse exchange rate movements.