Базельский Комитет по банковскому надзору

4. Оценка воздействия и калибровка 
57. Комитет инициирует всестороннюю оценку воздействия предлагаемого расширения 
всеобщих требований достаточности капитала и нового стандарта ликвидности. Цель 
заключается в гарантировании того, что новые стандарты будут обеспечивать более 
высокий уровень устойчивости отдельных банков и банковского сектора в периоды 
стресса, одновременно стимулируя надлежащую деятельность в части посреднических 
услуг и предоставления кредита.
58. Стержнем этой аналитической работы будет изучение влияния этих изменений на 
определение капитала и расширение требований на покрытие риска (то есть, изменения от 
июля 2009, связанные с операциями с ценными бумагами, ресекьюритизацией по 
внебалансовым позициям, а также с усилением требований в отношении кредитного риска 
на контрагента, содержащимися в этом предложении). Это сформирует базу для 
определения, будут ли необходимы корректировки для достижения всех минимальных 
требований. Калибровка показателя достаточности капитала, основанного на взвешивании 
по риску, будет сфокусирована на установлении правдоподобного минимума после 
накопления эффектов изменения тенденции деловой активности на рынке на 
«восходящую». Среди прочего, калибровка вовлечет сопоставление изменений, 
вызванных «восходящей» тенденцией деловой активности с «нисходящей» оценкой в 
отношении общего уровня минимальных требований к достаточности капитала, который 
должна поддерживать банковская система. Оценка сверху вниз («top-down») будет 
охватывать запасы капитала сверх минимальных требований, связанные как с 
консервацией капитала, так и с другими дополнительными требованиями, возникающими 
в результате чрезмерного роста объема кредитования. Она также рассмотрит эффект от 
возможных мер по решению проблемы цикличности минимальных требований. Наконец, 
оценка воздействия рассмотрит приемлемую калибровку показателя левериджа, а также 
взаимосвязь между показателем левериджа и требованиями к достаточности капитала на 
основе взвешивания по риску. Как отмечалось ранее, роль показателя левериджа 
заключается в создании надежной основы для требований к капиталу на основе 
взвешивания по риску.
59. На основе данного анализа Комитет выпустит к концу 2010 года полностью 
откалиброванный всесторонний набор предложений, включающий в себя все элементы, 
которые рассматривались в данном консультационном документе. По запросу группы 
двадцати (G20) эти стандарты будут вводиться в действие по мере улучшения финансовых 
условий и гарантии оздоровления экономики с целью их внедрения к концу 2012 года. В 
качестве части этой фазы процесса Комитет рассмотрит приемлемые механизмы 
переходного периода и «дедушкиных оговорок».